IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/nzb/nzbdps/1997-01.html
  我的参考书目  保存此纸张

衡量货币状况

作者

上市的：

摘要

本文解释了为什么货币政策的总体立场同时受到利率和汇率的影响，以及为什么货币状况指标可以提供有关政策立场的有用信息。本文估计的三个产出缺口方程表明，实际利率和实际汇率都会影响超额需求，但实际利率是更强大、作用更快的政策传导渠道。

建议引用

  • 理查德·丹尼斯（Richard Dennis），1997年。"衡量货币状况,"新西兰储备银行讨论文件系列G97/1，新西兰储备银行。
    • 手柄：RePEc:nzb:nzbdps:1997/01
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.rbnz.govt.nz/-/media/ReserveBank/Files/Publications/Discussion%20papers/1997/g97-1.pdf格式
    下载限制：不
    ---><---

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. 霍德里克，罗伯特·J·普雷斯科特，爱德华·C，1997年。"战后美国商业周期：一项实证调查,"货币、信贷与银行杂志Blackwell Publishing，第29卷（1），第1-16页，2月。
    2. Eika、Kari H和Ericsson、Neil R和Nymoen、Ragnar，1996年。"实施货币状况指数的危害,"牛津经济统计公报，牛津大学经济系，第58卷（4），第765-790页，11月。
    3. 贝弗里奇、斯蒂芬和纳尔逊、查尔斯·R，1981年。"将经济时间序列分解为永久和暂时组成部分的新方法，特别注意“商业周期”的计量,"货币经济学杂志爱思唯尔，第7卷（2），第151-174页。
    4. 查尔斯·弗里德曼，1995年。"货币条件和货币条件指数在政策实施中的作用[讲话],"加拿大银行评论加拿大银行，第1995卷（秋季），第53-59页。
    5. King，Robert G.和Rebelo，Sergio T.，1993年。"低频过滤和真实商业周期,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第17卷（1-2），第207-231页。
    6. 哈维，A C&杰格，A，1993年。"趋势化、风格化事实与商业周期,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第8卷（3），第231-247页，7月-9月。
    7. 科格利，蒂莫西和纳森，詹姆斯·M。，1995年。"霍德里克·普雷斯科特滤波器对趋势和差异平稳时间序列的影响——对商业周期研究的启示,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第19卷（1-2），第253-278页。
    8. Gerlach，Stefan&Smets，Frank，2000年。"MCI与货币政策,"欧洲经济评论爱思唯尔，第44（9）卷，1677-1700页，10月。
    9. Pierre Duguay，1994年。"加拿大货币传导机制强度的经验证据：综合方法,"货币经济学杂志爱思唯尔，第33卷（1），第39-61页，2月。
    10. 经济系，1996年。"货币状况汇总指标,"新西兰储备银行公告，新西兰储备银行，第59卷，9月。
    11. 小罗伯特·卢卡斯，1972年。"期望和货币中性,"经济理论杂志Elsevier，第4卷（2），第103-124页，4月。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. 巴扬戈斯，V.B.，2000年。"菲律宾实际货币状况指数：有用吗？,"国际空间站工作文件-一般系列19054年，鹿特丹伊拉斯谟大学国际社会研究所（ISS），海牙。
    2. Ben Hunt和Adrian Orr，1999年。"预期间货币政策实施：应对意外汇率变动,"新西兰储备银行公告，新西兰储备银行，第62卷，3月。
    3. Leo Bonato和Robert St.Clair&Rainer Winkelmann，1999年。"新西兰货币状况调查预期：政策传导的决定因素和影响,"新西兰储备银行讨论文件系列G99/6，新西兰储备银行。
    4. Ali MNA和Moheddine YOUNI，2018年。"货币状况指数及其在突尼斯经济预测中的应用,"经济与政治经济学杂志《KSP期刊》，第5卷（1），第38-56页，3月。
    5. David Hargreaves，1999年。"SDS-FPS：预测和政策系统核心模型的小型需求侧版本,"新西兰储备银行讨论文件系列G99/10，新西兰储备银行。
    6. Mna，Ali&Younsi，Moheddine，2018年。"货币状况指数及其在突尼斯经济预测中的应用,"MPRA纸83648，德国慕尼黑大学图书馆。
    7. Gerlach，Stefan&Smets，Frank，2000年。"MCI与货币政策,"欧洲经济评论爱思唯尔，第44（9）卷，1677-1700页，10月。
    8. Luis Gonzalo Llosa和Shirley Miller，2004年。"利用额外信息估算秘鲁的产出差距：一种多变量未观测成分方法,"金钱事务，CEMLA，第0卷（1），第57-82页，January-J。
    9. Arjeta Vokshi（阿巴齐），2013年。"阿尔巴尼亚货币状况指数,"Apulensis大学年鉴系列Oeconomica，科学院，“1918年12月1日”，阿尔巴·尤利亚大学，第1卷（15），第1-18页。
    10. 斯蒂芬·伯内尔（Stephen J.Burnell），1998年。"新西兰货币状况指数：一项批判性分析,"议程-政策分析与改革杂志澳大利亚国立大学经济学院商业与经济学院，第5卷（4），第477-486页。
    11. 凯撒·P·拉克，2003年。"瑞士金融状况指数,"国际清算银行文件章节，in：国际清算银行（ed.），变化环境中的货币政策，第19卷，第398-413页，国际清算银行。
    12. Peeters，Marga，1999年。"衡量欧洲货币状况：货币状况指数的使用和局限性,"MPRA纸23534，德国慕尼黑大学图书馆。
    13. 本·亨特，1999年。"预期间货币政策实施：固定工具与基于MCI的策略,"新西兰储备银行讨论文件系列G99/1，新西兰储备银行。
    14. Mayes，David G.&Razzak，W.A.，1998年。"透明度和问责制：新西兰储备银行的经验模型和政策制定,"经济建模，爱思唯尔，第15卷（3），第377-394页，七月。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Alain Guay和Pierre Saint-Amant，2005年。"Hodrick-Prescott和Baxter-King过滤器能很好地近似商业周期吗？,"经济与统计年鉴《基因》，第77期，第133-155页。
    2. David E.Giles和Chad N.Stroomer，2004年。"用模糊滤波识别宏观经济时间序列的周期,"计量经济学工作文件0406，维多利亚大学经济系。
    3. Roberto Iannaccone和Edoardo Otranto，2003年。"连续时间信号提取与广义Hodrick-Prescott滤波器,"计量经济学0311002，德国慕尼黑大学图书馆。
    4. Athanasios Orphanides和Simon van Norden，2002年。"实时输出图估计的不可靠性,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第84卷（4），第569-583页，11月。
    5. 谢尔盖·辛尼科夫·穆里列夫（Sergey Sinelnikov-Murylev）、谢尔盖·德罗比雪夫斯基（Sergey-Drobyshevsky）、玛丽亚·哈扎科娃（Maria Kazakova）和迈克尔·阿列克谢夫。"俄罗斯GDP增长率分解,"研究论文系列盖达尔经济政策研究所，第167P期，第123-123页。
      • 谢尔盖·辛尼科夫·穆里列夫、谢尔盖·德罗比雪夫斯基、玛丽亚·哈扎科娃和迈克尔·阿列克谢夫。"俄罗斯GDP增长率分解,"研究论文系列盖达尔经济政策研究所，第123-123页。
    6. Alain Guay和Pierre St-Amant，1996年。"机械过滤器能很好地近似商业周期吗？,"技术报告78，加拿大银行。
    7. Ard den Reijer，2006年。"荷兰商业周期：我们应该监测哪些指标？,"DNB工作文件100，荷兰中央银行，研究部。
    8. Andreas Billmeier先生，2004年。"捣鬼：哪种产出差距衡量标准真正重要？,"国际货币基金组织工作文件2004/146，国际货币基金组织。
    9. 罗伯特·霍德里克（Robert J.Hodrick），2020年。"模拟数据中趋势周期分解方法的探讨,"NBER工作文件26750，国家经济研究局。
    10. 阿尔瓦雷斯，路易斯·J.和戈梅斯·洛斯科斯，安娜，2018年。"输出缺口估计方法菜单,"政策建模杂志爱思唯尔，第40卷（4），第827-850页。
    11. 利奥·巴特勒，1996年。"加拿大银行新季度预测模型第4部分：估计潜在产出的半结构方法：结合经济理论和时间序列过滤器,"技术报告77，加拿大银行。
    12. 阿马多·佩罗，2000年。"欧洲国家的经济合作,"工作文件。EC系列2000-19年，瓦伦西亚经济研究所（常春藤）。
    13. 马拉瓦尔，A.和德尔里奥，A.，2007年。"时间聚集、系统采样和霍德里克·普雷斯科特滤波器,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第52（2）卷，第975-998页，10月。
    14. Gregory，Allan W.和Smith，Gregor W.，1996年。"使用商业周期模型测量商业周期,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第20卷（6-7），第1007-1025页。
    15. L.A.Gil-Alana，2005年。"美国实际产出规范中的分数周期结构和商业周期,"欧洲研究杂志《欧洲研究杂志》，第0卷（1-2），第99-126页。
    16. David Aadland，2005年。"消除时间聚集数据的趋势,"经济学快报爱思唯尔，第89卷（3），第287-293页，12月。
    17. Melina Dritsaki和Chaido Dritsaki2022年。"HP滤波与Hamilton回归的比较,"数学，MDPI，第10卷（8），第1-18页，4月。
    18. 布鲁斯·布洛尼根（Bruce A.Blonigen）和皮格（Piger）、杰里米·斯利（Jeremy&Sly）、尼古拉斯（Nicholas），2014年。"贸易伙伴之间GDP趋势和周期的协调,"国际经济学杂志爱思唯尔，第94卷（2），第239-247页。
    19. James D.Hamilton，2017年。"为什么不应该使用Hodrick-Prescott过滤器,"NBER工作文件23429，国家经济研究局。
    20. Razzu，Giovanni&Singleton，Carl，2016年。"性别与商业周期：美国和英国劳动力市场分析,"宏观经济学杂志爱思唯尔，第47卷（PB），第131-146页。

    有关此项目的更多信息

    JEL公司分类：

    • C22型-数学与定量方法——单方程模型；单变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程
    • 第52页-数学和定量方法——计量经济建模——模型评估、验证和选择
    • E58型-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币和信贷供应——中央银行及其政策

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:nzb:nzbdps:1997/01年。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：新西兰储备银行知识中心（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/rbngvnz.html.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。