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关于区间预测的比较

作者

上市的：
  • 罗斯·阿斯卡纳齐

    （基石研究）

  • 迪博尔德

    （宾夕法尼亚大学经济系）

  • 弗兰克·斯科菲德

    （宾夕法尼亚大学经济系）

  • Minchul Shin公司

    （伊利诺伊大学经济系）

摘要

当名义置信水平明确时，我们探讨区间预测比较，但区间所基于的分位数并不明确。事实证明，问题很简单，而且可能无法解决。我们首先考虑一种情况，即间隔满足克里斯托-埃尔森条件（尤其是正确校准的间隔），在这种情况下，我们合理化和探索的常见处方是选择最短的间隔。然后，我们考虑到校准错误的间隔，在这种情况下，存在校准长度交易。我们提出了在这种环境下区间预测损失函数应该满足的两个自然条件，并且我们表明，各种流行的区间预测比较方法都无法满足这两个自然情况。我们的负面结果加强了放弃区间预测而支持密度预测的理由：密度预测不仅提供了更丰富的信息，而且可以使用已知的适当评分规则（如对数预测分数）进行比较，而区间预测则不能。

建议引用

  • 罗斯·阿斯卡纳齐（Ross Askanazi）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）、弗兰克·肖尔海德（Frank Schorfheide）和明哲·申（Minchul Shin），2018年。"关于区间预测的比较,"PIER工作文件档案18-013，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所，2018年8月2日修订。
    • 手柄：RePEc:笔：论文：18-013
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    • 罗斯·阿斯卡纳齐（Ross Askanazi）、弗朗西斯·迪博尔德（Francis X.Diebold）、弗兰克·肖尔海德（Frank Schorfheide）和明哲·申（Minchul Shin），2018年。"关于区间预测的比较,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第39（6）卷，第953-965页，11月。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    14. repec:cup:judgerdm:v:10:y:2015:i:5:p:456-468未列入IDEAS
    15. Gneiting，Tilmann，2011年。"分位数作为最佳点预测,"国际预测杂志爱思唯尔，第27卷（2），第197-207页。
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    引文

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    引用人：

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      • Fotios Petropoulos&Daniele Apiletti&Vassilios Assimakopoulos&Mohamed Zied Babai&Devon K.Barrow&Souhaib Ben Taieb&Christoph Bergmeir&Ricardo J.Bessa&Jakub Bijak&John E.Boylan&Jet，2020年。"预测：理论与实践,"论文2012.03854，arXiv.org，2022年1月修订。
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    最相关的项目

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      • Fotios Petropoulos&Daniele Apiletti&Vassilios Assimakopoulos&Mohamed Zied Babai&Devon K.Barrow&Souhaib Ben Taieb&Christoph Bergmeir&Ricardo J.Bessa&Jakub Bijak&John E.Boylan&Jet，2020年。"预测：理论与实践,"论文2012.03854，arXiv.org，2022年1月修订。
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    18. Makridakis、Spyros&Spiliotis、Evangelos&Assimakopoulos、Vassilios&Chen、Zhi&Gaba、Anil&Tsetlin、Ilia&Winkler、Robert L.，2022年。"M5不确定性竞赛：结果、发现和结论,"国际预测杂志爱思唯尔，第38卷（4），第1365-1385页。
    19. Martin，Gael M.&Loaiza Maya，Rubén&Maneesoontorn，Worapree&Frazier，David T.&Ramírez Hassan，Andrés，2022年。"最佳概率预测：它们什么时候起作用？,"国际预测杂志爱思唯尔，第38卷（1），第384-406页。
    20. 乔纳森·贝里什（Jonathan Berrisch）和弗洛里安·齐尔（Florian Ziel），2023年。"CRPS学习,"计量经济学杂志爱思唯尔，第237（2）卷。

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