极高利率和相关风险：巴西在实际计划期间

从出版商下载全文

IDEAS上列出的参考文献

1. 莫里斯·奥斯特菲尔德和肯尼思·罗格夫，1996年。"国际宏观经济学基础,"麻省理工学院出版社，麻省理工学院出版社，第1版，第1卷，编号0262150476，12月。
2. 杰弗里·弗兰克尔（Jeffrey A.Frankel），1991年。"量化20世纪80年代的国际资本流动,"NBER章节，单位：国民储蓄与经济绩效，第227-270页，美国国家经济研究局。
   • 杰弗里·弗兰克尔（Jeffrey A.Frankel），1989年。"量化20世纪80年代的国际资本流动,"经济系，工作文件系列qt4fw7c7bh，加州大学伯克利分校商业与经济研究所经济系。
   • 杰弗里·弗兰克尔（Jeffrey A.Frankel），1989年。"量化20世纪80年代的国际资本流动,"NBER工作文件2856，国家经济研究局。
3. 尤金·法玛，1984年。"远期和即期汇率,"货币经济学杂志爱思唯尔，第14卷（3），第319-338页，11月。
4. John B.Shoven和Bernheim，B.Douglas（编辑），1991年。"国民储蓄与经济绩效,"国家经济研究局图书，芝加哥大学出版社，第1版，编号9780226044040。

引文

引用人：

1. Marcio Garcia和Roberto Rigobon，2004年。"基于巴西数据的新兴市场主权债务可持续性风险管理方法,"NBER工作文件10336，国家经济研究局。
   • Márcio Gomes Pinto Garcia和Roberto Rigobon，2004年。"基于巴西数据的新兴市场主权债务可持续性风险管理方法,"课文段落讨论484，经济部PUC-Rio（巴西）。
2. Brisne J.V.Céspedes和Elcyon C.R.Lima、Alexis Maka和Mário J.C.Mendonça，2005年。"衡量巴西的货币政策立场,"讨论文件1128，Pesquisa Económica Aplicada研究所-IPEA。
   • Brisne J.V.Céspedes&Elcyon C.R.Lima&Alexis Maka&Mário J.C.Mendonça，2015年。"衡量巴西的货币政策立场,"讨论文件0160，Pesquisa Económica Aplicada研究所-IPEA。
3. 本杰明·米兰达·塔巴克（Benjamin Miranda Tabak）和桑德罗·卡内索·德·安德拉德（Sandro Canesso de Andrade），2003年。"巴西利率期限结构的预期假设检验,"巴西金融评论巴西金融学会，第1卷（1），第19-43页。
   • 本杰明·米兰达·塔巴克（Benjamin Miranda Tabak）和桑德罗·卡内索·德·安德拉德（Sandro Canesso de Andrade），2001年。"巴西利率期限结构的预期假设检验,"工作文件系列30，巴西中央银行，研究部。
4. Schmukler，Sergio L.和Serven，Luis，2002年。"货币发行局下的货币风险定价,"发展经济学杂志Elsevier，第69（2）卷，第367-391页，12月。
5. Maurício Yoshinori Une和Marcelo Savino Portugal，2005年。"对中断的恐惧：巴西国家风险条件波动的马尔科夫转换机制模型,"计量经济学0509005，德国慕尼黑大学图书馆。

最相关的项目

1. Cardenas，Mauricio&Escobar，Andres，1998年。"哥伦比亚的储蓄决定因素：1925-1994,"发展经济学杂志爱思唯尔，第57（1）卷，第5-44页，10月。
   • 安德烈斯·埃斯科瓦尔和莫里西奥·卡德纳斯，1997年。"哥伦比亚储蓄决定因素：1925-1994,"研究部出版物3009，美洲开发银行，研究部。
2. 芭芭拉·罗西（Barbara Rossi），2013年。"汇率可预测性,"经济文学杂志，美国经济协会，第51卷（4），第1063-1119页，12月。
   • 芭芭拉·罗西（Barbara Rossi），2013年。"汇率可预测性,"工作文件690，巴塞罗那经济学院。
   • 芭芭拉·罗西（Barbara Rossi），2013年。"汇率可预测性,"经济学工作论文1369年，蓬佩法布拉大学经济与商业系。
   • Barbara Rossi，2013年。"汇率可预测性,"CEPR讨论文件9575，C.E.P.R.讨论文件。
3. Tang，Kin Boon，2011年。"未覆盖利率平价的精确形式：东盟五国的异质面板应用,"经济建模爱思唯尔，第28卷（1-2），第568-573页，1月。
4. 菲利普·安德拉德和凯瑟琳·布鲁诺，2002年。"超额回报、投资组合选择和汇率动态。1980–1998年日元/美元案例,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第64卷（3），第233-256页，7月。
   • Andrade&C.Bruneau博士，1998年。"超额回报、投资组合选择和汇率动态。日元/美元案例，1980年至1998年,"THEMA工作文件98-36，塞尔基本体大学THEMA（THéorie Economique，Modélisation et Applications）。
   • Andrade，P.和Bruneau，C.，1998年。"超额收益、投资组合选择和汇率动态。日元/美元案例，1980年至1998年,"论文9836，巴黎X-Nanterre，U.F.R.de Sc.Ec.Gest。数学信息。。
5. John Y.Campbell、Luis M.Viceira和Joshua S.White，2003年。"长期投资者的外币,"经济杂志《皇家经济学会》，第113卷（486），第1-25页，3月。
   • John Y.Campbell、Luis M.Viceira和Joshua S.White，2002年。"长期投资者的外币,"NBER工作文件9075，国家经济研究局。
   • 坎贝尔、约翰·Y和维凯拉、路易斯·怀特、乔什·S，2002年。"长期投资者的外币,"CEPR讨论文件3463，C.E.P.R.讨论文件。
   • Viceira，Luis&Campbell，John&White，Joshua，2003年。"长期投资者的外币,"学术文章3128708，哈佛大学经济系。
6. Scholl，Almuth&Uhlig，Harald，2008年。"谜题的新证据：货币政策和汇率的不可知论认同结果,"国际经济学杂志爱思唯尔，第76卷（1），第1-13页，9月。
   • Almuth Scholl和Harald Uhlig，2005年。"关于难题的新证据。货币政策和汇率不确定性识别结果,"SFB 649讨论文件SFB649DP2005-037，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
7. Elmendorf，Douglas W.和Gregory Mankiw，N.，1999年。"政府债务,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor&M.Woodford（编辑），宏观经济学手册，第1版，第1卷，第25章，第1615-1669页，爱思唯尔。
   • 道格拉斯·埃尔门多夫和N.格雷戈里·曼昆，1998年。"政府债务,"哈佛经济研究所工作文件1820年，哈佛大学经济研究所。
   • 道格拉斯·埃尔门多夫和N.格雷戈里·曼昆，1998年。"政府债务,"NBER工作文件6470，国家经济研究局。
   • Elmendorf，Douglas W.&Mankiw，N，1999年。"政府债务,"学术文章2643866，哈佛大学经济系。
   • 道格拉斯·埃尔门多夫和N.格雷戈里·曼昆，1998年。"政府债务,"财经讨论系列1998年9月，联邦储备系统理事会（美国）。
8. 尼哈尔·沙阿，2022年。"双重异质货币溢出,"国际金融Wiley Blackwell，第25卷（2），第126-150页，8月。
9. 张银龙和Chinn，Menzie D.&Fujii，Eiji，2003年。"中国、香港和台湾：对实体和金融一体化的定量评估,"中国经济评论爱思唯尔，第14卷（3），第281-303页。
   • 张寅、张曼齐、陈恩义和藤井英二，2003年。"中国、香港和台湾：实体和金融一体化的定量评估,"CESifo工作文件系列851，CESifo。
   • 张银龙和钦恩，孟席·戴维和富井，Eiji，2003年。"中国、香港和台湾：实体和金融一体化的定量评估,"圣克鲁斯经济部，工作文件系列加州大学圣克鲁斯分校经济系qt13d9m8jv。
   • 张银龙，孟齐·D·钦，藤井英二，2003。"中国、香港和台湾：实体和金融一体化的定量评估,"工作文件152003，香港货币研究所。
   • 张银龙和钦恩，孟齐和富井，Eiji，2003年。"中国、香港和台湾：实体和金融一体化的定量评估,"圣克鲁斯经济部，工作文件系列加州大学圣克鲁斯分校经济系qt01g0h0q2。
   • 张银龙和钦恩，孟齐和富井，Eiji，2003年。"中国、香港和台湾：实体和金融一体化的定量评估,"圣克鲁斯国际经济中心，工作文件系列加州大学圣克鲁斯分校国际经济中心qt01g0h0q2。
10. Liu，Lin&Chang，Hsu-Ling&Su，Chi-Wei&Jiang，Chun，2013年。"基于中国的东亚国家实际利率平价的柔性傅里叶平稳检验,"日本与世界经济，爱思唯尔，第25卷，第52-58页。
11. Rughoo，Aarti&You，科菲，2016。"亚洲金融一体化：全球还是区域？来自货币和债券市场的证据,"财务分析国际评论爱思唯尔，第48卷（C），第419-434页。
12. 凯特·伊娜·西莫娃，2020年。"Feldstein-Horioka拼图的验证（以欧盟国家为例）[验证Feldsteinovy-Horiokovy hádanky（přklad zemíEvropskéunie）],"乔斯基·芬尼亚·埃特尼奇·阿索皮斯布拉格经济与商业大学，第2020卷（2），第43-60页。
13. Anella Munro，2016年。"债券溢价、货币政策和汇率动态,"新西兰储备银行讨论文件系列DP2016/11，新西兰储备银行。
14. Obstfeld，M.，1998年。"风险和汇率,"论文193年，普林斯顿大学伍德罗·威尔逊学院公共与国际事务。
    • 莫里斯·奥斯特菲尔德和肯尼斯·罗格夫，1998年。"风险和汇率,"NBER工作文件6694，国家经济研究局。
15. Menzie Chinn和Jeffery Frankel，1995年。"美国和日本对环太平洋地区实际利率的相对影响,"国际金融9508004，德国慕尼黑大学图书馆。
16. Qin，Duo，2001年。"过度债务对货币危机的影响有多大？韩国的情况,"亚洲经济学杂志爱思唯尔，第12卷（1），第87-104页。
17. Kim，Soyoung&Kim，Sunghyun H.&Wang，Yunjong，2007年。"东亚的储蓄、投资和国际资本流动,"日本与世界经济爱思唯尔，第19卷（2），第279-291页，3月。
18. 艾伦·M·泰勒，2002年。"一个世纪的经常账户动态,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第21卷（6），第725-748页，11月。
    • Alan M.Taylor，2002年。"一个世纪的经常账户动态,"NBER工作文件8927，国家经济研究局。
19. 费尔南多·阿尔瓦雷斯（Fernando Alvarez）、安德鲁·阿特克森（Andrew Atkeson）和帕特里克·J·科霍（Patrick J.Kehoe），2009年。"一般均衡中的时间波动风险、利率和汇率,"经济研究综述《经济研究评论》，第76卷（3），第851-878页。
    • 费尔南多·阿尔瓦雷斯（Fernando Alvarez）、安德鲁·阿特克森（Andrew Atkeson）和帕特里克·J·科霍（Patrick J.Kehoe），2005年。"一般均衡中的时间风险、利率和汇率,"工作文件627，明尼阿波利斯联邦储备银行。
    • 费尔南多·阿尔瓦雷斯（Fernando Alvarez）、安德鲁·阿特克森（Andrew Atkeson）和帕特里克·J·科霍（Patrick J.Kehoe），2008年。"一般均衡中的时间风险、利率和汇率,"员工报告371，明尼阿波利斯联邦储备银行。
20. 尼古拉斯•阿佩尔吉斯和克里斯•特苏马斯，2009年。"费尔德斯坦-霍里奥卡之谜调查：已经做了什么以及我们的立场,"经济学研究爱思唯尔，第63卷（2），第64-76页，6月。

有关此项目的更多信息

JEL公司分类：

• C29型-数学与定量方法——单方程模型；单个变量---其他
• 31楼-国际经济学---国际金融---外汇
• 15国集团-金融经济学---一般金融市场---国际金融市场

NEP字段

• NEP-IFN-2001-05-02（国际金融）

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:rio:texdis:441。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：负责人（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/dpucrbr.html.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。