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秘鲁外汇和股票市场收益的一些典型事实

作者

上市的：
  • 阿尔贝托·乌马拉
  • 加百列·罗德里格斯

    （经济部-佩鲁天主教大学）

摘要

使用统计方法探讨了外汇和股市收益的一些典型事实。用于测试是否存在自相关、不对称和其他偏离正态性的正式统计数据应用于这些？财务回报。动态相关性和不同的核估计以及经验分布的近似值也在审查之中。此外，还对均值、标准差、偏度和峰度进行了动态分析，以评估收益率分布的时变特性。主要结果揭示了两个市场收益分布的不同来源和类型的非正态性。左肥尾、过多峰度、返回聚类和无条件时变矩显示出与正常值的重要偏差。标识？外汇和股票市场的波动周期与普通宏观经济相关？财务不确定性事件。

建议引用

  • 阿尔贝托·乌马拉（Alberto Humala）和加布里埃尔·罗德里格斯（Gabriel Rodriguez），2011年。"秘鲁外汇和股票市场收益的一些典型事实,"Documentos de Trabajo/工作文件2011-325年，经济部-佩鲁天主教大学。
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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