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巴塞尔协议II流动性风险措施能否解释台湾银行的失败

作者

上市的：
  • 张嘉建

    （财政部）

  • 容仁忠

    （财政部）

摘要

2010年12月，BCBS（2010a）通过提出巴塞尔协议III中流动性风险的两个定量指标，加强了其流动性框架：流动性覆盖率（LCR）和净稳定融资率（NSFR）。新的流动性风险指标是否能够有效地衡量银行的流动性危机，从而减少银行倒闭，是一个值得关注的问题。因此，本研究使用台湾银行2006年至2013年的季度数据，并使用面板多元回归模型考察LCR和NSFR在台湾银行的有效性。我们还根据稳健流动性风险管理和监管原则（PSLRMS）研究了利差的有效性以及台湾使用的几个流动性风险指标。此外，我们测试了以系统性风险和非系统性风险为主的流动性风险，并考虑了规模效应和时间效应来比较结果。结果表明，所有流动性风险指标都能显著解释经验违约点（EDD），对于大银行来说，LCR比NSFR更重要，而对于小银行来说，NSFR更为重要。危机期间，利差和LCR在大银行中显著，但在小银行中无显著指标。危机后，大银行和小银行都受到利差的影响，NSFR和LCR分别在小银行和大银行中显著。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:sek:iefpro:3205450
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