经济模型内外的不确定性
作者
摘要
建议引用
IDEAS上列出的参考文献
Tomasz Strzalecki,2011年。 " 乘数偏好的公理基础 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第79卷(1),第47-73页,1月。 詹姆斯·伯杰(James Berger)、埃利亚斯·莫雷诺(Elías Moreno)、路易斯·佩里奇(Luis Pericchi)、M.巴亚里(M.Bayarri)、何塞·贝纳多(JoséBernardo)、胡安·卡诺(Juan Cano)、朱利安·霍拉(Julián Horra)、哈辛托·马汀(Jacinto Martínín)、大卫·里奥斯·因苏阿(David。 " 稳健贝叶斯分析综述 ," 测试:西班牙统计与运筹学会官方期刊 ,施普林格; 《运营调查学会》,第3卷(1),第5-124页,6月。 西格尔,乌齐,1990年。 " 无缩减公理的两阶段彩票 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第58卷(2),第349-377页,3月。 Uzi Segal,1989年。 " 无缩减公理的两阶段彩票 ," 加州大学洛杉矶分校经济学工作文件 552,加州大学洛杉矶分校经济系。 Uzi Segal,2000年。 " 无缩减公理的两阶段彩票 ," 莱文工作文件档案 7599,David K.Levine。
惠特尼·K·纽伊和理查德·史密斯,2004年。 " Gmm和广义经验似然估计的高阶性质 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第72卷(1),第219-255页,1月。 惠特尼·K·纽伊和理查德·史密斯,2003年。 " GMM的高阶性质和广义经验似然估计 ," CeMMAP工作文件 CWP04/03,财政研究所微观数据方法与实践中心。
Hansen,Lars Peter&Hodrick,Robert J,1980年。 " 远期汇率作为未来即期汇率的最佳预测因素:一项计量分析 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第88卷(5),第829-853页,10月。 艾瑞克·盖泽尔(Eric Ghysels)和霍尔(Hall),阿拉斯泰尔(Alastair),2002年。 " 拉尔斯·彼得·汉森访谈 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第20卷(4),第442-447页,10月。 Lars Peter Hansen和Thomas J Sargent,2014年。 " 鲁棒控制与模型失范 ," 世界科学图书章节 ,单位: 经济模型中的不确定性 ,第6章,第155-216页, 世界科学出版有限公司。。 Hansen,Lars Peter&Sargent,Thomas J.&Turmuhambetova,Gauhar&Williams,Noah,2006年。 " 鲁棒控制和模型错误指定 ," 经济理论杂志 爱思唯尔,第128(1)卷,第45-90页,5月。
Cosmin L.Ilut和Martin Schneider,2014年。 " 不明确的商业周期 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第104卷(8),第2368-2399页,8月。 Kogan,Leonid&Ross,Stephen A.&Wang,Jiang&Westerfield,Mark M.,2017年。 " 市场选择 ," 经济理论杂志 爱思唯尔,第168(C)卷,第209-236页。 David Backus、Mikhail Chernov和Stanley Zin,2014年。 " 典型Agent模型中的熵源 ," 《金融杂志》 ,美国金融协会,第69卷(1),第51-99页,2月。 David Backus、Mikhail Chernov和Stanley Zin,2011年。 " 典型Agent模型中的熵源 ," 工作文件 11-21,纽约大学,伦纳德·N·斯特恩商学院,经济系。 巴克斯、大卫和辛、斯坦利·E·切尔诺夫、米哈伊尔,2011年。 " 典型agent模型中的熵源 ," CEPR讨论文件 8488,C.E.P.R.讨论文件。 David Backus、Mikhail Chernov和Stanley E.Zin,2011年。 " 典型Agent模型中的熵源 ," NBER工作文件 17219年,国家经济研究局。
Borovička,Jaroslav&Hansen,Lars Peter,2014年。 " 从资产定价的角度审视宏观经济模型 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第183(1)卷,第67-90页。 Jaroslav Borovicka和Lars Peter Hansen,2012年。 " 从资产定价的角度审视宏观经济模型 ," 工作文件系列 WP-2012-01,芝加哥联邦储备银行。
菲利普·韦尔(Philippe Weil),1990年。 " 宏观经济学中的非预期效用 ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第105卷(1),第29-42页。 菲利普·韦尔(Philippe Weil),1990年。 " 宏观经济学中的非预期效用 ," SciencePo工作文件主要内容 哈尔-03393362,哈尔。 菲利普·韦尔(Philippe Weil),1990年。 " 宏观经济学中的非预期效用 ," 打印后 哈尔-03393362,哈尔。
阿雷拉诺,曼努埃尔,2002年。 " 萨根仪器变量估计与广义矩量法 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第20卷(4),第450-459页,10月。 Fousseni Chabi-Yo&RenéGarcia&Eric Renault,2008年。 " 国家依赖可以解释风险规避难题 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第21卷(2),第973-1011页,4月。 Hansen,Lars Peter&Sargent,Thomas J.,1980年。 " 建立和估计动态线性理性预期模型 ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第2卷(1),第7-46页,5月。 拉尔斯·彼得·汉森和托马斯·萨金特,1979年。 " 建立和估计动态线性理性预期模型 ," 工作文件 127,明尼阿波利斯联邦储备银行。
Lars Peter Hansen和Thomas J Sargent,2014年。 " 脆弱的信念与不确定性的代价 ," 世界科学图书章节 ,单位: 经济模型中的不确定性 ,第9章,第293-330页, 世界科学出版有限公司。。 Lars Peter Hansen和Thomas J.Sargent,2010年。 " 脆弱的信念和不确定性的代价 ," 数量经济学 《计量经济学会》,第1卷(1),第129-162页,7月。
Lars Peter Hansen、John C.Heaton和Nan Li,2008年。 " 消费反击? 衡量长期风险 ," 政治经济学杂志 ,芝加哥大学出版社,第116卷(2),第260-302页,4月。 Lars Peter Hansen、John Heaton和Nan Li,2005年。 " 消费反击?: 衡量长期风险 ," NBER工作文件 11476,国家经济研究局。
David Backus、Mikhail Chernov和Ian Martin,2011年。 " 股票指数期权隐含的灾难 ," 《金融杂志》 ,美国金融协会,第66(6)卷,1969-2012年12月。 大卫·巴克斯、米哈伊尔·切尔诺夫和伊恩·马丁,2009年。 " 股票指数期权隐含的灾难 ," 工作文件 09-14,纽约大学,伦纳德·N·斯特恩商学院,经济系。 大卫·巴克斯(David Backus)、米哈伊尔·切尔诺夫(Mikhail Chernov)和伊恩·马丁(Ian Martin),2009年。 " 股票指数期权隐含的灾难 ," NBER工作文件 15240,国家经济研究局。 巴科斯、戴维和切尔诺夫、米哈伊尔和马丁、伊恩,2009年。 " 股票指数期权隐含的灾难 ," CEPR讨论文件 7416,C.E.P.R.讨论文件。
Lars Peter Hansen和JoséA.Scheinkman,2009年。 " 长期风险:经营者方法 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第77卷(1),第177-234页,1月。 Lars Peter Hansen和Jose Scheinkman,2006年。 " 长期风险:经营者方法 ," NBER工作文件 12650,国家经济研究局。 Lars Peter Hansen和Jose A Sheinkman,2007年。 " 长期风险:经营者方法 ," 莱文书目 122247000001669,加州大学洛杉矶分校经济系。
北村裕一(Yuichi Kitamura)和迈克尔·斯图策(Michael Stutzer),1997年。 " 广义矩估计的信息论替代方法 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第65卷(4),第861-874页,7月。 Larry G.Epstein和Stanley E.Zin,2013年。 " 替代、风险规避与消费和资产回报的时间行为:一个理论框架 ," 世界科学图书章节 ,摘自:Leonard C MacLean和William T Ziemba(编辑), 财务决策基础手册第一部分 ,第12章,第207-239页, 世界科学出版有限公司。。 爱泼斯坦、拉里·G和辛、斯坦利·E,1989年。 " 替代、风险规避与消费和资产回报的时间行为:一个理论框架 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第57卷(4),第937-969页,7月。
Larry G.Epstein和Stanley E.Zin,1987年。 " 替代、风险规避与消费和资产回报的时间行为Ⅰ:一个理论框架 ," 工作文件 699,女王大学经济系。
Lars Peter Hansen和Thomas J Sargent,2014年。 " 稳健的永久收入和定价 ," 世界科学图书章节 ,单位: 经济模型中的不确定性 ,第3章,第33-81页, 世界科学出版有限公司。。 拉尔斯·彼得·汉森(Lars Peter Hansen)、托马斯·萨金特(Thomas J.Sargent)和托马斯·塔拉里尼(Thomas-D.Tallarini),1999年。 " 稳健的永久收入和定价 ," 经济研究综述 《经济研究评论》,第66卷(4),第873-907页。
拉尔斯·汉森、托马斯·萨金特和托马斯·塔拉里尼,“未注明日期”。 " 稳健的永久收入和定价 ," GSIA工作文件 1997-51年,卡内基·梅隆大学泰珀商学院。 拉尔斯·彼得·汉森(Lars Peter Hansen)、托马斯·萨金特(Thomas J.Sargent)和托马斯·塔拉里尼(Thomas-D.Tallarini Jr.),1997年。 " 稳健的永久收入和定价 ," 莱文工作文件档案 596,David K.Levine。
雅罗斯拉夫·博罗维奇卡(Jaroslav Borovička)、马克·亨德里克斯(Mark Hendricks)和何塞·谢恩克曼(JoséA.Scheinkman),2011年。 " 风险-价格动态 ," 金融计量经济学杂志 牛津大学出版社,第9卷(1),第3-65页,冬季。 Robert J.Shiller,1982年。 " 消费、资产市场和宏观经济波动 ," 卡内基·罗切斯特公共政策系列会议 ,爱思唯尔,第17卷(1),第203-238页,1月。 Robert J.Shiller,1982年。 " 消费、资产市场和宏观经济波动 ," NBER工作文件 0838,国家经济研究局。
劳伦斯·布鲁姆(Lawrence Blume)和大卫·伊斯利(David Easley),2006年。 " 如果你这么聪明,为什么你不富有? 完全市场和不完全市场中的信念选择 ," 计量经济学 ,《计量经济学学会》,第74卷(4),第929-966页,7月。 劳伦斯·布鲁姆和大卫·伊斯利,2001年。 " 如果你这么聪明,为什么你不富有? 完全市场和不完全市场中的信念选择 ," 工作文件 01-06-031,圣菲研究所。 Larry Blume和David Easley,2001年。 " 如果你这么聪明,为什么你不富有? 完全市场和不完全市场中的信念选择 ," 考尔斯基金会讨论文件 1319年,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
Hansen,Lars Peter&Heaton,John&Luttmer,Erzo G J,1995年。 " 资产定价模型的计量经济评价 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第8卷(2),第237-274页。 Lars Peter Hansen、John Heaton和Erzo G.J.Luttmer,1993年。 " 资产定价模型的计量经济评价 ," NBER技术工作文件 0145,国家经济研究局。
何华美(He,Hua&Modest),大卫·M(David M),1995年。 " 市场摩擦与基于消费的资产定价 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第103卷(1),第94-117页,2月。 Hua He和David M.Modest。, 1992 " 市场摩擦与基于消费的资产定价 ," 金融工作论文研究计划 RPF-223,加州大学伯克利分校。
Fernando Restoy和Philippe Weil,2011年。 " 近似均衡资产价格 ," 财务审查 ,欧洲金融协会,第15卷(1),第1-28页。 Fernando Restoy和Philippe Weil,1995年。 " 近似均衡资产价格 ," 工作文件 西班牙银行9515。 Fernando Restoy和Philippe Weil,1998年。 " 近似均衡资产价格 ," NBER工作文件 6611,国家经济研究局。 Fernando Restoy和Philippe Weil,1998年。 " 近似均衡资产价格 ," 工作文件 哈尔-03462464,哈尔。 Fernando Restoy和Philippe Weil,2011年。 " 近似均衡资产价格 ," SciencePo工作文件主要内容 hal-03415503,哈尔。 Fernando Restoy和Philippe Weil,1998年。 " 近似均衡资产价格 ," SciencePo工作文件主要内容 hal-03462464,霍尔。 Fernando Restoy和Philippe Weil,1998年。 " 近似均衡资产价格 ," Sciences Po出版物 邮编:6611。 Fernando Restoy和Philippe Weil,2011年。 " 近似均衡资产价格 ," 打印后 hal-03415503,哈尔。
Fernando Alvarez和Urban J.Jermann,2005年。 " 用资产价格衡量财富边际效用的持续性 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第73卷(6),第1977-2016页,11月。 John Y.Campbell和John Cochrane,1999年。 " 习惯的力量:基于消费的股市总体行为解释 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第107卷(2),第205-251页,4月。 John Y.Campbell和John H.Cochrane,1994年。 " 习惯的力量:基于消费的股市总体行为解释 ," 工作文件 94-17,费城联邦储备银行。 John Y.Campbell和John H.Cochrane,1995年。 " 习惯的力量:基于消费的股市总体行为解释 ," NBER工作文件 4995,国家经济研究局。 John Y.Campbell和John H.Cochrane,1994年。 " 习惯的力量:基于消费的股市总体行为解释 ," CRSP工作文件 412,芝加哥大学商学院证券价格研究中心。 John Campbell和Cochrane,John H.,1999年。 " 习惯的力量:基于消费的股市总体行为解释 ," 学术文章 3119444,哈佛大学经济系。
Bakshi,Gurdip&Chabi-Yo,Fousseni,2012年。 " 随机贴现因子永久和暂时分量的方差界 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第105卷(1),第191-208页。 小塔拉里尼。, 托马斯·D,2000年。 " 风险敏感的真实商业周期 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第45卷(3),第507-532页,6月。 托马斯·塔拉里尼(Thomas Tallarini),“未注明日期”。 " 风险敏感的真实商业周期 ," GSIA工作文件 1997-35年,卡内基·梅隆大学泰珀商学院。
John H.Cochrane和Lars Peter Hansen,1992年。 " 宏观经济学中的资产定价探索 ," NBER章节 ,单位: NBER《宏观经济学年鉴》1992年第7卷 ,第115-182页, 国家经济研究局。 John H.Cochrane和Lars Peter Hansen,1992年。 " 宏观经济学中的资产定价探索 ," NBER工作文件 4088,美国国家经济研究局。
北村裕一(Yuichi Kitamura)、高塔姆·特里帕西(Gautam Tripathi)和安亨泰克(Hyugtaik Ahn),2004年。 " 条件矩约束模型中基于经验似然的推断 ," 计量经济学 ,《计量经济学学会》,第72卷(6),第1667-1714页,11月。 北村裕一(Yuichi Kitamura)、高塔姆·特里帕西(Gautam Tripathi)和安亨泰克(Hyugtaik Ahn),2001年。 " 条件矩约束模型中基于经验似然的推断 ," CIRJE F系列 东京大学经济学院CIRJE-F-124。
克雷格·伯恩赛德,1994年。 " Hansen-Jagannathan边界作为资产定价模型的经典检验 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第12卷(1),第57-79页,1月。 Tom Doan,“未注明日期”。 " RATS计划复制伯恩赛德JBES 1994年关于资产定价的论文 ," 统计软件组件 RTZ00027,波士顿学院经济系。
斯蒂芬·罗斯(Stephen A Ross),1978年。 " 风险流估价的一种简单方法 ," 《商业杂志》 芝加哥大学出版社,第51卷(3),第453-475页,7月。 法比奥·马切罗尼(Fabio Maccheroni)、马西莫·马里纳奇(Massimo Marinacci)和阿尔多·鲁斯蒂奇尼(Aldo Rustichini),2006年。 " 歧义厌恶、稳健性和偏好的变分表示 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第74卷(6),第1447-1498页,11月。 法比奥·马切罗尼(Fabio Maccheroni)、马西莫·马里纳奇(Massimo Marinacci)和阿尔多·鲁斯蒂奇尼(Aldo Rustichini),2004年。 " 歧义厌恶、稳健性和偏好的变分表示 ," Carlo Alberto笔记本 12,Carlo Alberto学院,2006年修订。
Sundaresan,Suresh M,1989年。 " 时间依赖偏好与消费和财富的波动 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第2卷(1),第73-89页。 Pascal J.Maenhout,2004年。 " 稳健的投资组合规则和资产定价 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第17卷(4),第951-983页。 Lars Peter Hansen和Thomas J Sargent,2014年。 " 模型规范、稳健性、风险价格和模型检测的四个半群 ," 世界科学图书章节 ,单位: 经济模型中的不确定性 ,第4章,第83-143页, 世界科学出版有限公司。。 Evan W.Anderson和Lars Peter Hansen以及Thomas J.Sargent,2003年。 " 模型规范、稳健性、风险价格和模型检测的四个半群 ," 欧洲经济协会杂志 麻省理工学院出版社,第1卷(1),第68-123页,3月。
约翰·希顿,1995年。 " 具有时间依赖偏好规范的资产定价实证研究 ," 计量经济学 《计量经济学会》,第63卷(3),第681-717页,5月。 Peter Klibanoff、Massimo Marinacci和Sujoy Mukerji,2005年。 " 模糊条件下的平滑决策模型 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第73卷(6),第1849-1892页,11月。 彼得·克利巴诺夫(Peter Klibanoff)、马西莫·马里纳奇(Massimo Marinacci)和苏霍伊·穆克吉(Sujoy Mukerji),2002年。 " 模糊条件下的平滑决策模型 ," ICER工作文件-应用数学系列 2003年11月,ICER——国际经济研究中心,2003年4月修订。 Sujoy Mukerji&Peter Klibanoff&Northwesern大学马西莫·马里纳奇与文凭。 都灵大学和ICER,2002年。 " 模糊条件下的平滑决策模型 ," 经济学系列工作文件 113,牛津大学经济系。
Hansen、Lars Peter和Jagannathan,拉维,1991年。 " 证券市场数据对动态经济模型的影响 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第99卷(2),第225-262页,4月。 Lars Peter Hansen和Ravi Jagannathan,1990年。 " 证券市场数据对动态经济模型的影响 ," NBER技术工作文件 0089,国家经济研究局。 Lars Peter Hansen和Ravi Jagannathan,1990年。 " 证券市场数据对动态经济模型的影响 ," 讨论文件/实证宏观经济学研究所 29,明尼阿波利斯联邦储备银行。
Kenneth West、Ka-fu Wong和Stanislav Anatolyev,2009年。 " 利用所有仪器滞后估计异方差线性模型的仪器变量 ," 计量经济评论 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第28卷(5),第441-467页。 West,K.D.&Wong,K.-F.&Anatolyev,S.,2001年。 " 利用所有工具滞后估计异方差线性模型的工具变量 ," 工作文件 20,威斯康星麦迪逊-社会系统。 Kenneth D.West和Ka fu Wong和Stanislav Anatolyev,2007年。 " 利用所有仪器滞后估计异方差线性模型的仪器变量 ," NBER工作文件 13134,国家经济研究局。 Kenneth D.West、Ka-fu Wong和Stanislav Anatolyev,2007年。 " 利用所有仪器滞后估计异方差线性模型的仪器变量 ," NBER技术工作文件 0338,国家经济研究局。
Gilboa,Itzhak&Schmeidler,David,1989年。 " 具有非唯一优先值的Maxmin预期实用程序 ," 数学经济学杂志 爱思唯尔,第18卷(2),第141-153页,4月。 Gilboa,Itzhak&Schmeidler,David,1986年。 " 具有非唯一先验的Maxmin期望效用 ," 福尔德经济研究所工作文件 275405,Tel-Avv University>福尔德经济研究所。 Itzhak Gilboa和David Schmeidler,1989年。 " 具有非唯一先验的Maxmin期望效用 ," 打印后 哈尔-00753237,哈尔。
Gallant,A.Ronald&Hansen,Lars Peter&Tauchen,George,1990年。 " 利用资产收益的条件矩来推断跨期边际替代率的波动性 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第45卷(1-2),第141-179页。 尤金·法玛,1984年。 " 远期和即期汇率 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第14卷(3),第319-338页,11月。 雅罗斯拉夫·博罗维奇卡(Jaroslav Borovička)、拉尔斯·彼得·汉森(Lars Peter Hansen)和何塞·谢恩克曼(JoséA.Scheinkman),2016年。 " 错误指定的恢复 ," 《金融杂志》 ,美国金融协会,第71卷(6),第2493-2544页,12月。 雅罗斯拉夫·博罗维奇卡(Jaroslav Borovička)、拉尔斯·汉森(Lars P.Hansen)和何塞·谢恩克曼(JoséA.Scheinkman),2014年。 " 错误指定的恢复 ," NBER工作文件 20209年,国家经济研究局。 Jaroslav Borovicka和Lars Peter Hansen&Jose A.Scheinkman,2015年。 " 错误指定的恢复 ," 工作文件 063_2014,普林斯顿大学经济系,计量经济研究项目。。 雅罗斯拉夫·博罗维夫 {c} 卡 &Lars Peter Hansen和Josee A.Scheinkman,2014年。 " 错误指定的恢复 ," 论文 1412.0042,arXiv.org,2015年10月修订。
斯诺,卡尔·N,1991年。 " 利用资产收益分布诊断资产定价模型 ," 《金融杂志》 ,美国金融协会,第46卷(3),第955-983页,7月。 Hansen,Lars-Peter和Singleton,Kenneth J,1982年。 " 非线性理性预期模型的广义工具变量估计 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第50卷(5),第1269-1286页,9月。 法玛、尤金·F和弗伦奇、肯尼思·R,1992年。 " 预期股票收益的横截面 ," 《金融杂志》 ,美国金融协会,第47卷(2),第427-465页,6月。 Hansen,Lars Peter&Richard,Scott F,1987年。 " 条件信息在可测性推理中的作用 ," 计量经济学 《计量经济学会》,第55卷(3),第587-613页,5月。 Pierre Collin-Dufresne和Michael Johannes&Lars A.Lochstoer,2013年。 " 一般均衡中的参数学习:资产定价含义 ," NBER工作文件 1975年,国家经济研究局。 托马斯·萨金特(Thomas J.Sargent),1973年。 " 理性预期、实际利率和自然失业率 ," 布鲁金斯经济活动报告 《经济研究计划》,布鲁金斯学会,第4卷(2),第429-480页。 格罗斯曼、桑福德·J和希勒、罗伯特·J,1981年。 " 股票市场价格波动的决定因素 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第71卷(2),第222-227页,5月。 S.Grossman&R.Shiller,“未注明日期”。 " 股票市场价格波动的决定因素 ," 罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件 18-80岁,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。 桑福德·J·格罗斯曼和罗伯特·J·希勒,1980年。 " 股票市场价格波动的决定因素 ," NBER工作文件 0564,国家经济研究局。
罗宾逊,P M,1987年。 " 未知形式异方差存在时的渐近有效估计 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第55卷(4),第875-891页,7月。 Antoine,Bertille&Bonnal,Helene&Renault,Eric,2007年。 " 有效利用估计方程的信息含量:隐含概率和欧几里德经验似然 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第138(2)卷,第461-487页,6月。 Hélène Bonnal和Eric Renault,2004年。 " 有效利用估计方程的信息含量:隐含概率和欧几里德经验似然 ," CIRANO工作文件 2004年至18月,CIRANO。
Kenneth F Wallis,1980年。 " 理性预期假设的计量经济学含义 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第48卷(1),第49-73页,1月。 Newey,Whitney K,1990年。 " 非线性模型的有效工具变量估计 ," 计量经济学 ,《计量经济学学会》,第58卷(4),第809-837页,7月。 纽伊,W.K.,1989年。 " 非线性模型的有效工具变量估计 ," 论文 341,普林斯顿,经济系-计量经济研究项目。
爱泼斯坦、拉里·G·施耐德、马丁,2003年。 " 递归多优先级 ," 经济理论杂志 爱思唯尔,第113卷(1),第1-31页,11月。 克里斯托弗·西姆斯(Christopher A Sims),1980年。 " 宏观经济学与现实 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第48卷(1),第1-48页,1月。 艾春荣,陈晓红,2003。 " 含有未知函数的条件矩约束模型的有效估计 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第71卷(6),第1795-1843页,11月。 约翰·Y·坎贝尔,1993年。 " 无消费数据的跨期资产定价 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第83卷(3),第487-512页,6月。 约翰·坎贝尔(John Y.Campbell),1992年。 " 无消费数据的跨期资产定价 ," NBER工作文件 3989,国家经济研究局。 约翰·坎贝尔,1993年。 " 无消费数据的跨期资产定价 ," 学术文章 3221491,哈佛大学经济系。
马克·鲁宾斯坦,1976年。 " 不确定收益流的估值与期权定价 ," 贝尔经济学杂志 《兰德公司》,第7卷(2),第407-425页,秋季。 Thomas J Sargent和Neil Wallace,1975年。 " “理性”预期、最优货币工具和最优货币供给规则 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第83卷(2),第241-254页,4月。 康斯坦丁尼德斯,乔治·M,1990年。 " 习惯的形成:股权溢价之谜的解决方案 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第98卷(3),第519-543页,6月。 G.Constantinides,1990年。 " 习惯形成:股权溢价之谜的解决 ," 莱文工作文件档案 1397年,大卫·K·莱文。
Luttmer,Erzo G J,1996年。 " 摩擦经济中的资产定价 ," 计量经济学 ,《计量经济学学会》,第64卷(6),第1439-1467页,11月。 斯蒂芬·斯蒂格勒(Stephen Stigler),2014年。 " 软问题,硬答案:雅各布·伯努利的历史概率 ," 国际统计评论 国际统计局,第82(1)卷,第1-16页,4月。 Jian Zhang和Irène Gijbels,2003年。 " 筛选经验似然和广义最小二乘的推广 ," 斯堪的纳维亚统计杂志 丹麦理论统计学会; 芬兰统计学会; 挪威统计协会; 瑞典统计协会,第30卷(1),第1-24页,3月。 Harrison,J.Michael和Kreps,David M.,1979年。 " 多期证券市场中的鞅与套利 ," 经济理论杂志 ,爱思唯尔,第20卷(3),第381-408页,6月。 约翰·F·O·比尔森,1981年。 " “投机效率”假说 ," 《商业杂志》 芝加哥大学出版社,第54卷(3),第435-451页,7月。 加里·张伯伦,1987年。 " 条件矩约束估计的渐近效率 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第34卷(3),第305-334页,3月。 repec:hal:wpspec:info:hdl:2441/5l6uh8ogmqildh09h4838ip3n未在IDEAS中列出 Ravi Bansal和Amir Yaron,2004年。 " 长期风险:资产定价难题的潜在解决方案 ," 《金融杂志》 , 美国金融协会,第59卷(4),第1481-1509页,8月。 拉维·班萨尔和阿米尔·亚龙,2000年。 " 长期风险:资产定价难题的潜在解决方案 ," NBER工作文件 8059,国家经济研究局。
repec:hal:spmain:info:hdl:2441/5l6uh8ogmqildh09h4838ip3n未在IDEAS中列出 Hansen,Lars Peter&Heaton,John&Yaron,Amir,1996年。 " 几种替代GMM估计的有限样本性质 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第14卷(3),第262-280页,7月。 克雷普斯,大卫·M和波特斯,埃文·L,1978年。 " 不确定性的时间分辨与动态选择理论 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第46卷(1),第185-200页,1月。 David M Kreps和Evan L Porteus,1978年。 " 不确定性的时间分辨与动态选择理论 ," 莱文工作文件档案 625018000000000009,大卫·K·莱文。
Bansal,Ravi&Lehmann,Bruce N.,1997年。 " 资产定价模型的增长最优投资组合约束 ," 宏观经济动态 剑桥大学出版社,第1卷(2),第333-354页,6月。 Michael Stutzer,1995年。 " 资产定价模型诊断的贝叶斯方法 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第68卷(2),第367-397页,8月。
最相关的项目
Hansen,Lars-Peter,2013年。 " 经济模型内外的不确定性 ," 诺贝尔经济学奖文献 2013年7月,诺贝尔奖委员会。 拉尔斯·彼得·汉森(Lars Peter Hansen),2014年。 " 经济模型内外的不确定性 ," 工作文件 2014年6月,贝克·弗里德曼经济研究所。 拉尔斯·彼得·汉森(Lars Peter Hansen),2014年。 " 经济模型内外的不确定性 ," NBER工作文件 20394年,国家经济研究局。
拉尔斯·彼得·汉森(Lars Peter Hansen),2014年。 " 诺贝尔演讲:经济模型内外的不确定性 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第122卷(5),第945-987页。 Hansen,Lars-Peter,2013年。 " 替代投资范围的风险定价 ," 金融经济学手册 ,收录于:G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz(编辑), 金融经济学手册 ,第2卷,第0章,第1571-1611页, 爱思唯尔。 2013年诺贝尔奖委员会。 " 了解资产价格 ," 诺贝尔经济学奖文献 2013年1月,诺贝尔奖委员会。 Hansen,Lars-Peter,2013年。 " 替代投资范围的风险定价 ," 金融经济学手册 ,收录于:G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz(编辑), 金融经济学手册 ,第2卷,第0章,第1571-1611页, 爱思唯尔。 Lars Peter Hansen,2012年。 " 替代投资范围的风险定价 ," 工作文件 2012年8月,贝克·弗里德曼经济研究所。
Jaroslav Borovička和Lars Peter Hansen和JoséA.Scheinkman,2016年。 " 错误指定的恢复 ," 《金融杂志》 ,美国金融协会,第71卷(6),第2493-2544页,12月。 雅罗斯拉夫·博罗维夫 {c} 卡 &Lars Peter Hansen和Josee A.Scheinkman,2014年。 " 未指定的恢复 ," 论文 1412.0042,arXiv.org,2015年10月修订。 Jaroslav Borovicka和Lars Peter Hansen&Jose A.Scheinkman,2015年。 " 错误指定的恢复 ," 工作文件 063_2014,普林斯顿大学经济系,计量经济研究项目。。 雅罗斯拉夫·博罗维奇卡(Jaroslav Borovička)、拉尔斯·汉森(Lars P.Hansen)和何塞·谢恩克曼(JoséA.Scheinkman),2014年。 " 错误指定的恢复 ," NBER工作文件 20209年,国家经济研究局。
约翰·坎贝尔(John Y.Campbell),2000年。 " 千禧年的资产定价 ," 《金融杂志》 ,美国金融协会,第55卷(4),第1515-1567页,8月。 拉尔斯·彼得·汉森,2007年。 " 信念、怀疑和学习:经济风险的评估 ," NBER工作文件 12948,国家经济研究局。 Borovička,Jaroslav&Hansen,Lars Peter,2014年。 " 从资产定价的角度审视宏观经济模型 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第183(1)卷,第67-90页。 Jaroslav Borovicka和Lars Peter Hansen,2012年。 " 从资产定价的角度审视宏观经济模型 ," 工作文件系列 WP-2012-01,芝加哥联邦储备银行。
《能久居》和《苗建军》,2012年。 " 歧义、学习和资产回报 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第80卷(2),第559-591页,3月。 Nengjiu Ju和Jianjun Miao,“未注明日期”。 " 歧义、学习和资产回报 ," 波士顿大学经济系工作论文系列 wp2009-014,波士顿大学经济系。 Ju,Nengjiu&Miao,Jianjun,2009年。 " 歧义、学习和资产回报 ," MPRA纸 14737,德国慕尼黑大学图书馆,2009年4月修订。 苗建军和能久JU,2010年。 " 歧义、学习和资产回报 ," 波士顿大学经济系工作论文系列 WP2010-031,波士顿大学经济系。 《能久居》和《苗建军》,2010年。 " 歧义、学习和资产回报 ," CEMA工作文件 中央财经大学中国经济管理学院438室。
John H.Cochrane,2005年。 " 金融市场与实体经济 ," 金融基础与趋势(R) ,现为出版商,第1卷(1),第1-101页,7月。 David Backus、Mikhail Chernov和Stanley Zin,2014年。 " 典型Agent模型中的熵源 ," 《金融杂志》 ,美国金融协会,第69卷(1),第51-99页,2月。 巴克斯、大卫和辛、斯坦利·E·切尔诺夫、米哈伊尔,2011年。 " 典型agent模型中的熵源 ," CEPR讨论文件 8488,C.E.P.R.讨论文件。 David Backus、Mikhail Chernov和Stanley E.Zin,2011年。 " 典型Agent模型中的熵源 ," NBER工作文件 17219年,国家经济研究局。 David Backus、Mikhail Chernov和Stanley Zin,2011年。 " 典型Agent模型中的熵源 ," 工作文件 11-21,纽约大学,伦纳德·N·斯特恩商学院,经济系。
Ludvigson,Sydney C.,2013年。 " 基于消费的资产定价研究进展:实证检验 ," 金融经济学手册 ,收录于:G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz(编辑), 金融经济学手册 ,第2卷,第0章,第799-906页, 爱思唯尔。 悉尼·C·卢德维格森,2011年。 " 基于消费的资产定价研究进展:实证检验 ," NBER工作文件 16810年,国家经济研究局。
Borovička,Jaroslav&Hansen,Lars Peter,2014年。 " 从资产定价的角度审视宏观经济模型 ," 计量经济学杂志 , Elsevier,第183(1)卷,第67-90页。 雅罗斯拉夫·博罗维·阿瓦·卡和拉尔斯·彼得·汉森,2011年。 " 从资产定价的角度审视宏观经济模型 ," 工作文件 2011年01月12日,贝克·弗里德曼经济研究所。 Jaroslav Borovicka和Lars Peter Hansen,2012年。 " 从资产定价的角度审视宏观经济模型 ," 工作文件系列 WP-2012-01,芝加哥联邦储备银行。
Szőke,Bálint,2022年。 " 估计稳健性 ," 经济理论杂志 爱思唯尔,第199(C)卷。 Hengjie Ai&Ravi Bansal,2016年。 " 风险偏好与宏观公告溢价 ," NBER工作文件 22527,国家经济研究局。 Djeutem,Edouard,2014年。 " 模型不确定性与远期保费之谜 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第46卷(C),第16-40页。 Anisha Ghosh、Christian Julliard和Alex P.Taylor,2017年。 " 消费CAPM缺少什么? 资产定价模型分析的信息论框架 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第30卷(2),第442-504页。 Ghosh、Anisha和Julliard、Christian和Taylor、Alex,2011年。 " Consumption-CAPM缺少什么? 资产定价模型分析的信息论框架 ," 伦敦政治经济学院经济学研究在线文档 伦敦政治经济学院图书馆伦敦政治经济科学学院119061。 阿尼莎·戈什(Anisha Ghosh)和朱利亚德(Julliard)、克里斯蒂安·泰勒(Christian&Taylor)、亚历克斯(Alex)。 P、 2017年。 " Consumption-CAPM缺少什么? 资产定价模型分析的信息理论框架 ," 伦敦政治经济学院经济学研究在线文档 65131,伦敦政治经济学院图书馆。 Anisha Ghosh和Christian Julliard,2011年。 " Consumption-CAPM缺少什么? 资产定价模型分析的信息理论框架 ," FMG讨论文件 dp691,金融市场集团。
Hansen,Lars Peter&Sargent,Thomas J.,2021年。 " 信念脆弱时宏观经济不确定性价格 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第223(1)卷,第222-250页。 Lars Peter Hansen和Thomas J.Sargent,2019年。 " 信念脆弱时的宏观经济不确定性价格 ," NBER工作文件 25781,国家经济研究局。
阿拉斯泰尔·霍尔(Alastair R.Hall),2015年。 " 计量经济学者有他们的时刻:32岁的GMM ," 经济记录 澳大利亚经济学会,第91卷(S1),第1-24页,6月。