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石油价格、债券价格和货币政策的期限结构

作者

上市的：
  • 布莱恩·劳特利奇

    （卡内基梅隆大学）

摘要

我们将油价视为通货膨胀计量错误的根源，原因有二。首先，石油（和能源）价格是对经济的重大实际冲击，通常表现为价格的大幅变化（Hamilton 19831996）。第二，与我们的论文更直接相关的是，石油价格在期货市场上交易活跃（即使在五年和十年期内也有流动交易）。这使我们能够关注债券价格在期限结构中的联合动态以及石油期货价格的期限结构。研究结果有助于解释石油期货市场风险溢价难以检测这一令人困惑的特征（Gorton和Rouwenhorst（2005）、Erb和Harvey（2005）、Casasus、Collin Dufresne和Routledge（2007）），并揭示债券价格对油价冲击的反应。本文还对油价期限结构的其他实证特征提供了不同的视角。

建议引用

  • 布莱恩·劳特利奇，2008年。"石油价格、债券价格和货币政策的期限结构,"2008年会议文件1019，经济动态学会。
    • 手柄：RePEc：红色：sed008:1019
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