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DSGE模型中的扰动：奇导数定理

作者

上市的：
  • 谢文·洛特

    （宾夕法尼亚大学经济系）

摘要

在测试一个理论时，我们不仅应该问它的预测是否与我们在数据中看到的相符，还应该问它是否完整：这个理论捕捉到了数据中多少可预测的变化？定义完整性在概念上具有挑战性，但我们展示了基于机器学习的方法如何提供易于处理的完整性度量。我们还确定了一个模型域——“人类感知和随机性生成”，在该模型域中可以对完整性度量进行可行性分析；从这些测量中，我们发现现有理论尚未捕捉到的问题中存在着显著的结构。

建议引用

  • Sherwin Lott，2018年。"DSGE模型中的扰动：奇导数定理,"PIER工作文件档案18-011，宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所，2018年5月21日修订。
    • 手柄：RePEc：笔：纸张：18-011
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    IDEAS上列出的参考文献

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    1. Jesus Fernandez-Villaverde&Pablo Guerron-Quintana&Juan F.Rubio-Ramirez&Martin Uribe，2011年。"风险事项：波动性冲击的实际影响,"美国经济评论，美国经济协会，第101（6）卷，第2530-2561页，10月。
    2. Lan，Hong和Meyer-Gohde，Alexander，2014年。"DSGE模型中扰动解的可解性,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第45卷（C），第366-388页。
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    4. Schmitt-Grohe，Stephanie&Uribe，Martin，2004年。"使用政策函数的二阶近似求解动态一般均衡模型,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第28卷（4），第755-775页，1月。
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    9. 加里·安德森（Gary S.Anderson）、安德鲁·莱文（Andrew T.Levin）和埃里克·斯旺森（Eric T.Swanson），2006年。"动态离散时间理性期望模型的高阶扰动解,"工作文件系列2006年1月，旧金山联邦储备银行。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. 谢尔文·洛特，2019年。"DSGE模型中的扰动：一个奇导数定理,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第106卷（C），第1-1页。
    2. Hong Lan和Alexander Meyer-Gohde，2013年。"动态随机一般均衡中的风险分解,"SFB 649讨论文件SFB649DP2013-022，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    3. Fern¡­ndez-Villaverde，J.&Rubio-Ram¡­rez，J.F.&Schorfheide，F.，2016年。"DSGE模型的求解与估计方法,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor&Harald Uhlig（编辑），宏观经济学手册，第1版，第2卷，第0章，第527-724页，爱思唯尔。
    4. Hong Lan和Alexander Meyer-Gohde，2013年。"扰动DSGE模型中的剪枝——非线性移动平均近似的指导,"SFB 649讨论文件SFB649DP2013-024，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    5. Parra-Alvarez，Juan Carlos&Polattimur，Hamza&Posch，Olaf，2021年。"风险事项：打破线性近似中的确定性等价,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第133卷（C）。
    6. Grzegorz R.Dlugoszek，2016年。"非对称国家DSGE投资组合选择模型的求解,"SFB 649讨论文件SFB649DP2016-009，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    7. Lorenzo Bretscher、Alex Hsu和Andrea Tamoni，2019年。"宏观经济对不确定性冲击的反应：风险溢价渠道,"2019年会议文件1567年，经济动态学会。
    8. Lan，Hong和Meyer-Gohde，Alexander，2012年。"DSGE模型中扰动解的存在唯一性,"Dynare工作文件14，CEPREMAP。
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    10. Alexander Meyer-Gohde，2014年。"风险线性近似,"SFB 649讨论文件SFB649DP2014-034，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    11. Lan，Hong和Meyer-Gohde，Alexander，2014年。"DSGE模型中扰动解的可解性,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第45卷（C），第366-388页。
    12. Fernández-Villaverde，Jesüs&Guerrón-Quintana，Pablo&Rubio-Ramírez，Juan F.，2015年。"具有随机波动性的动态均衡模型估计,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第185卷（1），第216-229页。
    13. 奥伦·列文塔尔，2017年。"DSGE模型的五阶摄动解,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第80卷（C），第1-16页。
    14. Juan Carlos Parra-Alvarez、Hamza Polattimur和Olaf Posch，2020年。"风险事项：打破确定性等效,"CESifo工作文件系列8250，CESifo。
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    16. Ajevskis，Viktors，2019年。"动态平衡模型的非局部解：近似稳定流形方法,"宏观经济动态剑桥大学出版社，第23卷（6），第2544-2571页，9月。
    17. Ruge-Murcia，Francisco，2020年。"通过匹配脉冲响应估计非线性动态平衡模型,"经济学快报爱思唯尔，第197（C）卷。
    18. Malkhozov，Aytek，2014年。"仿射真实商业周期模型中的资产价格,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第45卷（C），第180-193页。
    19. Gleb Kurovskiy，2017年。"俄罗斯贸易条件波动对产出动态的影响建模,"2017年经济模式10361，经济模式。
    20. 洪澜，2018。"DSGE模型与劳动力市场搜索的求解方法比较,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第51卷（1），1-34页，1月。

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    扰动方法;DSGE模型;奇导数;计算宏观经济学;
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