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稳健的预测

作者

上市的:
  • 蒂莫西·克里斯滕森

    (纽约大学)

  • Hyungsik Roger Moon公司

    (南加州大学Schae?er中心和延世大学)

  • 弗兰克·斯科菲德

    (宾夕法尼亚大学CEPR、NBER和PIER)

摘要

当预测者由于部分同一性而无法区分一组合理的预测分布时,我们使用决策理论框架来研究预测离散结果的问题?对模特misspeci的抱怨或担忧?阳离子或结构断裂。我们得出了“稳健”的预测,将预测分布集的最大风险或遗憾降至最低。我们表明,对于包括用于动态离散选择的半参数面板数据模型在内的一大类模型,稳健预测自然依赖于少数凸优化问题,这些凸优化问题可以是简单的?ed使用对偶方法。最后,我们推导出“有效稳健”预测来处理以下问题:?首先必须估计一组预测分布并发展一个合适的渐近e?效率理论。

建议引用

  • Timothy Christensen和Hyungsik Roger Moon和Frank Schorfheide,2020年。"稳健的预测,"PIER工作文件档案20-038,宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所。
  • 手柄:RePEc:笔:纸张:20-038
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    • Timothy Christensen和Hyungsik Roger Moon和Frank Schorfheide,2020年。"稳健的预测,"论文2011.03153,arXiv.org,2020年12月修订。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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      • 维克多·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)、金庸·哈恩(Jinyong Hahn)和惠特尼·纽伊(Whitney Newey),2009年。"不可分面板模型中的平均和分位数效应,"论文1990年4月9日,arXiv.org,2013年3月修订。
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    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

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    1. Timothy Christensen和Hyungsik Roger Moon和Frank Schorfheide,2022年。"部分确定收益时的最优决策规则,"论文2204.11748,arXiv.org,2023年5月修订。
    2. 弗朗西丝卡·莫利纳里(Francesca Molinari),2020年。"部分识别的微观计量经济学,"论文2004.11751,arXiv.org。
    3. 弗朗西丝卡·莫利纳里(Francesca Molinari),2019年。"部分识别的计量经济学,"CeMMAP工作文件CWP25/19,财政研究所微观数据方法与实践中心。
    4. Toru Kitagawa&Sokbae Lee&Chen Qiu,2022年。"非线性后悔的治疗选择,"论文2205.08586,arXiv.org,2024年2月修订。
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      • 塞尔吉奥·菲波(Sergio Firpo)、安东尼奥·加尔沃(Antonio F.Galvao)、马蒂娜·科布斯(Martyna Kobus)、托马斯·帕克(Thomas Parker)和佩德罗·罗萨·迪亚斯。"损失厌恶与政策干预的福利排序,"论文2004.08468,arXiv.org,2023年9月修订。
    6. Ho,Kate&Rosen,Adam M.,2015年。"应用研究中的部分认同:好处与挑战,"CEPR讨论文件10883,C.E.P.R讨论文件。
    7. Stoye,Jörg,2012年。"具有协变量或实验有效性有限的Minimax后悔治疗选择,"计量经济学杂志爱思唯尔,第166卷(1),第138-156页。
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    9. 加贝罗、亚历山德拉和萨科斯、格雷森和塞鲁利、乔瓦尼,2023年。"面向数据驱动的项目设计:为开发项目提供最佳处理规则,"社会经济规划科学爱思唯尔,第89(C)卷。
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    11. Stoye,Jörg,2009年。"有限样本下的Minimax后悔处理选择,"计量经济学杂志爱思唯尔,第151(1)卷,第70-81页,7月。
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    13. Raffaella Giacomini、Toru Kitagawa和Harald Uhlig,2019年。"模糊性下的估计,"CeMMAP工作文件CWP24/19,财政研究所微观数据方法与实践中心。
    14. Daido Kido,2023年。"部分识别下的局部渐近极小极大统计处理规则,"论文2311.08958,arXiv.org。
    15. Davide Viviano和Jelena Bradic,2020年。"公平的政策目标,"论文2005.12395,arXiv.org,2022年6月修订。
    16. 查尔斯·曼斯基,2023年。"二元治疗选择的概率预测:以个性化药物为重点,"计量经济学杂志爱思唯尔,第234(2)卷,第647-663页。
    17. Guido W.Imbens和Jeffrey M.Wooldridge,2009年。"项目评估计量经济学的最新发展,"经济文学杂志,美国经济协会,第47卷(1),第5-86页,3月。
    18. Shosei Sakaguchi,2021年。"政策约束下最优动态治疗分配规则的估计,"论文2106.05031,arXiv.org,2024年4月修订。
    19. St’ephane Bonhome&Martin Weidner,2018年。"最小化对模型错误规范的敏感性,"论文1807.02161,arXiv.org,于2021年10月修订。
    20. Augustine Denteh和Helge Liebert,2022年。"谁增加了急诊室的使用?俄勒冈州健康保险实验的新见解,"工作文件2201,杜兰大学经济系。

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