增量风险费用的转移概率矩阵方法

从出版商下载全文

IDEAS上列出的参考文献

1. 罗伯特·贾罗（Robert A.Jarrow）、大卫·兰多（David Lando）和斯图亚特·特恩布尔（Stuart M.Turnbull），2008年。"信用风险利差期限结构的马尔可夫模型,"世界科学图书章节，单位：金融衍生品定价——罗伯特·贾罗作品选，第18章，第411-453页，世界科学出版有限公司。。
   • 罗伯特·贾罗（Jarrow）、罗伯特·A（Robert A）和兰多（Lando）、大卫（David）和特恩布尔（Turnbull）、斯图亚特·M（Stuart M），1997年。"信用风险利差期限结构的马尔可夫模型,"金融研究综述，金融研究学会，第10卷（2），第481-523页。

引文

引用人：

1. Matheus Pimentel Rodrigues和Andre Cury Maialy，2019年。"衡量股票投资组合的违约风险,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第22卷（01），第1-21页，2月。

最相关的项目

1. 阿曼、曼纽尔和金德、阿克塞尔和王尔德、克里斯蒂安，2003年。"可转换债券定价过低吗？法国市场分析,"银行与金融杂志Elsevier，第27卷（4），第635-653页，4月。
2. 托马斯·比约克，2009年。"连续时间套利理论,"OUP目录，牛津大学出版社，第3版，编号9780199574742，十二月。
3. 尹洪明，梁金元，吴元，2018。"具有潜在信用评级变化和随机利率的公司债券定价新模型,"JRFM公司，MDPI，第11卷（4），第1-12页，12月。
4. 奥古斯托·卡斯蒂略，2004年。"企业和公司债券估值：一种模拟动态规划方法,"《拉丁美洲经济杂志》（Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos de Economia），经济研究所。智利天主教大学。，第41卷（124），第345-360页。
5. Nusrat Jahan，2022年。"企业信贷利差的宏观经济决定因素：来自加拿大的证据,"卡尔顿经济论文22-07，卡尔顿大学经济系。
6. 布鲁诺·索尔尼克和皮埃尔·科林·杜弗森，2000年。"掉期和伦敦银行同业拆借利率市场违约溢价的期限结构,"HEC研究论文系列704，巴黎高等商学院。
7. Regis Houssou和Olivier Besson，2010年。"随机强度模型下可违约债券的无差异性,"论文1003.4118，arXiv.org。
8. Michael C.Munnix&Rudi Schafer&Thomas Guhr，2011年。"信用风险的随机矩阵方法,"论文1102.3900，arXiv.org，2011年6月修订。
9. Dennis Vink，2007年。"资产支持证券化的实证分析,"MPRA纸10382，德国慕尼黑大学图书馆，2008年8月25日修订。
10. 雨果·斯托姆（Hugo Storm）、托马斯·赫克利（Thomas Heckeley）和罗恩·米特哈默（Ron C.Mittelhammer），2016年。"结合微观和宏观数据的非平稳马尔可夫模型的贝叶斯估计,"欧洲农业经济评论，牛津大学出版社和欧洲农业和应用经济学出版物基金会，第43卷（2），第303-329页。
    • 斯多姆、雨果和赫克利、托马斯和米特哈默、罗恩，2011年。"结合微观和宏观数据的非平稳马尔可夫模型的贝叶斯估计,"讨论文件162894年，波恩大学食品和资源经济研究所。
    • Storm，Hugo&Heckeley，Thomas&Mittelhammer，Ron C.，2014年。"结合微观和宏观数据的非平稳马尔可夫模型的贝叶斯估计,"2014年国际大会，2014年8月26日至29日，斯洛文尼亚卢布尔雅那186376年，欧洲农业经济学家协会。
    • 雨果·斯托姆和托马斯·赫克莱，2011年。"结合微观和宏观数据的非平稳马尔可夫模型的贝叶斯估计,"2011年年度会议，2011年7月24日至26日，宾夕法尼亚州匹兹堡103645，农业和应用经济学协会。
11. Edward J.Elton和Martin J.Gruber、Deepak Agrawal和Christopher Mann，1999年。"解释公司债券的利差,"纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务部工作文件99-082，纽约大学伦纳德·N·斯特恩商学院。
12. Giesecke，Kay&Longstaff，Francis A.&Schaefer，Stephen&Strebulaev，伊利亚州，2011年。"公司债券违约风险：一个150年的视角,"金融经济学杂志爱思唯尔，第102卷（2），第233-250页。
13. 萨尔、丹和亚吉尔、约西，2015年。"利用政府和公司收益曲线预测增长和股票表现：来自欧洲和亚洲市场的证据,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第37卷（C），第27-41页。
14. Lim，Terence&Lo，Andrew W.&Merton，Robert C.&Scholes，Myron S.，2006年。"衍生品资料手册,"金融基础与趋势（R），现为出版商，第1卷（5-6），第365-572页，4月。
15. Batten，Jonathan和Hogan，Warren，2002年。"信用衍生品透视,"财务分析国际评论，爱思唯尔，第11卷（3），第251-278页。
16. 瓦莱里奥·瓦卡，2011年。"一场意想不到的危机？查看不同银行的定价有效性,"Temi di discussione（经济工作文件）814，意大利银行，经济研究和国际关系部。
17. Lara Cathcart和Lina El-Jahel，2006年。"可违约债券定价：结构模型和简化模型之间的一种中间方法,"定量金融学《泰勒和弗朗西斯杂志》，第6卷（3），第243-253页。
18. Simonne Varotto，2001年。"信贷风险分散,"国际资本市场协会金融中心讨论文件icma-dp2001-07，雷丁大学亨利商学院。
19. Jobst，Norbert J.和Zenios，Stavros A.，2005年。"利率和信用风险敏感证券投资组合的模拟,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第161（2）卷，第298-324页，3月。
20. 弗朗西斯科·保罗·埃斯波西托，2011年。"信用风险工具（利默里克大学2011年金融数值方法）,"MPRA纸40081，德国慕尼黑大学图书馆。

有关此项目的更多信息

关键词

JEL公司分类：

• 二氧化碳-数学和定量方法--一般--数学经济学
• 28国道-金融经济学---金融机构和服务---政府政策和监管
• 21国集团-金融经济学——金融机构和服务——银行；其他存款机构；微型金融机构；抵押贷款

NEP字段

• NEP-BAN-2011-02-19（银行业务）
• 尼泊尔-中国-2011-02-19（独立国家联合会）
• NEP-RMG-2011-02-19（风险管理）

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:pra:mprapa:28740。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关本项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Joachim Winter（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/vfmunde.html.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。