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不关注的最优抵押贷款再融资

作者

列出的：
  • 大卫·W·伯杰
  • 康斯坦丁·米尔布拉特
  • Fabrice Torre公司
  • 约瑟夫·瓦夫拉

摘要

我们建立了一个具有固定成本和疏忽的最优固定利率抵押贷款再融资模型，并从利率差距分布的简单时刻导出了一个新的充分统计量，可用于衡量疏忽摩擦。在该模型中，借款人偶尔会关注利率，因此即使在盈利的情况下，他们也往往无法再融资。在关注时，借款人最好选择比完美关注基准更早的再融资。我们的模型可以合理化几乎所有的“遗漏”错误（再融资太慢）和数据中之前记录的“佣金”错误（再次融资太快）的大部分。

建议引用

  • David W.Berger&Konstantin Milbradt&Fabrice Torre&Joseph S.Vavra，2024年。"不关注的最优抵押贷款再融资,"NBER工作文件32447，国家经济研究局。
    • 手柄：RePEc:nbr:nberwo:32447
    注：AP CF ME
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