盈余公告溢价与交易量

从出版商下载全文

IDEAS上列出的参考文献

1. Joon Chae，2005年。"交易量、信息不对称与时间信息,"金融杂志，美国金融协会，第60卷（1），第413-442页，2月。
2. Baker，Malcolm&Stein，Jeremy C.，2004年。"市场流动性作为情绪指标,"金融市场杂志爱思唯尔，第7卷（3），第271-299页，6月。
   • 马尔科姆·贝克和杰里米·斯坦因，2002年。"市场流动性作为情绪指标,"哈佛经济研究所工作文件1977年，哈佛大学经济研究所。
   • 马尔科姆·贝克和杰里米·斯坦因，2002年。"市场流动性作为情绪指标,"NBER工作文件8816，国家经济研究局。
3. 梅建平（Jianping Mei）、何塞（Jose A.Scheinkman）和熊伟（Wei Xiong），2009年。"投机交易与股价：来自中国A-B股溢价的证据,"经济金融年刊，AEF协会，第10卷（2），第225-255页，11月。
   • 梅建平（Jianping Mei）、何塞·申克曼（Jose Scheinkman）和熊伟（Wei Xiong），2005年。"投机交易与股价：来自中国A-B股溢价的证据,"NBER工作文件11362，国家经济研究局。
   • 梅建平（Jianping Mei）、何塞（Jose A.Scheinkman）和熊伟（Wei Xiong），2009年。"投机交易与股价：来自中国A-B股溢价的证据,"CEMA工作文件中央财经大学中国经济管理学院504级。
4. John Y.Campbell和Robert J.Shiller，1988年。"股价、收益和预期股息,"考尔斯基金会讨论文件858，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
   • Campbell，J.Y.和Shiller，R.J.，1988年。"股价、收益和预期股息,"论文334，普林斯顿，经济系-计量经济研究项目。
   • John Y.Campbell和Robert J.Shiller，1988年。"股价、收益和预期股息,"NBER工作文件2511，国家经济研究局。
   • 约翰·坎贝尔和罗伯特·希勒，1988年。"股价、收益和预期股息,"学术文章3224293，哈佛大学经济系。
5. Baker，Malcolm&Litov，Lubomir&Wachter，Jessica A.&Wurgler，Jeffrey，2010年。"共同基金经理可以选股吗？盈利公告前的交易证据,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第45卷（5），第1111-1131页，10月。
   • Malcolm Baker&Lubomir Litov&Jessica A.Wachter&Jeffrey Wurgler，2004年。"共同基金经理可以选股吗？盈利公告前交易的证据,"NBER工作文件10685，国家经济研究局。
6. John Y.Campbell和Tuomo Vuolteenaho，2004年。"坏Beta，好Beta,"美国经济评论，美国经济协会，第94（5）卷，第1249-1275页，12月。
   • John Y.Campbell和Tuomo Vuolteenaho，2002年。"坏Beta，好Beta,"哈佛经济研究所工作文件1971年，哈佛大学经济研究所。
   • John Campbell和Vuolteenaho，Tuomo，2004年。"坏Beta，好Beta,"学术文章3122489，哈佛大学经济系。
   • John Y.Campbell和Tuomo Vuolteenaho，2003年。"坏Beta，好Beta,"哈佛经济研究所工作文件2016年，哈佛大学经济研究所。
   • John Y.Campbell和Tuomo Vuolteenaho，2003年。"坏Beta，好Beta,"NBER工作文件9509，国家经济研究局。
7. John Y Campbell和Shiller，Robert J，1988年。"股价、收益和预期股息,"金融杂志,美国金融协会，第43卷（3），第661-676页，7月。
   • John Y.Campbell和Robert J.Shiller，1988年。"股价、收益和预期股息,"考尔斯基金会讨论文件858，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
   • John Y.Campbell和Robert J.Shiller，1988年。"股价、收益和预期股息,"NBER工作文件2511，国家经济研究局。
   • 约翰·坎贝尔和罗伯特·希勒，1988年。"股价、收益和预期股息,"学术文章3224293，哈佛大学经济系。
   • Campbell，J.Y.和Shiller，R.J.，1988年。"股价、收益和预期股息,"论文334，普林斯顿，经济系-计量经济研究项目。
8. 钱伯斯（Chambers，Ae&Penman），Sh，1984年。"报告的及时性与股价对盈利公告的反应,"会计研究杂志Wiley Blackwell，第22卷（1），第21-47页。
9. 比弗，怀特，1968年。"年度盈利公告的信息内容,"会计研究杂志Wiley Blackwell，第6卷，第67-92页。
10. Leftwich，Rw&Watts，Rl&Zimmerman，Jl，1981年。"公司自愿披露-中期报告案例,"会计研究杂志，Wiley Blackwell，第19卷，第50-77页。
11. Hong，Harrison&Yu，Jialin，2009年。"钓鱼：交易活动和资产价格的季节性,"金融市场杂志爱思唯尔，第12卷（4），第672-702页，11月。
12. 爱德华·米勒，1977年。"风险、不确定性和意见分歧,"金融杂志，美国金融协会，第32卷（4），第1151-1168页，9月。
13. Jose A.Scheinkman和Wei Xiong，2003年。"过度自信和投机泡沫,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第111卷（6），第1183-1219页，12月。

最相关的项目

1. 于佳林，2011。"股票投资组合的分歧和回报预测,"金融经济学杂志爱思唯尔，第99卷（1），第162-183页，1月。
2. 朱刚、李、肖、张、永杰，2022年。"盈利公告前后的信息需求和净卖出,"国际商业与金融研究爱思唯尔，第59（C）卷。
3. 2016年，保罗·马奥。"跨部门收益分散与股权溢价,"金融市场杂志爱思唯尔，第29卷（C），第87-109页。
4. 陈勇达，智黄，大勇，2022。"卖空效率,"金融经济学杂志爱思唯尔，第145（2）卷，第387-408页。
5. Penasse，J.N.G.和Renneboog，L.D.R.，2014年。"泡沫与交易狂热：来自艺术市场的证据,"其他出版物TiSEMbf0d8984-df7f-4f02-afc7-3，蒂尔堡大学经济与管理学院。
   • Penasse，J.N.G.和Renneboog，L.D.R.，2014年。"泡沫与交易狂热：来自艺术市场的证据,"其他出版物TiSEM386dd5e7-e672-4d9d-829c-6，蒂尔堡大学经济与管理学院。
   • Penasse，J.N.G.和Renneboog，L.D.R.，2014年。"泡沫与交易狂热：来自艺术市场的证据,"讨论文件2014年4月6日，蒂尔堡大学，蒂尔伯格法律和经济中心。
   • Penasse，J.N.G.和Renneboog，L.D.R.，2014年。"泡沫与交易狂热：来自艺术市场的证据,"讨论文件2014-068，蒂尔堡大学经济研究中心。
6. 张玉钊，2014。"反向流动、消费和预期股票回报,"银行与金融杂志爱思唯尔，第42卷（C），第101-111页。
7. Pradeep K.亚达夫，1992年。"基于收益波动性和交易量的事件研究：综述,"英国会计评论爱思唯尔，第24卷（2），第157-184页。
8. 任玉图，云东易，延平，2019。"平衡预测回归,"实证金融杂志爱思唯尔，第54卷（C），第118-142页。
9. 邓永恒、刘欣、魏尚进，2018。"一项基本原则和两项税收：托宾税什么时候能减少金融价格波动？,"金融经济学杂志爱思唯尔，第130卷（3），第663-692页。
   • 邓永恒、刘欣、魏尚进，2014。"一项基本税和两项税：托宾税何时能降低金融价格波动？,"NBER工作文件19974年，美国国家经济研究局。
10. David G.McMillan，2010年。"现值模型、泡沫和回报可预测性：部门层面的证据,"商业财务与会计杂志Wiley Blackwell，第37卷（5‐6），第668-686页，6月。
11. 安德烈·塞梅诺夫，2021年。"测量股票因子β并识别市场低效下的风险因素,"经济与金融季报爱思唯尔，第80卷（C），第635-649页。
12. Mark Wong和Adrian Wai Kong Cheung&Wei Hu，2021年。"当两种异常现象相遇时：数量和时机对收益公告的影响,"财务回顾《东方金融协会》，第56卷（2），第355-380页，5月。
13. J.Toms，2001年。"无监管市场中收益的信息含量：1880-1900年兰开夏郡的合作棉纺厂,"会计与商业研究《泰勒和弗朗西斯杂志》，第31卷（3），第175-190页。
14. Wu，Ming&Ohk，Kiyool&Ko，广西，2019年。"现金流贝塔真的很糟糕吗？来自大中华区股市的证据,"财务分析国际评论爱思唯尔，第63卷（C），第58-68页。
15. Robert J.Shiller，2003年。"从有效市场理论到行为金融,"经济展望杂志，美国经济协会，第17卷（1），第83-104页，冬季。
    • Robert J.Shiller，2002年。"从有效市场理论到行为金融,"考尔斯基金会讨论文件1385年，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
16. Maio，Paulo&Xu，Danielle，2020年。"现金流还是长期回报的可预测性？收益率案例,"实证金融杂志爱思唯尔，第59卷（C），第172-192页。
17. 周宇希，2018。"理解汇率脱节之谜的来源：方差分解方法,"《国际经济学与金融评论》爱思唯尔，第56卷（C），第267-287页。
18. Yang，Heejin&Ahn，Hee-Joon&Kim，Maria H.&Ryu，Doojin，2017年。"债券评级变动公告前后的信息不对称与投资者交易行为,"新兴市场回顾爱思唯尔，第32卷（C），第38-51页。
19. 科塔里，S.P.，2001年。"会计中的资本市场研究,"会计与经济杂志，爱思唯尔，第31卷（1-3），第105-231页，9月。
20. David G.McMillan，2010年。"现值模型、泡沫和收益可预测性：部门层面的证据,"商业财务与会计杂志,威利·布莱克威尔，第37卷（5-6），第668-686页。

有关此项目的更多信息

JEL公司分类：

• G11号机组-金融经济学——一般金融市场——投资组合选择；投资决策
• 十二国集团-金融经济学——一般金融市场——资产定价；交易量；债券利率
• 14国集团-金融经济学——一般金融市场——信息与市场效率；事件研究；内幕交易

NEP字段

• NEP-MST-2007-05-19（市场微观结构）

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:nbr:nberwo:13090。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：负责人（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/nberrus.html.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。