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伊斯兰银行的资本缓冲：独特的风险敞口和特许价值的约束效应

作者

上市的：
  • 哈桑·达尔
  • A.Mansur M.马西赫。
  • 曼索尔·易卜拉欣。

摘要

在最近的金融危机之后，随着政策制定者推动建立更具弹性的全球银行体系，银行资本缓冲与风险之间的内在联系成为了焦点。越来越多的人认识到伊斯兰银行是一种可行的替代银行模式，因此有必要调查伊斯兰银行的资本缓冲对其经营环境产生的独特风险的总体敏感性。我们在2005-2012年期间对伊斯兰和传统商业银行共存的18个国家的这一问题进行了研究。我们使用动态广义矩量法（GMM）对128家商业银行（其中44家为伊斯兰商业银行）组成的数据集进行面板模型。除了基于风险的资本指导原则之外，寻求其他形式的审慎监管也使政策制定者的注意力转向调查银行章程价值对资本缓冲的约束作用。我们为伊斯兰银行测试了这一问题，以及这种关系是否会随着理论所暗示的章程规模的变化而变化。我们采用Hansen（2000）建议的横截面阈值方法，对同一国家的101家上市商业银行进行了评估。据我们所知，本研究是对伊斯兰银行上述问题进行实证检验的首次尝试。这项研究预计将暴露资本充足率指导方针中的不足之处，并对伊斯兰银行在这两种银行并存的国家的监管提出不同的政策影响。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:pra:mprapa:56947
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