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使用全球VAR模型进行预测

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世界银行使用一系列模型评估国际形势对新西兰经济的影响。其中包括全球向量自回归模型(GVAR),该模型旨在分析国家之间的经济和金融相互依存关系。全球价值价值评估主要由世界银行用于检查全球冲击或干扰对新西兰经济的影响。本分析说明探讨了全球价值评估在多大程度上也可以预测新西兰及其主要贸易伙伴的宏观经济状况。我们测试了GVAR的几种规格,并计算了新西兰、美国、中国、澳大利亚、加拿大和欧元区的GDP、通货膨胀、利率、汇率和股票价格的样本外预测。然后,我们评估GVAR预测是否比其他统计模型更准确,以及该模型的GDP预测是否优于共识经济学发布的经济学家预测。我们发现,从简单的GVAR规范中获得的预测往往优于其他简单的通货膨胀和GDP统计模型。GVAR还超过了经济学家从共识经济学(Consensus Economics)得出的GDP增长预测。这些结果强调了纳入国际联系以提高预测准确性的益处,并表明GVAR是对储备银行用于预测国际经济的模型范围的有益补充。

建议引文

  • 托马斯·范佛罗伦斯坦·穆尔德和图格鲁尔·维赫比,2019年。使用全球VAR模型进行预测,"新西兰储备银行分析票据系列AN2019/03,新西兰储备银行。
  • 手柄:RePEc:nzb:nzbans:2019/03年
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

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