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银行存款流量的短期预测:文本特征重要吗?

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上市的:
  • 阿波斯托洛斯·卡萨法多斯
  • 迪米特里斯·阿纳斯塔西奥

摘要

本研究的目的是双重的。首先,利用机器学习技术构建欧元区外围国家银行存款流量的短期预测模型。其次,检查文本特征是否增强了模型的预测能力。我们发现,包含文本特征和宏观经济变量的随机森林模型优于仅包含宏观因素或文本特征的模型。货币政策当局或宏观审慎监管机构可以采用我们的方法,及时预测潜在的过度银行存款外流,并评估欧元区外围国家整个银行业的弹性。

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  • Katsafados,Apostolos&Anastasiou,Dimitris,2022年。"银行存款流动的短期预测:文本特征重要吗?,"MPRA纸111418,德国慕尼黑大学图书馆。
  • 手柄:RePEc:pra:mprapa:111418
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    IDEAS上列出的参考文献

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