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货币汇率模型：来自非线性检验程序的支持性证据

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上市的：
  • 维纳斯·钦森·刘
  • 艾哈迈德·祖拜迪·巴哈马沙阿
  • 穆扎法尔·沙赫比布拉
  • 哈布沙·米迪

摘要

本研究使用与近期文献相关的非线性测试程序，提供了东盟五国名义汇率对货币基本面进行非线性调整的证据。虽然该研究支持使用线性测试程序支持该地区货币汇率模型的早期发现，但该研究提供了深刻的信息，解释了为什么在样本数据中经常观察到名义汇率与货币基本面之间的持续失调。

建议引用

  • Liew，Venus Khim-Sen&Baharumshah，Ahmad Zubaidi&Habibullah，Muzafar Shah&Midi，Habshah，2008年。"货币汇率模型：来自非线性检验程序的支持性证据,"MPRA纸7293，德国慕尼黑大学图书馆。
    • 手柄：RePEc:pra:mprapa:7293
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    IDEAS上列出的参考文献

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    1. Baharumshah、Ahmad Zubaidi和Liew、Venus Khim Sen和Chowdhury、Ibrahim，2010年。"实际汇率的不对称动态：东亚货币的新结果,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第19卷（4），第648-661页，10月。
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    • C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
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