抵押贷款时间

从出版商下载全文

此项目的其他版本：

IDEAS上列出的参考文献

1. Martin Lettau和Stijn Van Nieuwerburgh，2008年。"核对回报可预测性证据,"金融研究综述《金融研究学会》，第21卷（4），第1607-1652页，7月。
   • Martin Lettau和Stijn Van Nieuwerburgh，2006年。"核对回报可预测性证据,"NBER工作文件12109，国家经济研究局。
   • Martin Lettau和Stijn Van Nieuwerburgh，2006年。"核对回报可预测性证据,"2006年会议文件29，经济动态学会。
2. 亚历山大·巴特勒（Alexander W.Butler）、古斯塔沃·格鲁隆（Gustavo Grullon）和詹姆斯·韦斯顿（James P.Weston），2006年。"管理者能否成功确定债务到期结构的时间？,"金融杂志，美国金融协会，第61卷（4），第1731-1758页，8月。
3. Berkovec、James A和Kogut、David J和Nothaft、Frank E，2001年。"FHA和常规贷款ARM份额的决定因素,"房地产财经杂志，施普林格，第22卷（1），第23-41页，1月。
4. John Y.Campbell和Yeung Lewis Chanb&M.Viceira，2013年。"战略资产配置的多元模型,"世界科学书籍章节，摘自：Leonard C MacLean和William T Ziemba（编辑），财务决策基础手册第二部分，第39章，第809-848页，世界科学出版有限公司。。
   • Campbell，John Y.&Chan，Yeung Lewis&Viceira，Luis M.，2003年。"战略资产配置的多元模型,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第67卷（1），第41-80页，1月。
   • Campbell，John Y&Viceira，Luis&Chan，Yeung Lewis，2001年。"战略资产配置的多元模型,"CEPR讨论文件3070，C.E.P.R.讨论文件。
   • John Y.Campbell&Yeung Lewis Chan&Luis M.Viceira，2001年。"战略资产配置的多元模型,"NBER工作文件8566，国家经济研究局。
   • Chan，Yeung Lewis&Viceira，Luis&Campbell，John，2003年。"战略资产配置的多元模型,"学术文章3163263，哈佛大学经济系。
5. Markus K.Brunnermeier和Christian Julliard，2008年。"金钱幻觉与房地产狂热者,"金融研究综述《金融研究学会》，第21卷（1），第135-180页，1月。
   • Markus K Brunnermeier和Christian Julliard，2006年。"金钱幻觉与房地产狂热者,"FMG讨论文件dp579，金融市场集团。
   • Brunnermeier，Markus K.和Julliard，Christian，2006年。"金钱幻觉与住房狂热,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档4806，伦敦政治经济学院，伦敦政治学院图书馆。
   • Brunnermeier，Markus&Julliard，Christian，2007年。"金钱幻觉与房地产狂热者,"CEPR讨论文件6183，C.E.P.R.讨论文件。
   • Markus K.Brunnermeier和Christian Julliard，2006年。"金钱幻觉与房地产狂热者,"NBER工作文件12810，国家经济研究局。
6. John Y.Campbell和Joáo F.Cocco，2003年。"家庭风险管理与最优抵押贷款选择,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第118卷（4），第1449-1494页。
   • John Campbell和Joao F.Cocco，2002年。"家庭风险管理与最优抵押贷款选择,"2002年经济与金融计算47，计算经济学学会。
   • Joao Cocco和John Campbell，2004年。"家庭风险管理与最优抵押贷款选择,"计量经济学协会2004年北美冬季会议646，经济计量学会。
   • Joao Cocco和John Campbell，2004年。"家庭风险管理与最优抵押贷款选择,"计量经济学协会2004年北美冬季会议632，经济计量学会。
   • John Y.Campbell和Joao F.Cocco，2003年。"家庭风险管理与最优抵押贷款选择,"NBER工作文件9759，国家经济研究局。
   • John Campbell和Cocco，Joao，2003年。"家庭风险管理与最优抵押贷款选择,"学术文章3157876，哈佛大学经济系。
   • John Y.Campbell和Joao F.Cocco，2002年。"家庭风险管理与最优抵押贷款选择,"哈佛经济研究所工作文件1946年，哈佛大学经济研究所。
7. Malcolm Baker&Ryan Taliaferro&Jeffrey Wurgler，2006年。"用管理决策变量预测收益：是否存在小样本偏差？,"金融杂志，美国金融协会，第61卷（4），第1711-1730页，8月。
8. Andrew Ang&Geert Bekaert&Min Wei，2008年。"实际利率的期限结构与预期通货膨胀,"金融杂志，美国金融协会，第63卷（2），第797-849页，4月。
   • Andrew Ang和Geert Bekaert，2004年。"实际利率和预期通货膨胀的期限结构,"诉讼，旧金山联邦储备银行，3月。
   • Bekaert，Geert&Ang，Andrew，2004年。"实际利率的期限结构与预期通货膨胀,"CEPR讨论文件4518，C.E.P.R讨论文件。
   • Andrew Ang&Geert Bekaert&Min Wei，2007年。"实际利率的期限结构与预期通货膨胀,"NBER工作文件12930，美国国家经济研究局。
9. Purnanandam，Amiyatosh，2007年。"商业银行利率衍生品的实证研究,"货币经济学杂志爱思唯尔，第54卷（6），第1769-1808页，9月。
10. Joao F.Cocco，2005年。"住房情况下的投资组合选择,"金融研究综述《金融研究学会》，第18卷（2），第535-567页。
11. Farshid Jamshidian，1989年。"一个精确的债券期权公式,"金融杂志，美国金融协会，第44卷（1），第205-209页，3月。
12. John Y.Campbell，2006年。"家庭金融,"金融杂志，美国金融协会，第61卷（4），第1553-1604页，8月。
    • John Campbell，2006年。"家庭金融,"学术文章3157877，哈佛大学经济系。
    • John Y.Campbell，2006年。"家庭金融,"NBER工作文件12149，国家经济研究局。
13. 罗伯特·默顿，2005年。"理性期权定价理论,"世界科学书籍章节，收录于：Sudipto Bhattacharya和George M Constantinides（编辑），估价理论，第8章，第229-288页，世界科学出版有限公司。。
    • 罗伯特·默顿，1973年。"理性期权定价理论,"贝尔经济学杂志《兰德公司》，第4卷（1），第141-183页，春季。
14. 范·海默特，奥托，2006年。"终身住房与债券市场的投资组合选择,"SIFR研究报告系列44，金融研究所。
15. 乔治·W·埃文斯和加里·雷米，2006年。"适应性预期、低参数化和卢卡斯评论,"货币经济学杂志爱思唯尔，第53卷（2），第249-264页，3月。
    • 乔治·W·埃文斯和加里·雷米，2001年。"“适应性预期、参数化不足和卢卡斯评论,"俄勒冈大学经济系工作文件2001-8，俄勒冈大学经济系，2004年12月1日修订。
    • 乔治·W·埃文斯和加里·雷米，2001年。"适应性预期、欠参数化和卢卡斯批判,"加州大学圣地亚哥分校，经济学工作论文系列qt41f2h196，加州大学圣地亚哥分校经济系。
16. 路易斯·M。Viceira和John Y.Campbell，2001年。"谁应该购买长期债券？,"美国经济评论，美国经济协会，第91卷（1），第99-127页，3月。
    • John Y.Campbell和Luis M.Viceira，1998年。"谁应该购买长期债券？,"NBER工作文件6801，美国国家经济研究局。
    • Viceira，Luis&Campbell，John，2001年。"谁应该购买长期债券？,"学术文章3128709，哈佛大学经济系。
    • John Y.Campbell和Luis M.Viceira，2000年。"谁应该购买长期债券？,"哈佛经济研究所工作文件1895年，哈佛大学经济研究所。
    • 约翰·坎贝尔和路易斯·维西拉，1998年。"谁应该购买长期债券？,"FAME研究论文系列rp5，国际金融资产管理和工程中心。
17. Larry G.Epstein和Stanley E.Zin，2013年。"替代、风险规避与消费和资产回报的时间行为：一个理论框架,"世界科学书籍章节，摘自：Leonard C MacLean和William T Ziemba（编辑），财务决策基础手册第一部分，第12章，第207-239页，世界科学出版有限公司。。
    • 爱泼斯坦、拉里·G和辛、斯坦利·E，1989年。"替代、风险规避与消费和资产回报的时间行为：一个理论框架,"计量经济学《计量经济学协会》，第57卷（4），第937-969页，7月。
    • Larry G.Epstein和Stanley E.Zin，1987年。"替代、风险规避与消费和资产回报的时间行为Ⅰ：一个理论框架,"工作文件699，女王大学经济系。
18. Baker，Malcolm&Greenwood，Robin&Wurgler，Jeffrey，2003年。"债务发行的到期日和债券收益的可预测变化,"金融经济学杂志爱思唯尔，第70（2）卷，第261-291页，11月。
19. Buraschi，Andrea&Jiltsov，Alexei，2005年。"通货膨胀风险溢价与预期假说,"金融经济学杂志爱思唯尔，第75（2）卷，第429-490页，2月。
20. John H.Cochrane和Monika Piazzesi，2005年。"债券风险溢价,"美国经济评论，美国经济协会，第95卷（1），第138-160页，3月。
    • John H.Cochrane和Monika Piazzesi，2002年。"债券风险溢价,"NBER工作文件9178，国家经济研究局。
21. Michael J.Brennan和Yihong Xia，2002年。"通货膨胀条件下的动态资产配置,"金融杂志，美国金融协会，第57（3）卷，第1201-1238页，6月。
22. Boudoukh，Jacob等人，1997年。"多因素利率环境下抵押贷款支持证券的定价：一种多元密度估计方法,"金融研究综述《金融研究学会》，第10卷（2），第405-446页。
23. 詹姆斯·维克里，2007年。"住房抵押贷款市场中的利率与消费者选择：综述,"诉讼1041，芝加哥联邦储备银行。
24. Ang，Andrew&Bekaert，Geert&Wei，Min，2007年。"宏观变量、资产市场或调查能更好地预测通货膨胀吗？,"货币经济学杂志爱思唯尔，第54（4）卷，第1163-1212页，5月。
    • Andrew Ang&Geert Bekaert&Min Wei，2005年。"宏观变量、资产市场或调查能更好地预测通货膨胀吗？,"NBER工作文件11538，国家经济研究局。
    • Andrew Ang、Geert Bekaert和Min Wei，2006年。"宏观变量、资产市场或调查能更好地预测通货膨胀吗？,"财经讨论系列2006年至2015年，联邦储备系统理事会（美国）。
25. Antonios Sangvinatsos和Jessica A.Wachter，2005年。"预期假设的失败对长期投资者重要吗？,"金融杂志，美国金融协会，第60卷（1），第179-230页，2月。
26. Xavier Gabaix、Arvind Krishnamurthy和Olivier Vigneron，2007年。"套利限制：来自抵押贷款证券市场的理论与证据,"金融杂志，美国金融协会，第62（2）卷，第557-595页，4月。
    • Olivier Vigneron、Xavier Gabaix和Arvind Krishnamurthy，2004年。"套利限制：来自抵押贷款证券市场的理论与证据,"计量经济学会2004北美夏季会议430，经济计量学会。
    • Xavier Gabaix、Arvind Krishnamurthy和Olivier Vigneron，2005年。"套利限制：来自抵押贷款证券市场的理论与证据,"NBER工作文件11851，国家经济研究局。
27. 杰斐逊·杜阿尔特，2008年。"抵押贷款再融资对利率波动的因果效应：实证证据与理论启示,"金融研究综述《金融研究学会》，第21卷（4），第1689-1731页，7月。
28. Michael W.Brandt和Pedro Santa‐Clara，2006年。"通过扩大资产空间进行动态投资组合选择,"金融杂志，美国金融协会，第61（5）卷，第2187-2217页，10月。
    • 迈克尔·勃兰特（Michael W.Brandt）和圣克拉拉（Santa Clara），佩德罗（Pedro），2004年。"通过扩大资产空间进行动态投资组合选择,"加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院加州大学洛杉矶分校安德森管理研究生院qt632436gt。
    • Michael W.Brandt和Pedro Santa Clara，2004年。"通过扩大资产空间进行动态投资组合选择,"NBER工作文件10372，美国国家经济研究局。
29. Qiang Dai和Kenneth J.Singleton，2000年。"仿射项结构模型的规格分析,"金融杂志，美国金融协会，第55卷（5），1943-1978页，10月。
    • Qiang Dai和Kenneth J.Singleton，1997年。"仿射项结构模型的规范分析,"NBER工作文件6128，国家经济研究局。
    • Qiang Dai和Kenneth J.Singleton，1998年。"仿射项结构模型的规格分析,"纽约大学伦纳德·N·斯特恩学院财务部工作文件98-083，纽约大学伦纳德·N·斯特恩商学院。
30. Ang，Andrew&Piazzesi，Monika，2003年。"带有宏观经济和潜在变量的期限结构动态的非随机向量自回归,"货币经济学杂志爱思唯尔，第50卷（4），第745-787页，5月。
    • Andrew Ang和Monika Piazzesi，2001年。"具有宏观经济变量和潜在变量的期限结构动态的非随机向量自回归,"NBER工作文件8363，国家经济研究局。
31. Shiller，Robert J，1979年。"长期利率波动与期限结构预期模型,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第87卷（6），第1190-1219页，12月。
32. Eduardo S&Torous，Walter N，施瓦茨，1989年。"提前还款和抵押担保证券的估价,"金融杂志，美国金融协会，第44卷（2），第375-392页，6月。
33. John Y.Campbell和Robert J.Shiller，1991年。"收益率差与利率变动：鸟瞰,"经济研究综述《经济研究评论》，第58卷（3），第495-514页。
    • John Y.Campbell和Robert J.Shiller，1989年。"收益率差与利率变动：鸟瞰,"NBER工作文件3153，国家经济研究局。
    • Robert Shiller和John Campbell，1991年。"收益率差与利率变动：鸟瞰,"学术文章3221490，哈佛大学经济系。
34. Fama，Eugene F.和French，Kenneth R.，1989年。"经营状况和股票和债券的预期回报,"金融经济学杂志爱思唯尔，第25卷（1），第23-49页，11月。
35. Laura Veldkamp和Stijn Van Nieuwerburgh，2005年。"信息获取与投资组合多元化不足,"2005年会议文件77，经济动态学会。
36. Isabelle Huault&V.Perret&S.Charreire-Petit，2007年。"管理,"打印后哈尔什-00337676，哈尔。
37. Eugene F.Fama，2006年。"利率行为,"金融研究综述《金融研究学会》，第19卷（2），第359-379页。
38. Jonathan Corning和Pu Shen，2001年。"TIPS能否帮助确定长期通胀预期？,"经济评论，堪萨斯城联邦储备银行，第86卷（Q IV），第61-87页。
39. Joao F.Cocco，2005年。"生命周期中的消费和投资组合选择,"金融研究综述《金融研究学会》，第18卷（2），第491-533页。
40. Ralph S.J.Koijen&Theo E.Nijman&Bas J.M.Werker，2010年。"生命周期投资者何时能从时间波动债券风险溢价中获益？,"金融研究综述《金融研究学会》，第23卷（2），第741-780页，2月。
41. Black，Fischer&Scholes，Myron S，1973年。"期权定价与公司负债,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第81卷（3），第637-654页，5月至6月。
42. Robert Jarrow和Yildiray Yildirim，2008年。"基于HJM模型的国债通胀保值证券及相关衍生品定价,"世界科学书籍章节，英寸：金融衍生品定价——罗伯特·贾罗作品选，第16章，第349-370页，世界科学出版有限公司。。
    • Robert Jarrow和Yildirim，Yildiray，2003年。"基于HJM模型的国债通胀保值证券及相关衍生品定价,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第38卷（2），第337-358页，6月。
43. 弗朗西斯·朗斯塔夫（Francis A.Longstaff），2005年。"借款人信贷与抵押担保证券的估价,"房地产经济学,美国房地产和城市经济协会，第33卷（4），第619-661页，12月。
44. Hanno Lustig和Stijn Van Nieuwerburgh，2006年。"住房抵押物能解释资产回报的长期波动吗？,"NBER工作文件12766，国家经济研究局。
45. 理查德·斯坦顿，1995年。"合理提前还款与抵押担保证券的估值,"金融研究综述《金融研究学会》，第8卷（3），第677-708页。
46. Viral V.Acharya和Jennifer N.Carpenter，2002年。"随机利率和内生破产下的公司债券估值与套期保值,"金融研究综述《金融研究学会》，第15卷（5），第1355-1383页。
    • Acharya，Viral&Carpenter，Jennifer，2002年。"随机利率和内生破产下的公司债券估值与套期保值,"CEPR讨论文件3328，C.E.P.R.讨论文件。
47. De Bondt，沃纳P.M.，1993年。"押注趋势：对财务风险和回报的直观预测,"国际预测杂志爱思唯尔，第9卷（3），第355-371页，11月。
48. 姚睿，2005。"风险住房和借贷约束下的最优消费和投资组合选择,"金融研究综述《金融研究学会》，第18卷（1），第197-239页。
49. Dai，Qiang&Singleton，Kenneth J.，2002年。"预期谜题、时变风险溢价和期限结构的仿射模型,"金融经济学杂志爱思唯尔，第63卷（3），第415-441页，3月。

最相关的项目

1. Grishchenko，Olesya V.&Vanden，Joel M.&Zhang，嘉宁，2016年。"TIPS中嵌入通货紧缩选项的信息内容,"银行与金融杂志爱思唯尔，第65卷（C），第1-26页。
   • Olesya V.Grishchenko和Joel M.Vanden和Jining Zhang，2013年。"TIPS中嵌入通货紧缩选项的信息内容,"财经讨论系列2013年24月，联邦储备系统理事会（美国）。
2. Otto Van Hemert，2010年。"家庭利率风险管理,"房地产经济学，美国房地产和城市经济协会，第38卷（3），第467-505页，9月。
3. Horneff、Wolfram J.和Maurer、Raimond H.和Stamos、Michael Z.，2008年。"年金市场的生命周期资产配置,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第32卷（11），第3590-3612页，11月。
4. John Y.Campbell，2006年。"家庭金融,"金融杂志，美国金融协会，第61卷（4），第1553-1604页，8月。
   • John Y.Campbell，2006年。"家庭金融,"NBER工作文件12149，国家经济研究局。
   • John Campbell，2006年。"家庭金融,"学术文章3157877，哈佛大学经济系。
5. Guiso，Luigi&Sodini，Paolo，2013年。"家庭金融：一个新兴领域,"金融经济学手册，收录于：G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz（编辑），金融经济学手册，第2卷，第0章，第1397-1532页，爱思唯尔。
   • Luigi Guiso和Paolo Sodini，2012年。"家庭金融。新兴领域,"EIEF工作文件系列1204年，艾诺迪经济与金融研究所（EIEF），2012年3月修订。
   • 路易吉·吉索，2012年。"家庭金融：一个新兴领域,"CEPR讨论文件8934，C.E.P.R.讨论文件。
6. Michael D.Bauer和Glenn D.Rudebusch，2020年。"落星利率,"美国经济评论，美国经济协会，第110卷（5），第1316-1354页，5月。
   • Michael D.Bauer和Glenn D.Rudebusch，2017年。"落星下的利率,"CESifo工作文件系列6571，CESifo。
   • Michael D.Bauer和Glenn D.Rudebusch，2019年。"落星下的利率,"工作文件系列2017-16年，旧金山联邦储备银行。
7. 周瑜，2014。"关于习惯形成和通货膨胀对冲的论文,"其他出版物TiSEM4886da12-1b84-4fd9-aa07-3，蒂尔堡大学经济与管理学院。
8. Campbell，John Y.和Sunderam，Adi&Viceira，Luis M.，2017年。"通货膨胀赌注还是通缩对冲？名义债券的变动风险,"关键财务审查，现为出版商，第6卷（2），第263-301页，9月。
   • Luis M.Viceira和Adi Sunderam以及John Y.Campbell，2008年。"通货膨胀赌注还是通缩对冲？名义债券的变动风险,"2008年会议文件355，经济动力学会。
   • John Y.Campbell、Adi Sunderam和Luis M.Viceira，2009年。"通货膨胀赌注还是通货紧缩对冲？名义债券的变动风险,"NBER工作文件14701，国家经济研究局。
9. Eric Jondeau和Michael Rockinger，2019年。"预测长期财务回报：VAR与DSGE模型——赛马,"货币、信贷与银行杂志布莱克威尔出版社，第51卷（8），第2239-2291页，12月。
10. Wolfram Horneff、Raimond Maurer和Michael Stamos，2006年。"年金市场的生命周期资产配置：寿险是一笔好交易吗？,"工作文件wp146，密歇根大学密歇根退休研究中心。
11. Lettau，Martin&Wachter，Jessica A.，2011年。"权益和利率的期限结构,"金融经济学杂志爱思唯尔，第101（1）卷，第90-113页，7月。
    • Martin Lettau和Jessica A.Wachter，2009年。"权益和利率的期限结构,"NBER工作文件14698，国家经济研究局。
12. Koijen，R.S.J.和Nijman，T.E.和Werker，B.J.M.，2006年。"年金化下的最优投资组合选择,"讨论文件2006年至78年，蒂尔堡大学经济研究中心。
13. 达雷尔·达菲，2003年。"跨期资产定价理论,"金融经济学手册，收录于：G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz（编辑），金融经济学手册，第1版，第1卷，第11章，第639-742页，爱思唯尔。
14. Piazzesi，M.和Schneider，M.，2016年。"住房和宏观经济,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor&Harald Uhlig（编辑），宏观经济学手册，第1版，第2卷，第0章，第1547-1640页，爱思唯尔。
    • Schneider，Martin&Piazzesi，莫尼卡，2016年。"住房和宏观经济,"CEPR讨论文件11519，C.E.P.R.讨论文件。
    • Monika Piazzesi和Martin Schneider，2016年。"住房和宏观经济,"NBER工作文件22354，国家经济研究局。
15. 达菲，格雷戈里，2013年。"预测利率,"经济预测手册，收录于：G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann（编辑），经济预测手册，第1版，第2卷，第0章，第385-426页，爱思唯尔。
    • Gregory R.Duffee，2012年。"预测利率,"经济学工作底稿档案599，约翰霍普金斯大学经济系。
16. Koijen、Ralph S.J.和Lustig、Hanno和Van Nieuwerburgh，Stijn，2017年。"股票和债券收益的横截面和时间序列,"货币经济学杂志爱思唯尔，第88卷（C），第50-69页。
    • Ralph S.J.Koijen&Hanno Lustig&Stijn Van Nieuwerburgh，2010年。"股票和债券收益的横截面和时间序列,"NBER工作文件15688，国家经济研究局。
    • Koijen、Ralph S.J.和Lustig、Hanno和Van Nieuwerburgh，Stijn，2017年。"股票和债券收益的横截面和时间序列,"研究论文3518，斯坦福大学商学院。
    • Van Nieuwerburgh，Stijn&Lustig，Hanno&Koijen，Ralph，2012年。"股票和债券收益的横截面和时间序列,"CEPR讨论文件9024，C.E.P.R.讨论文件。
17. Koijen，R.S.J.和Nijman，T.E.和Werker，B.J.M.，2006年。"年金化下的最优投资组合选择,"其他出版物TiSEMe0ee89d5-4a5f-4c70-a7ee-d，蒂尔堡大学经济与管理学院。
18. Lioui，Abraham和Tarelli，Andrea，2019年。"宏观经济环境、货币需求与投资组合选择,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第274（1）卷，第357-374页。
19. Jessica A.Wachter，2006年。"基于消费的利率期限结构模型,"金融经济学杂志爱思唯尔，第79（2）卷，第365-399页，2月。
20. Gene Amromin、Jennifer Huang、Clemens Sialm和Edward Zhong，2018年。"复杂抵押贷款[为什么贷款人不重新谈判更多住房抵押贷款？偿还债务、自救和证券化],"财务审查《欧洲金融协会》，第22卷（6），第1975-2007页。
    • Gene Amromin和Jennifer Huang、Clemens Sialm和Edward Zhong，2010年。"复杂抵押贷款,"工作文件系列WP-2010-17，芝加哥联邦储备银行。
    • Gene Amromin和Jennifer Huang、Clemens Sialm和Edward Zhong，2011年。"复杂抵押贷款,"NBER工作文件17315，美国国家经济研究局。

有关此项目的更多信息

JEL公司分类：

• 第14天-微观经济学——家庭行为——家庭储蓄；个人理财
• E43型-宏观经济学和货币经济学——货币和利率——利率：决定、期限结构和影响
• G11号机组-金融经济学——一般金融市场——投资组合选择；投资决策
• 十二国集团-金融经济学——一般金融市场——资产定价；交易量；债券利率
• R2级-城市、农村、区域、房地产和交通经济学——住户分析

NEP字段

• NEP-MAC-2007-09-09（宏观经济学）
• NEP-URE-2007-09-09（城市与房地产经济学）

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:nbr:nberwo:13361。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了一个书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：负责人（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/nberrus.html.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。