有效市场假说及其批判

从出版商下载全文

IDEAS上列出的参考文献

1. 迈克尔·詹森（Michael C.Jensen），1968年。"1945-1964年期间共同基金的表现,"金融杂志，美国金融协会，第23卷（2），第389-416页，5月。
2. John Y Campbell和Shiller，Robert J，1988年。"股价、收益和预期股息,"金融杂志,美国金融协会，第43卷（3），第661-676页，7月。
   • John Y.Campbell和Robert J.Shiller，1988年。"股价、收益和预期股息,"考尔斯基金会讨论文件858，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
   • John Y.Campbell和Robert J.Shiller，1988年。"股价、收益和预期股息,"NBER工作文件2511，国家经济研究局。
   • 约翰·坎贝尔和罗伯特·希勒，1988年。"股价、收益和预期股息,"学术文章3224293，哈佛大学经济系。
   • Campbell，J.Y.和Shiller，R.J.，1988年。"股价、收益和预期股息,"论文334，普林斯顿，经济系-计量经济研究项目。
3. 约瑟夫·拉科尼肖克（Josef Lakonishok），西莫·斯密特（Seymour Smidt），1988年。"季节性异常是真实的吗？九十年展望,"金融研究综述《金融研究学会》，第1卷（4），第403-425页。
4. 约翰·坎贝尔（John Y.Campbell），1987年。"股票收益和期限结构,"金融经济学杂志爱思唯尔，第18卷（2），第373-399页，6月。
   • 约翰·坎贝尔（John Y.Campbell），1985年。"股票收益和期限结构,"NBER工作文件1626年，国家经济研究局。
   • 约翰·坎贝尔，1987年。"股票收益和期限结构,"学术文章3207699，哈佛大学经济系。
5. 法玛，尤金·F，1970年。"有效资本市场：理论与实证研究综述,"金融杂志，美国金融协会，第25卷（2），第383-417页，5月。
6. Zsuzsanna Fluck&Burton G.Malkiel&Richard E.Quandt，1997年。"股票收益的可预测性：一个交叉模拟,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第79卷（2），第176-183页，5月。
7. Shiller，Robert J，1981年。"股价波动过大，无法用股息的后续变化来证明吗？,"美国经济评论，美国经济协会，第71卷（3），第421-436页，6月。
   • Robert J.Shiller，1980年。"股价波动过大，无法用股息的后续变化来证明吗？,"NBER工作文件0456，国家经济研究局。
8. Andrei Shleifer，2000年。"无效市场：行为金融导论,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780198292272，Decenbrie。
9. 波顿·G·马尔基尔，1995年。"1971年至1991年投资股票共同基金的回报,"金融杂志，美国金融协会，第50卷（2），第549-572页，6月。
10. French，Kenneth R.，1980年。"股票收益和周末效应,"金融经济学杂志爱思唯尔，第8卷（1），第55-69页，3月。
11. Donald B.Keim，1983年。"与规模相关的异常和股票回报的季节性：进一步的经验证据,"金融经济学杂志爱思唯尔，第12卷（1），第13-32页，6月。
12. 鲍尔，雷，1978年。"证券收益率与收益代理权关系的异常,"金融经济学杂志爱思唯尔，第6卷（2-3），第103-126页。
13. Ariel，Robert A，1990年。"节前高回报股票：存在及其可能原因的证据,"金融杂志，美国金融协会，第45卷（5），1611-1626页，12月。

最相关的项目

1. repec:pri:cepsud:91malkiel未列入IDEAS
2. 伯顿·G·马尔基尔，2003年。"有效市场假说及其批判,"工作文件111，普林斯顿大学经济系，经济政策研究中心。。
3. 伯顿·G·马尔基尔，2003年。"有效市场假说及其批判,"经济展望杂志，美国经济协会，第17卷（1），第59-82页，冬季。
4. 费尔南多·鲁比奥，2005年。"Eficiencia De Mercado，Administration De Carteras De Fondos Y行为金融,"财务0503028，德国慕尼黑大学图书馆，2005年7月23日修订。
5. Ying Qianwei&Tahir Yousaf&Qurat ul Ain&Yasmeen Akhtar&Muhammad Shahid Rasheed，2019年。"股票投资与超额收益：基于有效市场假说的评论,"JRFM公司，MDPI，第12卷（2），第1-22页，6月。
6. 2013年诺贝尔奖委员会。"了解资产价格,"诺贝尔经济学奖文献2013年1月，诺贝尔奖委员会。
7. Christiane Goodfellow&Dirk Schiereck&Steffen Wippler，2013年。"行为金融股票基金是一项卓越的投资吗？关于基金业绩和市场效率的说明,"资产管理杂志Palgrave Macmillan，第14卷（2），第111-119页，4月。
8. Adam Zaremba和Jacob Koby Shemer，2018年。"基于价格的投资策略,"斯普林格出版社,施普林格，编号978-3-319-91530-2，一月。
9. Schwert，G.William，2003年。"异常现象与市场效率,"金融经济学手册，收录于：G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz（编辑），金融经济学手册，第1版，第1卷，第15章，第939-974页，爱思唯尔。
   • G.William Schwert，2002年。"异常现象与市场效率,"NBER工作文件9277，国家经济研究局。
10. Plastun，Alex&Sibande，Xolani&Gupta，Rangan&Wohar，Mark E.，2019年。"一个世纪以来历法异常的兴衰,"《北美经济与金融杂志》爱思唯尔，第49卷（C），第181-205页。
    • Alex Plastun、Xolani Sibande、Rangan Gupta和Mark E.Wohar，2019年。"一个世纪以来历法异常的兴衰,"工作文件201902年，比勒陀利亚大学经济系。
11. Adelina Gschwandtner和Michael Hauser，2016年。"利润持续性和股票收益,"应用经济学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第48卷（37），第3538-3549页，8月。
    • Adelina Gschwandtner和Michael Hauser，2013年。"利润持续性和股票收益,"经济学研究1320年，肯特大学经济学院。
12. J.Annaert&W.Van Hyfte，2006年。"布鲁塞尔证券交易所的长期平均反转：19世纪的证据,"比利时根特大学经济与工商管理学院工作文件376年6月，根特大学经济与工商管理学院。
13. 迈克尔·海因里希·鲍曼（Michael Heinrich Baumann），2022年。"击败市场？市场效率的数学难题,"经济与金融决策，施普林格；Associazione per la Matematica，第45卷（1），第279-325页，6月。
14. Magdalena Mikolajek Gocejna和Tomasz Urbas，2023年。"理性投资者还是有效市场假说中的理性预期？,"国际金融、保险和风险管理杂志《国际金融、保险和风险管理杂志》，第13卷（2），第167-188页。
15. Daniel Perez，Liston，2016年。"股票收益与投资者情绪,"经济与金融季报爱思唯尔，第59卷（C），第63-70页。
16. 安德鲁·库茨（Andrew Coutts）、克里斯托斯·卡普兰尼迪斯（Christos Kaplanidis）和詹妮弗·罗伯茨（Jennifer Roberts），2000年。"新兴市场中的证券价格异常现象：以雅典证券交易所为例,"应用金融经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第10卷（5），第561-571页。
17. Rešovskí，Marcel&Gróf，Marek&Horváth，Denis&Gazda，Vladimír，2014年。"南非资本市场领先-滞后关系分析,"MPRA纸57309，德国慕尼黑大学图书馆。
18. 佩纳加洛、朱塞佩和托里西，贝内代托，2020年。"蒙着眼睛的猴子或财务分析师：谁值得你的钱？美国股市信息效率低下的新证据,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第539（C）卷。
    • Giuseppe Pernagallo和Benedetto Torrisi，2019年。"蒙着眼睛的猴子或财务分析师：谁值得你的钱？美国股市信息效率低下的新证据,"论文1904.03488，arXiv.org，2019年10月修订。
19. 穆罕默德·阿里·特拉贝尔西（Mohamed Ali Trabelsi），2010年。"波特费尔勒的选择：不同战略的比较[投资组合选择：不同策略的比较],"MPRA纸82946，德国慕尼黑大学图书馆，2010年12月1日修订。
20. Tang Kin-Boon、Wong Shao-Jye、Lin Shih-Kuei和Liao Szu-Lang，2020年。"政府债券市场的过度波动和市场效率：东盟五国背景,"资产管理杂志Palgrave Macmillan，第21卷（2），第154-165页，3月。
21. Daniel，Kent&Hirshleifer，David&Teoh，Siew Hong，2002年。"资本市场中的投资者心理：证据和政策含义,"货币经济学杂志爱思唯尔，第49卷（1），第139-209页，1月。

有关此项目的更多信息

JEL公司分类：

• 14国集团-金融经济学——一般金融市场——信息与市场效率；事件研究；内幕交易

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:pri:cepsud:91。请参阅一般信息关于如何在RePEc中更正材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Bobray Bordelon（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/ceprius.html.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。