IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/nuf/econwp/104.html
  我的参考书目  保存此纸张

动态面板数据模型中的初始条件和力矩约束

作者

上市的：
  • R.布伦德尔。
  • 邦德，S。

摘要

本文考虑自回归误差分量模型的估计。当自回归参数中等偏大且时间序列观测数中等偏小时，首次差分后获得的通用矩量法（GMM）估计量表现不佳。在这里，我们考虑替代线性估计量，其被设计为改进标准第一差分GMM估计量的性质。我们考虑两种估算方法。第一种方法通过添加观察到的初始值作为额外的回归变量来扩展模型。这使得误差分量GLS可以获得一致的估计值。该估计与正态同方差误差分量模型的最优GMM估计等价。第二种方法考虑了对初始条件过程的轻微限制，在初始条件过程中，因变量中的滞后差异可用于构造水平方程中的线性力矩条件。然后，可以在一阶微分方程和水平方程组中使用线性GMM估计器来利用完整的力矩条件集，从而使非线性力矩条件对于估计来说是多余的。当附加限制有效时，该估计器严格地比非线性GMM更有效。蒙特卡罗模拟表明，与通常的一阶差分GMM估计相比，所提出的估计在性能上有了显著改进，尤其是在自回归参数值较高的情况下。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）
（本次弃权
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • Blundell，R.&Bond，S.，1995年。"动态面板数据模型中的初始条件和力矩约束,"经济学论文牛津大学纳菲尔德学院经济学组104。
    • 手柄：RePEc:nuf:ecowp:104
    作为

    从出版商下载全文

    据我们所知，此项目不适用于下载。要确定它是否可用，有三个选项：
    1.在下面检查是否在线提供此项目的另一个版本。
    2.检查提供商的网页 是否实际可用。
    3.执行搜索对于标题类似的项目可用。

    此项目的其他版本：

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Alok Bhargava和J.D.Sargan，2006年。"从短期面板数据估计动态随机效应模型,"世界科学图书章节，单位：食品与健康科学中的计量经济学、统计学和计算方法，第1章，第3-27页，世界科学出版有限公司。。
    2. Hansen，Lars Peter，1982年。"广义矩估计方法的大样本性质,"计量经济学《计量经济学会》，第50卷（4），第1029-1054页，7月。
    3. 阿隆索·博列戈（Alonso-Borrego）、塞萨尔（Cesar）和阿雷拉诺（Arellano）、曼努埃尔（Manuel），1999年。"基于面板数据的对称归一化仪器变量估计,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第17卷（1），第36-49页，1月。
    4. 阿雷拉诺、曼努埃尔和波弗，奥林匹亚，1995年。"错误成分模型工具变量估计的另一个视角,"计量经济学杂志爱思唯尔，第68卷（1），第29-51页，7月。
    5. Crepon，Bruno&Kramarz，Francis&Trogon，Alain，1997年。"感兴趣参数、干扰参数和正交条件在自回归误差分量模型中的应用,"计量经济学杂志爱思唯尔，第82卷（1），第135-156页。
    6. Nelson，Charles R&Startz，Richard，1990年。"关于仪器变量估计精确小样本性质的进一步结果,"计量经济学《计量经济学协会》，第58卷（4），第967-976页，7月。
    7. Kreps，David M.&Wallis，Kenneth F.（编辑），1997年。"经济学和计量经济学进展：理论与应用,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521589819，11月。
    8. Holtz-Eakin，Douglas&Newey，Whitney&Rosen，Harvey S，1988年。"用面板数据估计向量自回归,"计量经济学《计量经济学协会》，第56卷（6），第1371-1395页，11月。
    9. Douglas Staiger和James H.Stock，1997年。"用弱工具回归工具变量,"计量经济学，《计量经济学学会》，第65卷（3），第557-586页，5月。
    10. Ahn，Seung C.&Schmidt，Peter，1995年。"动态面板数据模型的有效估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第68卷（1），第5-27页，7月。
    11. 英格玛·R·普鲁查，1984年。"具有误差分量的似无关回归模型可行Aitken估计的渐近效率,"计量经济学《计量经济学协会》，第52卷（1），第203-207页，1月。
    12. Kreps，David M.&Wallis，Kenneth F.（编辑），1997年。"经济学和计量经济学进展：理论与应用,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521589833，11月。
    13. 加里·张伯伦，1987年。"条件矩约束估计的渐近效率,"计量经济学杂志爱思唯尔，第34卷（3），第305-334页，3月。
    14. 史蒂芬·J·尼克尔，1981年。"具有固定效应的动态模型中的偏差,"计量经济学《计量经济学协会》，第49卷（6），第1417-1426页，11月。
    15. Sevestre，P.&Trogon，A.，1985年。"关于自回归误差分量模型的一个注记,"计量经济学杂志爱思唯尔，第28卷（2），第231-245页，5月。
    16. Kreps，David M.&Wallis，Kenneth F.（编辑），1997年。"经济学和计量经济学进展：理论与应用,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521589826，11月。
    17. Manuel Arellano和Stephen Bond，1991年。"面板数据规范的一些检验：蒙特卡罗证据及其在就业方程中的应用,"经济研究综述《经济研究评论》，第58卷（2），第277-297页。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. 理查德·布伦德尔（Richard Blundell）和斯蒂芬·邦德（Stephen Bond），2023年。"再版：动态面板数据模型中的初始条件和力矩限制,"计量经济学杂志爱思唯尔，第234卷（S），第38-55页。
    2. Binder，Michael&Xiao，Cheng&Pesaran，M.Hashem，2005年。"具有单位根和协整的短面板向量自回归的估计和推断,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第21卷（4），第795-837页，8月。
    3. 斯蒂芬·邦德（Stephen Bond）、安克·霍弗勒（Anke Hoefler）和乔纳森·坦普尔（Jonathan Temple），2001年。"经验增长模型的GMM估计,"经济学论文2001-W21，牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
    4. Angelica Gonzalez，2007年。"安吉利卡·冈萨雷斯,"爱丁堡经济学院讨论论文系列168，爱丁堡大学爱丁堡经济学院。
    5. Jan F.Kiviet，2005年。"通过仿真判断有争议的估计：动态面板数据模型中的竞赛,"廷伯根研究所讨论文件05-112/4，廷伯根研究所。
    6. Angelica Gonzalez，2007年。"经验似然：动态面板数据模型中的改进推断,"爱丁堡经济学院讨论论文系列154，爱丁堡大学爱丁堡经济学院。
    7. 穆罕默德·R·阿博纳泽尔，2016年。"具有固定效应的动态面板数据模型的偏差修正方法,"MPRA纸70628，德国慕尼黑大学图书馆。
    8. Maurice J.G.Bun&Sarafidis，V.，2013年。"动态面板数据模型,"UvA-计量经济学工作文件13-01，阿姆斯特丹大学计量经济系。
    9. Osvaldo Lagares，2016年。"拉丁美洲的资本、经济增长和相对收入差异,"讨论文件2003年16月，约克大学经济系。
    10. 埃里克·比昂，2000年。"有测量误差的面板数据：仪器变量和Gmm程序结合水平和差异,"计量经济评论，《泰勒·弗朗西斯期刊》，第19卷（4），第391-424页。
    11. Jinyong Hahn&Jerry Hausman&Guido Kuersteiner，2005年。"具有固定影响的动态面板模型的偏差校正工具变量估计,"波士顿大学经济系工作论文系列WP2005-024，波士顿大学经济系。
    12. 加里·张伯伦，2022年。"面板数据模型中的反馈,"计量经济学杂志爱思唯尔，第226（1）卷，第4-20页。
    13. Youssef，Ahmed&Abonazel，Mohamed R.，2015年。"一阶自回归面板模型的替代GMM估计：一种提高效率的方法,"MPRA纸68674，德国慕尼黑大学图书馆。
    14. Matz Dahlberg和Eva Johansson，2000年。"用GMM自举方法检验地方政府的动态行为,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第15卷（4），第401-416页。
    15. 曹伯龙，孙一晓，2011。"短面板向量自回归中脉冲响应函数的渐近分布,"计量经济学杂志爱思唯尔，第163（2）卷，第127-143页，8月。
    16. Badi H.Baltagi和Chihwa Kao，2000年。"非平稳面板、面板协整和动态面板：综述,"政策研究工作文件中心16，雪城大学麦克斯韦学院政策研究中心。
    17. Hahn，Jinyong&Hausman，Jerry&Kuersteiner，Guido，2007年。"固定效应动态面板模型的长差分工具变量估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第140（2）卷，第574-617页，10月。
    18. Joachim Inkmann，2000年。"有效GMM估计的一步、两步和Bootstrap经验似然方法的有限样本性质,"2000年世界计量学会大会特稿0332，经济计量学会。
    19. 北泽义雄，2003年。"动态面板数据模型和力矩生成函数,"讨论文件13岁，九州桑余大学经济学院。
    20. 埃里克·比昂，2002年。"利用面板数据处理测量误差问题：应用于固定数据的矩量法,"第十届小组数据国际会议，柏林，2002年7月5日至6日B6-1，面板数据国际会议。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    评价;时间序列;经济模型;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • C1类-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：概述
    • 第13页-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：总则——估算：总则
    • C22型-数学与定量方法——单方程模型；单变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:nuf:ecowp:104。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Maxine Collett（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://www.nuffield.ox.ac.uk/economics网站/.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。