IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/19469.html
  我的参考书目  保存此纸张

大衰退对预测和宏观经济建模的事实和挑战

作者

上市的：
  • Serena Ng（塞雷娜·吴）
  • 乔纳森·赖特

摘要

本文对商业周期事实进行了调查，并根据最新数据进行了更新。重点是大衰退，这与美国大多数战后衰退不同，是由去杠杆化和金融市场因素驱动的。我们记录了起源于金融市场的衰退与受供应或货币政策冲击驱动的衰退之间的区别。这有助于解释为什么在某些时候运行良好的经济模型和预测因素在其他时候却表现不佳。根据最新的商业周期事实，我们讨论了预测者和实证研究人员面临的挑战。

建议引用

  • Serena Ng和Jonathan H.Wright，2013年。"大衰退对预测和宏观经济建模的事实和挑战,"NBER工作文件19469年，国家经济研究局。
    • 手柄：RePEc:nbr:nberwo:19469年
    注：ME
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://www.nber.org/papers/w19469.pdf
    下载限制：不
    ---><---

    此项目的其他版本：

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Gary B.Gorton，2012年。"对近期金融危机的几点思考,"NBER工作文件18397年，国家经济研究局。
    2. Jordi Galí&Thijs van Rens，2021年。"劳动生产率的顺周期性消失[为什么商业周期波动变得不那么波动？],"《经济杂志》《皇家经济学会》，第131卷（633），第302-326页。
    3. Brian M.Doyle和Jon Faust，2005年。"七国集团经济增长的可变性和协调性出现突破,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第87卷（4），第721-740页，11月。
    4. Giannone，Domenico&Reichlin，Lucrezia&Small，David，2008年。"即时广播：宏观经济数据的实时信息内容,"货币经济学杂志，爱思唯尔，第55卷（4），第665-676页，5月。
    5. Sungbae An和Frank Schorfheide，2007年。"DSGE模型的贝叶斯分析——重接器,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第26卷（2-4），第211-219页。
    6. 维罗妮卡·格雷里里和吉多·洛伦佐尼，2017年。"信贷危机、预防性储蓄和流动性陷阱,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第132卷（3），第1427-1467页。
    7. Miles S.Kimball、John G.Fernald和Susanto Basu，2006年。"技术进步是收缩性的吗？,"美国经济评论，美国经济协会，第96卷（5），第1418-1448页，12月。
    8. Jushan Bai和Serena Ng，2002年。"确定近似因子模型中的因子数,"计量经济学《计量经济学协会》，第70卷（1），第191-221页，1月。
    9. Susanto Basu和Brent Bundick，2017年。"有效需求模型中的不确定性冲击,"计量经济学《计量经济学协会》，第85卷，第937-958页，5月。
    10. 尼古拉斯·布卢姆（Nicholas Bloom）、马克斯·弗洛托托（Max Floetotto）、尼尔·贾莫维奇（Nir Jaimovich）、伊泰·萨波尔塔（Itay Saporta）、埃克斯顿（Eksten）和斯蒂芬·特里（Stephen J.Terry），2018年。"真正不确定的商业周期,"计量经济学，《计量经济学学会》，第86卷（3），第1031-1065页，5月。
      • 尼古拉斯·布卢姆（Nicholas Bloom）、马克斯·弗洛托托（Max Floetotto）、尼尔·贾莫维奇（Nir Jaimovich）、伊泰·萨波尔塔·埃克斯顿（Itay Saporta-Eksten）和斯蒂芬·特里（Stephen J.Terry），2012年。"真正不确定的商业周期,"NBER工作文件18245年，国家经济研究局。
      • 尼古拉斯·布卢姆（Nicholas Bloom）、马克斯·弗洛托托（Max Floetotto）、尼尔·贾莫维奇（Nir Jaimovich）、伊泰·萨波尔塔·埃克斯顿（Itay Saporta-Eksten）和斯蒂芬·特里（Stephen Terry），2013年。"真正不确定的商业周期,"CEP讨论文件dp1195，伦敦政治经济学院经济绩效中心。
      • Bloom，Nicholas&Floetotto，Max&Jaimovich，Nir&Saporta-Eksten，Itay&Terry，Stephen，2013年。"真正不确定的商业周期,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档51526，伦敦政治经济学院，伦敦政治经济学院图书馆。
      • 尼古拉斯·布卢姆（Nicholas Bloom）、马克斯·弗洛托托（Max Floetotto）、尼尔·贾莫维奇（Nir Jaimovich）、伊泰·萨波尔塔·埃克斯顿（Itay Saporta-Eksten）和斯蒂芬·特里（Stephen J.Terry），2014年。"真正不确定的商业周期,"工作文件14-18，美国人口普查局经济研究中心。
    11. 卡诺瓦，法比奥，1998年。"趋势和商业周期事实：用户指南,"货币经济学杂志爱思唯尔，第41卷（3），第533-540页，5月。
    12. 伯南克、本和格特勒、马克和吉尔克里斯特、西蒙，1996年。"金融加速器和质量飞行,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第78卷（1），第1-15页，2月。
    13. Carmen M.Reinhart和Kenneth S.Rogoff，2009年。"金融危机的后果,"美国经济评论，美国经济协会，第99卷（2），第466-472页，5月。
    14. 史蒂文·戴维斯和詹姆斯·卡恩，2008年。"解读大缓和：宏观和微观经济活动波动性的变化,"经济展望杂志，美国经济协会，第22卷（4），第155-180页，秋季。
    15. 卡诺瓦，法比奥，1998年。"趋势和商业周期事实,"货币经济学杂志爱思唯尔，第41卷（3），第475-512页，5月。
    16. Martin D.D.Evans，2005年。"我们现在在哪里？宏观经济的实时估计,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第1卷（2），9月。
    17. Marcelle Chauvet和James D.Hamilton，2006年。"约会商业周期转折点,"对经济分析的贡献，in：商业周期的非线性时间序列分析，第1-54页，翡翠集团出版有限公司。
    18. Kiyotaki，Nobuhiro&Moore，John，1997年。"信贷周期,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第105卷（2），第211-248页，4月。
      • 约翰·摩尔（John Moore）和清崎信弘（Nobuhiro Kiyotaki），“未注明日期”。"信贷周期,"讨论文件1995-5年，爱丁堡大学爱丁堡经济学院。
      • Nobuhiro Kiyotaki和John Moore，1995年。"信贷周期,"NBER工作文件5083，美国国家经济研究局。
    19. Domenico Giannone和Michele Lenza以及Lucrezia Reichlin，2008年。"解释大缓和：不是冲击,"欧洲经济协会杂志麻省理工学院出版社，第6卷（2-3），第621-633页，04-05页。
    20. Markus K.Brunnermeier&Thomas M.Eisenbach&Yuliy Sannikov，2012年。"宏观经济学与金融摩擦：一项调查,"莱文工作文件档案78696900000000384，David K.Levine。
    21. 托比亚斯·阿德里安（Tobias Adrian）和亚当·阿什克拉夫特（Adam B.Ashcraft）、海利·博斯基（Hayley Boesky）和佐尔坦·波兹萨（Zoltan Pozsar），2013年。"影子银行,"经济政策评论，纽约联邦储备银行，12月发行，第1-16页。
      • 托比亚斯·阿德里安（Tobias Adrian）、亚当·阿什克拉夫特（Adam Ashcraft）、海利·博斯基（Hayley Boesky）和佐尔坦·波兹萨（Zoltan Pozsar），2012年。"影子银行,"经济金融评论《经济金融协会》，第0卷（1），第157-184页。
      • 托比亚斯·阿德里安（Tobias Adrian）、亚当·阿什克拉夫特（Adam Ashcraft）、海利·博斯基（Hayley Boeski）和佐尔坦·波兹萨（Zoltan Pozsar），2012年。"影子银行,"《经济金融评论》《国家人物计划》，第105（1）卷，第157-184页。
      • 托比亚斯·阿德里安（Tobias Adrian）和亚当·阿什克拉夫特（Adam B.Ashcraft）、海利·博斯基（Hayley Boesky）和佐尔坦·波兹萨（Zoltan Pozsar），2010年。"影子银行,"工作人员报告458，纽约联邦储备银行。
    22. Luca Gambetti和Jordi Gali，2009年。"论大缓和的根源,"美国经济杂志：宏观经济学，美国经济协会，第1卷（1），第26-57页，1月。
    23. Christopher J.Erceg和Andrew T.Levin，2014年。"大萧条后的劳动力参与与货币政策,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第46卷（S2），第3-49页，10月。
    24. James H.Stock和Mark W.Watson，2012年。"解开2007-09年经济衰退的渠道,"布鲁金斯经济活动报告布鲁金斯学会经济研究项目，第43卷（1（春季），第81-156页。
    25. Jean Imbs，2010年。"几十年来的第一次全球衰退,"国际货币基金组织经济评论Palgrave Macmillan；国际货币基金组织，第58（2）卷，第327-354页，12月。
    26. 玛丽·C·戴利（Mary C.Daly）、巴特·霍比恩（Bart Hobijn）、艾塞格·萨欣（Aysegül Sahin）和罗伯特·G·瓦莱塔（Robert G.Valletta），2012年。"劳动力市场的搜索与匹配方法：自然失业率上升了吗？,"经济展望杂志，美国经济协会，第26卷（3），第3-26页，夏季。
    27. Carmen M.Reinhart和Kenneth S.Rogoff，2009年。"危机的种类及其日期,"介绍性章节，in：这次不同：八个世纪的金融愚蠢，普林斯顿大学出版社。
    28. Diego Comin和Mark Gertler，2006年。"中期商业周期,"美国经济评论美国经济协会，第96卷（3），第523-551页，6月。
    29. Michael B.Devereux和James Yetman，2010年。"杠杆约束与冲击的国际传播,"货币、信贷与银行杂志Blackwell Publishing，第42卷（s1），第71-105页，9月。
    30. Jon Faust&Simon Gilchrist&Jonathan H.Wright&Egon Zakrajšsek，2013年。"信用利差作为实时经济活动的预测因素：贝叶斯模型平均法,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第95卷（5），第1501-1519页，12月。
    31. Elena Andreou&Eric Ghysels&Andros Kourtelos，2013年。"宏观经济预测师应该使用每日财务数据吗？如何使用？,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第31卷（2），第240-251页，4月。
    32. Taylor，Alan M.&Schularick，Moritz&Jord，《汽车》，2011年。"信贷何时反弹：杠杆、商业周期和危机,"CEPR讨论文件8678，C.E.P.R.讨论文件。
    33. Sungbae An和Frank Schorfheide，2007年。"DSGE模型的贝叶斯分析,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第26卷（2-4），第113-172页。
    34. 伯南克，本和格特勒，马克，1989年。"代理成本、净值和业务波动,"美国经济评论，美国经济协会，第79卷（1），第14-31页，3月。
    35. 劳伦斯·克里斯蒂亚诺（Lawrence Christiano）、马丁·艾森鲍姆（Martin Eichenbaum）和塞尔吉奥·雷贝洛（Sergio Rebelo），2011年。"何时政府支出乘数较大？,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第119卷（1），第78-121页。
    36. 詹姆斯·汉密尔顿，1989年。"非平稳时间序列与经济周期经济分析的新方法,"计量经济学《计量经济学协会》，第57卷（2），第357-384页，3月。
    37. Eric M.Leeper、Todd B.Walker和Shu-Chun Susan Yang，2008年。"财政预测：分析与计量经济学,"NBER工作文件14028，美国国家经济研究局。
    38. Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H.Small，2005年。"当前GDP与通货膨胀：宏观经济数据发布的实时信息内容,"财经讨论系列2005-2042年，联邦储备系统理事会（美国）。
    39. Gauti B.Eggertsson和Michael Woodford，2003年。"利率零约束与最优货币政策,"布鲁金斯经济活动报告，《经济研究计划》，布鲁金斯学会，第34卷（1），第139-235页。
    40. 安徒生、托本·G·和波勒斯列夫、蒂姆·和克里斯托弗森、彼得·F·和迪博尔德、弗朗西斯·X·，2013年。"金融风险管理中的金融风险度量,"金融经济学手册，收录于：G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz（编辑），金融经济学手册，第2卷，第0章，第1127-1220页，爱思唯尔。
    41. 托宾，詹姆斯，1972年。"通货膨胀与失业,"美国经济评论，美国经济协会，第62卷（1），第1-18页，3月。
    42. 弗朗索瓦·古里奥，2013年。"信贷风险和灾害风险,"美国经济杂志：宏观经济学，美国经济协会，第5卷（3），第1-34页，7月。
    43. Faust，Jon&Wright，Jonathan H.，2009年。"使用大型实时数据集比较绿皮书和简化形式预测,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第27卷（4），第468-479页。
    44. Aruoba，S.Bora aluaŸan&Diebold，Francis X.&Scotti，Chiara，2009年。"实时测量业务状况,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第27卷（4），第417-427页。
    45. 罗伯特·巴罗（Robert J.Barro），2006年。"20世纪罕见的灾难与资产市场,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第121卷（3），第823-866页。
    46. Jesús Fernández Villaverde&Pablo Guerrón-Quintana&Keith Kuester&Juan Rubio Ramírez，2015年。"财政波动冲击与经济活动,"美国经济评论，美国经济协会，第105卷（11），第3352-3384页，11月。
    47. Harding，Don&Pagan，Adrian，2006年。"周期同步,"计量经济学杂志爱思唯尔，第132（1）卷，第59-79页，5月。
      • Don Harding和Adrian Pagan，2004年。"周期同步,"CAMA工作文件2004年3月，澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
    48. Stock，James H.&Watson，Mark W.，1999年。"美国宏观经济时间序列中的商业周期波动,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor和M.Woodford（编辑），宏观经济学手册，第1版，第1卷，第1章，第3-64页，爱思唯尔。
    49. 丹尼尔·西切尔（Daniel E Sichel），1994年。"存货与商业周期的三个阶段,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第12卷（3），第269-277页，7月。
    50. King，Robert G&Watson，Mark W，1996年。"货币、价格、利率和商业周期,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第78卷（1），第35-53页，2月。
    51. Sydney C.Ludvigson&Serena Ng，2009年。"债券风险溢价的宏观因素,"金融研究综述《金融研究学会》，第22卷（12），第5027-5067页，12月。
    52. 加里·戈顿和安德鲁·梅特里克，2012年。"加快应对金融危机：一周读者指南,"经济文学杂志，美国经济协会，第50卷（1），第128-150页，3月。
    53. Bai，Jushan&Ng，Serena，2007年。"因子模型中原始冲击次数的确定,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第25卷，第52-60页，1月。
    54. Dean Croushore，2011年。"实时数据分析的前沿,"经济文学杂志，美国经济协会，第49卷（1），第72-100页，3月。
    55. S.Boragan Aruoba和Francis X.Diebold，2010年。"实时宏观经济监测：实际活动、通货膨胀和相互作用,"美国经济评论，美国经济协会，第100（2）卷，第20-24页，5月。
    56. Susanto Basu和John Fernald，2001年。"为什么生产力是顺周期的？我们为什么在乎？,"NBER章节，单位：生产力分析的新发展，第225-302页，国家经济研究局。
    57. 伯南克，本·S·和波文，琼，2003年。"数据丰富环境中的货币政策,"货币经济学杂志爱思唯尔，第50卷（3），第525-546页，4月。
    58. 阿伦·西奈，1992年。"金融和实际商业周期,"东方经济杂志《东部经济协会》，第18卷（1），第1-54页，冬季。
    59. David L.Reifschneider和John C.Williams，2000年。"低通货膨胀时代货币政策的三个教训,"会议系列；[诉讼]波士顿联邦储备银行，第936-978页。
    60. Philip R.Lane和Milesi-Ferretti，Gian Maria，2007年。"1970-2004年国家对外财富标记II：国外资产和负债的修订和扩展估算,"国际经济学杂志爱思唯尔，第73卷（2），第223-250页，11月。
    61. 马里奥·福尼（Mario Forni）、马克·哈林（Marc Hallin）、马可·里皮（Marco Lippi）和卢克雷齐亚·赖奇林（Lucrezia Reichlin），2000年。"广义动力因素模型：辨识与估计,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第82卷（4），第540-554页，11月。
    62. Ruediger Bachmann&Giuseppe Moscarini，2011年。"商业周期与内生不确定性,"2011年会议文件36，经济动态学会。
    63. 莫里茨·舒拉里克（Moritz Schularick）和艾伦·M·泰勒（Alan M.Taylor），2012年。"1870-2008年信贷繁荣破灭：货币政策、杠杆周期和金融危机,"美国经济评论，美国经济协会，第102（2）卷，第1029-1061页，4月。
    64. 史蒂夫·基恩，1995年。"金融与经济崩溃：Minsky“金融不稳定假说”的建模,"后凯恩斯经济学杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第17卷（4），第607-635页，7月。
    65. Ethan Cohen-Cole、Burcu Duygan-Bump、JoséFillat和Judit Montoriol-Garriga，2008年。"从总量背后看：对“2008年金融危机的事实与神话”的回答,"监管研究与分析工作文件QAU08-5，波士顿联邦储备银行。
    66. 乔治·普里米切里，2005年。"时变结构向量自回归与货币政策,"经济研究综述《经济研究评论》，第72卷（3），第821-852页。
    67. M.Ayhan Kose、Christopher Otrok和Charles H.Whiteman，2003年。"国际商业周期：世界、地区和国家特定因素,"美国经济评论，美国经济协会，第93卷（4），第1216-1239页，9月。
    68. Eric M.Leeper、Todd B.Walker和Shu‐Chun Susan Yang，2013年。"财政预测和信息流,"计量经济学《计量经济学会》，第81卷（3），第1115-1145页，5月。
    69. Emi Nakamura&Dmitriy Sergeyev&Jón Steinson，2017年。"消费增长率与不确定性冲击：跨国证据,"美国经济杂志：宏观经济学，美国经济协会，第9卷（1），第1-39页，1月。
    70. Tobias Adrian和Hyun Song Shin，2009年。"货币政策传导机制中的价格与数量,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第5卷（4），第131-142页，12月。
    71. 弗朗索瓦·古里奥（Francois Gourio），2012年。"灾害风险和商业周期,"美国经济评论，美国经济协会，第102（6）卷，第2734-2766页，10月。
    72. Simon Gilchrist和Egon Zakrajsek，2012年。"信贷利差和商业周期波动,"美国经济评论，美国经济协会，第102（4）卷，1692-1720页，6月。
    73. Chauvet，Marcelle&Piger，Jeremy，2008年。"商业周期定年方法的实时性能比较,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第26卷，第42-49页，1月。
    74. Olivier J.Blanchard和Mark W.Watson，1986年。"商业周期都一样吗？,"NBER章节，单位：美国商业周期：连续性和变化，第123-180页，国家经济研究局。
    75. Diebold，Francis X&Rudebusch，Glenn D，1996年。"衡量商业周期：现代视角,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第78卷（1），第67-77页，2月。
    76. James H.Stock和Mark W.Watson，2010年。"商业周期测定指标：跨历史选择和比较,"美国经济评论，美国经济协会，第100（2）卷，第16-19页，5月。
    77. 拉斐拉·贾科米尼（Raffaella Giacomini）和哈尔伯特·怀特（Halbert White），2006年。"条件预测能力测试,"计量经济学《计量经济学协会》，第74卷（6），第1545-1578页，11月。
    78. James H.Stock和Mark W.Watson，2005年。"动态因子模型对VAR分析的启示,"NBER工作文件11467，国家经济研究局。
    79. 尼古拉斯·布卢姆，2009年。"不确定性冲击的影响,"计量经济学《计量经济学协会》，第77卷（3），第623-685页，5月。
    80. Kroszner，Randall S.&Laeven，Luc&Klingebiel，Daniela，2007年。"银行危机、金融依赖与增长,"金融经济学杂志爱思唯尔，第84（1）卷，第187-228页，4月。
    81. Gilchrist，Simon&Yankov，Vladimir&Zakrajsek，Egon，2009年。"信贷市场冲击与经济波动：来自公司债券和股票市场的证据,"货币经济学杂志爱思唯尔，第56卷（4），第471-493页，5月。
    82. Robert E.Hall，2011年。"长期坍落,"美国经济评论美国经济协会，第101（2）卷，第431-469页，4月。
    83. Ravi Bansal、Dana Kiku和Amir Yaron，2010年。"长期风险、宏观经济和资产价格,"美国经济评论，美国经济协会，第100卷（2），第542-546页，5月。
    84. Christopher A.Sims和Tao Zha，2006年。"美国货币政策中有体制转换吗？,"美国经济评论美国经济协会，第96卷（1），第54-81页，3月。
    85. Tatevik Sekhposyan和Barbara Rossi，2008年。"美国产出增长和通货膨胀的预测模型是否随着时间的推移而发生变化？何时发生变化？,"工作文件09-02，杜克大学经济系。
    86. Jesús Fernández-Villaverde，2010年。"DSGE模型的计量经济学,"系列：西班牙经济协会杂志，施普林格；西班牙经济协会，第1卷（1），第3-49页，3月。
    87. Margaret M.McConnell和Gabriel Perez-Quiros，2000年。"美国的产出波动：自20世纪80年代初以来发生了什么变化？,"诉讼程序，旧金山联邦储备银行，3月。
    88. Carmen M.Reinhart和Kenneth S.Rogoff，2011年。"从金融危机到债务危机,"美国经济评论，美国经济协会，第101（5）卷，第1676-1706页，8月。
    89. Oliver J.Blanchard，1997年。"中期运行,"布鲁金斯经济活动报告《经济研究计划》，布鲁金斯学会，第28卷（2），第89-158页。
    90. 迈克尔·伍德福德，2011年。"政府支出乘数的简单分析,"美国经济杂志：宏观经济学，美国经济协会，第3卷（1），第1-35页，1月。
    91. Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David Small，2008年。"即时广播：宏观经济数据发布的实时信息内容,"ULB机构知识库2013/6409，ULB——布鲁塞尔自由大学。
    92. 罗伯特·卢卡斯，1977年。"了解商业周期,"卡内基·罗切斯特公共政策系列会议爱思唯尔，第5卷（1），第7-29页，1月。
    93. 米尔顿·弗里德曼，1993年。"重新审视商业波动的“拉动模型”,"经济调查《西方经济协会国际》，第31卷（2），第171-177页，4月。
    94. Michael D.Bordo和Joseph G.Haubrich，2010年。"信贷危机、货币和紧缩：历史的观点,"货币经济学杂志爱思唯尔，第57（1）卷，第1-18页，1月。
    95. Barbara Rossi和Sekhposyan，Tatevik，2010年。"经济模型对美国产出增长和通货膨胀的预测表现是否随时间而改变？何时改变？,"国际预测杂志爱思唯尔，第26卷（4），第808-835页，10月。
    96. 拉斐拉·贾科米尼和芭芭拉·罗西，2010年。"不稳定环境中的预测比较,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第25卷（4），第595-620页。
    97. Ravi Bansal和Amir Yaron，2004年。"长期风险：资产定价难题的潜在解决方案,"《金融杂志》,美国金融协会，第59卷（4），第1481-1509页，8月。
    98. Randall S.Kroszner，2007年。"分析和评估银行危机,"诉讼程序，旧金山联邦储备银行，9月发行。
    99. Philip Lane和Milesi-Ferretti，Gian Maria，“未注明日期”。"国际外部财富,"计量经济学教学统计数据集波士顿学院经济系extwealth。
    100. Chang-Jin Kim和Charles R.Nelson，1999年。"美国经济变得更加稳定了吗？基于商业周期Markov-Switching模型的贝叶斯方法,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第81卷（4），第608-616页，11月。
    101. Francis X.Diebold（编辑），2012年。"财务风险计量与管理,"书,爱德华·埃尔加出版社，编号1410212月。
    102. Atif R.Mian和Amir Sufi，2012年。"是什么解释了高失业率？总需求渠道,"NBER工作文件17830年，国家经济研究局。
    103. Bai，Jushan&Ng，Serena，2008年。"大维度因素分析,"计量经济学基础与趋势（R），现为出版商，第3卷（2），第89-163页，6月。
    104. Neftci，Salih N，1984年。"经济时间序列在商业周期中是否不对称？,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第92卷（2），第307-328页，4月。
    105. 加布里埃尔·乔多罗·雷奇（Gabriel Chodorow-Reich），“未注明日期”。"信贷市场中断的就业效应：2008-09年金融危机的企业层面证据,"工作文件90811，哈佛大学开放学者。
    106. James H.Stock和Mark W.Watson，2012年。"解开2007-2009年经济衰退的渠道,"NBER工作文件18094年，国家经济研究局。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Stijn Claessens&M Ayhan Kose，2018年。"宏观金融联系的前沿,"国际清算银行文件,国际清算银行，第95号。
    2. Jesus Fernandez Villaverde和Pablo Guerron Quintana，2020年。"不确定性冲击与商业周期研究,"经济动态回顾Elsevier for the Society for the Economic Dynamics，第37卷，第118-166页，8月。
    3. Stock，J.H.&Watson，M.W.，2016年。"宏观经济学中的动态因子模型、因子增强向量自回归和结构向量自回归,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor&Harald Uhlig（编辑），宏观经济学手册，第1版，第2卷，第0章，第415-525页，爱思唯尔。
    4. Magnus Reif，2020年。"宏观经济学、非线性和商业周期,"ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung公司,ifo研究所——慕尼黑大学莱布尼茨经济研究所，编号87。
    5. Catherine Doz和Peter Fuleky，2019年。"动态因子模型,"工作文件2019-4年，夏威夷大学经济研究组织，夏威夷大学马诺分校。
    6. 肖维，马塞尔·波特，西蒙，2013年。"预测输出,"经济预测手册，收录于：G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann（编辑），经济预测手册，第1版，第2卷，第0章，第141-194页，爱思唯尔。
    7. Poncela，Pilar&Ruiz，Esther&Miranda，Karen，2021年。"使用卡尔曼滤波和平滑进行因子提取：这不仅仅是另一项调查,"国际预测杂志爱思唯尔，第37卷（4），第1399-1425页。
    8. Karim Barhoumi&Olivier Darné&Laurent Ferrara，2014年。"动态因子模型：文献综述,"经济合作与发展组织杂志：商业周期计量与分析杂志经合组织出版社，《经济趋势调查国际研究中心》，2013年第2卷，第73-107页。
    9. Aastveit，Knut Are&Trovik，托雷斯，2014年。"实时估计产出缺口：一种因子模型方法,"经济与金融季报爱思唯尔，第54卷（2），第180-193页。
    10. 弗朗西斯科·比安奇和莱昂纳多·梅洛西，2017年。"逃离大衰退,"美国经济评论，美国经济协会，第107（4）卷，第1030-1058页，4月。
    11. Elena Andreou&Eric Ghysels&Andros Kourtelos，2013年。"宏观经济预测师应该使用每日财务数据吗？如何使用？,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第31卷（2），第240-251页，4月。
    12. William Barnett和Marcelle Chauvetz以及Danilo Leiva-Leonx，2014年。"结构突变下名义GDP的实时预测,"理论与应用经济学工作论文系列201313，堪萨斯大学经济系，2014年2月修订。
    13. Maxym Kryshko先生，2011年。"数据丰富的DSGE和动态因子模型,"国际货币基金组织工作文件2011/216，国际货币基金组织。
    14. Jon Faust和Wright，Jonathan H.，2013年。"预测通货膨胀,"经济预测手册，收录于：G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann（编辑），经济预测手册，第1版，第2卷，第0章，第2-56页，爱思唯尔。
    15. Isoré，Marlène&Szczerbowicz，Urszula，2017年。"新凯恩斯模型中的灾害风险和偏好转变,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第79卷（C），第97-125页。
    16. Steffen R.Henzel和Malte Rengel，2017年。"宏观经济不确定性的维度：共同因素分析,"经济调查《西方经济协会国际》，第55卷（2），第843-877页，4月。
    17. Claessens，Stijn&Kose，M.Ayhan&Terrones，Marco E.，2012年。"商业和金融周期如何相互作用？,"国际经济学杂志爱思唯尔，第87卷（1），第178-190页。
    18. Barnett，William A.&Chauvet，Marcelle&Leiva-Leon，Danilo，2016年。"具有结构突变的名义GDP实时预测,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第191卷（2），第312-324页。
    19. Huang，Huichou和MacDonald，Ronald和Zhao，Yang，2012年。"全球货币错配、崩溃敏感性和保险成本下降,"MPRA纸53745，德国慕尼黑大学图书馆，2013年11月18日修订。
    20. William A.Barnett、Marcelle Chauvet和Danilo Leiva-Leon，2014年。"结构突变下名义GDP的实时预测,"员工工作文件14-39，加拿大银行。

    有关此项目的更多信息

    JEL公司分类：

    • C22型-数学与定量方法——单方程模型；单变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程
    • C32型-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
    • E32（E32）-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——商业波动；循环
    • E37（E37）-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——预测和模拟：模型和应用

    NEP字段

    这篇论文已在下面宣布NEP报告:

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:nbr:nberwo:19469年。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是该项目的注册作者，您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：负责人（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/nberrus.html.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。