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缓解宏观经济不稳定：基于代理的模型中的货币和宏观审慎政策互动

作者

上市的：
  • 莉莉特·波波扬

    （经济与管理实验室）

  • 毛罗·拿破仑

    （经济联合观察站）

  • 安德里亚·罗文蒂尼

摘要

我们开发了一个基于代理的模型来研究替代宏观审慎监管的宏观经济影响及其与不同货币政策规则的可能交互作用。其目的是阐明最合适的政策组合，以实现银行业的韧性并促进宏观经济稳定。模拟结果表明，以产出缺口、通货膨胀和信贷增长为重点的三元泰勒规则和巴塞尔协议III审慎监管是提高银行业稳定性和平稳产出波动的最佳政策组合。此外，我们考虑了巴塞尔协议III的不同杠杆及其组合。我们发现，最低资本要求和反周期资本缓冲使我们能够在更简单的监管框架下取得接近巴塞尔协议III第一流的结果。最后，《巴塞尔协议III》的组成部分是非累加性的：纳入额外的杠杆并不总是能提高宏观审慎监管的绩效。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:spo:wpmain:信息：hdl:2441/5bnglqth5987gaq6dhju3psjn3
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      • 弗朗西斯科·兰佩蒂（Francesco Lamperti）、安托万·曼德尔（Antoine Mandel）、毛罗·拿破仑（Mauro Napoletano）、亚历山德罗·萨皮奥（Alessandro Sapio）、安德烈亚·罗文蒂尼（Andrea Roventini）、托马斯·巴林（Tomas Balin。"遏制宏观经济不稳定,"巴黎经济学院（Postprint）哈尔-03399574，哈尔。
      • 弗朗西斯科·兰佩蒂（Francesco Lamperti）、安托万·曼德尔（Antoine Mandel）、毛罗·拿破仑（Mauro Napoletano）、亚历山德罗·萨皮奥（Alessandro Sapio）、安德烈亚·罗文蒂尼（Andrea Roventini）、托马斯·巴林（Tomas Balin。"遏制宏观经济不稳定,"打印后哈尔-03399574，哈尔。
      • 弗朗西斯科·兰佩蒂（Francesco Lamperti）、安托万·曼德尔（Antoine Mandel）、毛罗·拿破仑（Mauro Napoletano）、亚历山德罗·萨皮奥（Alessandro Sapio）、安德烈亚·罗文蒂尼（Andrea Roventini）、托马斯·巴林（Tomas Balin。"遏制宏观经济不稳定,"巴黎巴黎大学（Post-Print and Working Papers）哈尔-03399574，哈尔。
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    关键词

    宏观审慎政策;巴塞尔协议III规定;财务稳定性;货币政策;基于Agent的计算经济学;
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    • 第63页-数学与定量方法——数学方法；规划模型；数学和仿真建模--计算技术
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    • E6公司-宏观经济学和货币经济学——宏观经济政策、公共财政的宏观经济方面和总体展望
    • G1号-金融经济学——一般金融市场
    • 21国集团-金融经济学——金融机构和服务——银行；其他存款机构；微型金融机构；抵押贷款
    • 28国道-金融经济学---金融机构和服务---政府政策和监管

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