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担保利率平价：捷克共和国的案例

作者

上市的：
  • 拉德克·贝德纳里克

摘要

本文试图找出，在2001年5月至2007年11月期间，覆盖利率平价（CIRP）理论对捷克克朗/欧元汇率是否有效。作为主要工具，选择了一种常见的OLS回归。残差的MA（1）过程和残差方差的ARCH（6）模型对其进行了扩充。结果表明，CIRP理论在选定期间无效。然而，很明显，3个月远期汇率捷克克朗/欧元的主要决定因素是利率差异和名义即期汇率。这与CIRP理论完全一致。

建议引用

  • Radek Bednarik，2008年。"担保利率平价：捷克共和国的案例,"MPRA纸14696，德国慕尼黑大学图书馆。
    • 手柄：RePEc:pra:mprapa:14696
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    关键词

    价理论;汇率;利率;外汇市场;
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    • 第43页-宏观经济学和货币经济学——货币和利率——利率：决定、期限结构和影响
    • 31楼-国际经济学---国际金融---外汇

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