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国际债券市场的走势：油价的作用

作者

上市的：
  • 萨班·纳齐奥格鲁

    （土耳其德尼兹利Pamukkale大学经济与行政学院国际贸易与金融系）

  • 兰甘·古普塔

    （南非比勒陀利亚大学经济系）

  • 埃利·布里

    （USEK商学院，黎巴嫩朱尼耶卡斯利克圣灵大学）

摘要

本文通过解释因果关系和波动溢出估计中的平稳过程——结构变化，分析了原油和主要石油出口国和进口国债券市场之间基于数据的每日价格传递和波动溢出。总的来说，我们发现，在大多数石油出口国，以及印度和中国这两个主要石油进口国，油价往往会预测债券价格。但是，债券对油价的反馈很弱，中国和美国的情况也是如此。关于波动溢出，石油波动影响了一些主要石油出口国（科威特、挪威和俄罗斯）和一个进口国（法国）的债券市场波动。然而，除科威特和沙特阿拉伯外，最显著的波动溢出是从债券到石油。我们还揭示，考虑到平稳的结构转变（考虑到结构突变）加强了我们的发现，特别是对波动溢出分析非常重要。我们的结果对学术界、投资者和政策制定者具有重要意义。

建议引用

  • Saban Nazlioglu、Rangan Gupta和Elie Bouri，2019年。"国际债券市场的走势：油价的作用,"工作文件201935年，比勒陀利亚大学经济系。
    • 手柄：RePEc:pre:wppaper:201935
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    • C32型-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
    • 十二国集团-金融经济学——一般金融市场——资产定价；交易量；债券利率
    • 第02季度-农业与自然资源经济学；环境与生态经济学--一般--商品市场

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