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摘要
蒙特卡罗模拟在二叉树上具有优势，因为它可以考虑问题的多维性。然而，它的收敛速度较慢。在本文中，我们展示了如何通过各种方法改进此方法：对偶变量、控制变量和低差异序列：Faure、Sobol和Halton序列。我们展示了当索赔（如未定索赔）的支付是非线性的时，如何计算蒙特卡罗模拟的标准偏差。在这种情况下，我们必须通过进行大量重复模拟来计算此标准偏差，以便得出结果的正态分布。因此，这些模拟的平均值是期望价格的良好估计值。我们还展示了如何将Halton数与对偶变量相结合以提高QMC的收敛性。这是我们的新版本QMC，它的名字很好，因为在我们的版本QMC中，结果在不同的模拟中不同，而结果在经典QMC中是固定的（而不是随机的），就像在二项式树中一样。
建议引用
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最相关的项目
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