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捆绑的半参数离散选择模型

作者

上市的：
  • 傅欧阳

    （昆士兰大学经济学院）

  • 托马斯·陶阳

    （澳大利亚国立大学）

摘要

我们提出了一种新的识别和估计方法，用于横截面数据和面板数据环境下捆绑的半参数离散选择模型。这些模型的随机效用函数采用通常的参数形式，而对随机扰动不作分布假设。我们提出的方法允许在不同选择的扰动中存在某些形式的异方差和任意相关性。我们的识别方法是基于匹配的；对于横截面案例，它与跨代理观察到的协变量相匹配，对于面板数据案例，随着时间的推移，它与协变量相一致。对于横截面模型，我们提出了核加权秩方法，并建立了所得到估计量的N渐近正态性。我们证明了非参数引导推理的有效性。对于面板数据模型，我们提出了具有非标准渐近分布的局部最大得分型估计。我们表明，Hong和Li（2020）开发的数值自举法是我们面板数据估计器的有效推断方法。蒙特卡罗实验表明，我们提出的估计和推理程序在有限样本中表现良好。

建议引用

  • 傅欧阳（Fu Ouyang）和托马斯·陶阳（Thomas Tao Yang），2020年。"捆绑的半参数离散选择模型,"讨论文件系列625，澳大利亚昆士兰大学经济学院。
    • 手柄：RePEc:qld:uq2004:625
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引用人：

    1. Christopher R.Dobronyi、Fu Ouyang和Thomas Tao Yang，2023年。"具有滞后相关变量的面板数据离散选择模型,"论文2301.09379，arXiv.org，2024年3月修订。
    2. 傅欧阳（Fu Ouyang）和托马斯·杨（Thomas T.Yang），2023年。"捆绑的半参数离散选择模型,"论文2306.04135，arXiv.org，2023年11月修订。

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    11. Shakeb Khan、Fu Ouyang和Elie Tamer，2019年。"半参数多项式响应模型的推导,"波士顿学院经济学工作论文980，波士顿学院经济系。
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    13. 傅欧阳（Fu Ouyang）和托马斯·陶阳（Thomas Tao Yang），2020年。"动态二元选择面板数据模型的半参数估计,"讨论文件系列626，澳大利亚昆士兰大学经济学院。
    14. 傅欧阳（Fu Ouyang）和托马斯·陶阳（Thomas Tao Yang），2022年。"动态二元选择面板数据模型的半参数估计,"论文2202.12062，arXiv.org，2024年2月修订。
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    18. 傅欧阳（Fu Ouyang）和托马斯·陶阳（Thomas Tao Yang），2020年。"动态二元选择面板数据模型的半参数估计,"澳大利亚国立大学经济学和计量经济学工作文件2020-671年，澳大利亚国立大学经济学院商业与经济学院。
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    20. Le‐Yu Chen&Sokbae Lee&Myung Jae Sung，2014年。"使用非参数生成回归变量的最大得分估计,"计量经济学杂志《皇家经济学会》，第17卷（3），第271-300页，10月。

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