作者
摘要
在最近的一篇论文中，Bai和Perron（1998）考虑了与具有多重结构变化的线性模型中估计量和检验统计量的极限分布有关的理论问题。在这篇配套论文中，我们考虑了程序的经验应用的实际问题。我们首先解决了中断日期的估计问题，并提出了一种有效的算法来获得残差平方和的全局极小值。该算法基于动态规划的原理，对于任何数量的中断，最多需要O（T2）阶的最小二乘运算。我们的方法既适用于纯结构变化模型，也适用于部分结构变化模型。其次，我们考虑在关于数据结构和跨段误差的各种假设下，为中断日期形成置信区间的问题。第三，我们解决了在非常一般的数据和错误条件下测试结构变化的问题。第四，我们讨论了估计休息次数的问题。我们给出了与估计量的行为和有限样本中的测试有关的模拟结果。最后，给出了一些实证应用，以说明该程序的有用性。所有讨论的方法都在GAUSS计划中实施，该计划可根据非营利学术用途的要求提供。
建议引用
BAI，Jushan&PERRON，Pierre，1998年。"多种结构变化模型的计算与分析,"Cahiers de recherche餐厅9807，蒙特利尔大学经济科学系。手柄：RePEc:mtl:montde:9807
IDEAS上列出的参考文献
- Pierre Perron和Vogelsang，Timothy J.，“未注明日期”。"水平转移与购买力平价,"计量经济学教学统计数据集波士顿学院经济系levshift。
- Garcia，Rene和Perron，Pierre，1996年。"制度变迁下的实际利率分析,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第78卷（1），第111-125页，2月。
- 白居山，1994年。"线性过程中位移的最小二乘估计,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第15卷（5），第453-472页，9月。
- 安德鲁斯（Andrews）、唐纳德·W·K·K·和李（Donald W.K.&Lee）、英皮奥（Inpyo）和普洛伯格（Ploberger）、沃纳（Werner），1996年。"正态线性回归的最优变点检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第70（1）卷，第9-38页，1月。
- 唐纳德·安德鲁斯（Donald W.K.Andrews）、英皮奥·李（Inpyo Lee）和沃纳·普洛伯格（Werner Ploberger），1992年。"正态线性回归的最优变点检验,"考尔斯基金会讨论文件1016，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
- 埃里克·齐沃特（Eric Zivot）和安德鲁斯（Andrews）、唐纳德·W·K（Donald W·K），2002年。"关于大崩盘、油价冲击和单位根假设的进一步证据,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第20卷（1），第25-44页，1月。
- 安德鲁斯，唐纳德·W·K，1991年。"异方差和自相关一致协方差矩阵估计,"计量经济学《计量经济学协会》，第59卷（3），第817-858页，5月。
- IDEAS上未列出repec:cup:ethor:v:13:y:1997:i:3:p:315-52
- Chu，Chia-Shang James&White，哈尔伯特，1992年。"变化趋势的直接测试,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第10卷（3），第289-299页，7月。
- Jushan Bai和Pierre Perron，1998年。"具有多重结构变化的线性模型的估计和测试,"计量经济学《计量经济学协会》，第66卷（1），第47-78页，1月。
- Robin L.Lumsdaine和David H.Papell，1997年。"多重趋势突破与单位根假设,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第79卷（2），第212-218页，5月。
- 白居山，1997年。"一次估计一个多个中断,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第13卷（3），第315-352页，6月。
- 皮埃尔·佩伦，1989年。"大崩盘、油价冲击和单位根假设,"计量经济学《计量经济学协会》，第57卷（6），第1361-1401页，11月。
- Hansen，Bruce E，2002年。"I（1）过程回归中参数不稳定性的检验,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第20卷（1），第45-59页，1月。
- Banerjee，Anindya&Lumsdaine，Robin L&Stock，James H，1992年。"单位根假设和趋势突变假设的递归和序贯检验：理论和国际证据,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第10卷（3），第271-287页，7月。
- 安德鲁斯，唐纳德·W·K，1993年。"未知变化点的参数不稳定性和结构变化测试,"计量经济学《计量经济学协会》，第61卷（4），第821-856页，7月。
- 威拉德、克里斯汀·L和吉尼、蒂莫西·W和罗森、哈维·S，1996年。"内战的转折点：从美元市场看,"美国经济评论，美国经济协会，第86卷（4），第1001-1018页，9月。
- 白居山，1999年。"多重结构变化的似然比测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第91卷（2），第299-323页，8月。
- Alogoskoufis，George S&Smith，Ron，1991年。"菲利普斯曲线、通货膨胀的持续性和卢卡斯批判：来自汇率制度的证据,"美国经济评论，美国经济协会，第81（5）卷，第1254-1275页，12月。
- 安德鲁斯、唐纳德·W·K和莫纳汉、J·克里斯托弗，1992年。"一种改进的异方差自相关一致协方差矩阵估计,"计量经济学《计量经济学协会》，第60卷（4），第953-966页，7月。
- Pierre Perron和Vogelsang，Timothy J，1992年。"非平稳性和水平转移及其在购买力平价中的应用,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第10卷（3），第301-320页，7月。
- 白居山，1997年。"多元回归模型中变化点的估计,"经济学与统计学综述，麻省理工学院出版社，第79卷（4），第551-563页，11月。
- 克里斯蒂亚诺，劳伦斯J，1992年。"寻找GNP的突破,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第10卷（3），第237-250页，7月。
- 安德鲁斯、唐纳德·W·K和普洛伯格，沃纳，1994年。"仅在备选方案下存在干扰参数时的最优测试,"计量经济学《计量经济学协会》，第62卷（6），第1383-1414页，11月。
- Pierre Perron，1997年。"关于打破宏观经济变量趋势函数的进一步证据,"计量经济学杂志爱思唯尔，第80卷（2），第355-385页，10月。
- 皮埃尔·佩伦（Pierre Perron），1994年。"宏观经济时间序列的趋势、单位根与结构变化,"Palgrave Macmillan图书，收录于：B.Bhaskara Rao（编辑），协整分析，第4章，第113-146页，帕尔格雷夫·麦克米伦。
- 克莱默、沃尔特和普洛伯格、沃纳和阿尔特、雷蒙德，1988年。"动态模型中的结构变化测试,"计量经济学《计量经济学协会》，第56卷（6），第1355-1369页，11月。
- Gregory，Allan W.和Hansen，Bruce E.，1996年。"基于残差的制度变迁模型协整检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第70卷（1），第99-126页，1月。
- 姚一清，1988年。"利用Schwarz准则估计转换点的数量,"统计与概率信件爱思唯尔，第6卷（3），第181-189页，2月。
- Vogelsang，Timothy J.，1997年。"检测动态时间序列趋势函数中断的Wald-Type检验,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第13卷（6），第818-848页，12月。
完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）
最相关的项目
这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。- Travaglini，Guido，2007年。"1984年至2001年美国动态泰勒规则,"MPRA纸3419，德国慕尼黑大学图书馆，2007年6月15日修订。
- 布鲁斯·E·汉森，2001年。"结构变化的新计量经济学：美国劳动生产率的断代,"经济展望杂志，美国经济协会，第15卷（4），第117-128页，秋季。
- Jouini，Jamel&Boutahar，Mohamed，2005年。"美国时间序列结构变化的证据,"经济建模爱思唯尔，第22卷（3），第391-422页，5月。
- Kurozumi，Eiji，2002年。"带中断的平稳性测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第108（1）卷，第63-99页，5月。
- Gregory，Allan W.&Nason，James M.&Watt，David G.，1996年。"协整关系中的结构突变测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第71卷（1-2），第321-341页。
- Brittle，Shane，2009年。"李嘉图等价性与澳大利亚财政政策的有效性,"经济学工作论文wp09-10，澳大利亚新南威尔士州伍伦贡大学经济学院。
- HervéLe Bihan，2004年。"破裂测试：在PIB趋势方面的应用,"经济与公共事业《国家人物计划》，第163（2）卷，第133-154页。
- Mohitosh Kejriwal和Claude Lopez，2013年。"人均产出的单位根、水平变动和趋势突变：稳健评估,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第32卷（8），第892-927页，11月。
- Perron，Pierre&Zhu，小康，2005年。"具有确定性和随机趋势的结构断裂,"计量经济学杂志爱思唯尔，第129卷（1-2），第65-119页。
- Vicente Esteve，2004年。"波兰财政生产率del trabajo en la economia española：un análisis de series temporales,"经济分析修订版——经济分析回顾，阿尔伯托·赫尔塔多大学/经济与商业学院，第19卷（1），第3-29页，6月。
- Joseph P.Byrne和Roger Perman，2006年。"单位根和结构断裂：文献综述,"工作文件2006_10，格拉斯哥大学经济商学院。
- Miguel Arranz和Alvaro Escribano，2004年。"异常值-基于趋势分量的稳健ECM协整测试,"西班牙经济评论，施普林格；西班牙经济协会，第6卷（4），第243-266页，12月。
- Elliott，Graham&Muller，Ulrich K.，2007年。"线性时间序列回归中单个中断日期的置信集,"计量经济学杂志Elsevier，第141（2）卷，第1196-1218页，12月。
- González-Val，Rafael&Marcén，Miriam，2012年。"休息中的休息：对欧洲离婚率的分析,"国际法经济学评论爱思唯尔，第32卷（2），第242-255页。
- Marashdeh，Hazem&Wilson，E.J.，2005年。"中东股市的结构变化：以以色列和阿拉伯国家为例,"经济学工作论文wp05-22，澳大利亚新南威尔士州伍伦贡大学经济学院。
- 库马尔·纳拉扬（Kumar Narayan），帕雷什（Paresh），2005年。"日本储蓄与投资的关系,"日本与世界经济爱思唯尔，第17卷（3），第293-309页，8月。
- 安东·斯科罗波托夫（Anton Skrobotov），2020年。"结构断裂与单位根检验综述,"应用计量经济学《俄罗斯国家经济和公共管理总统学院》，第58卷，第96-141页。
- Gregory，Allan W.和Hansen，Bruce E.，1996年。"基于残差的制度变迁模型协整检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第70卷（1），第99-126页，1月。
- Marriott，John&Newbold，Paul，2000年。"单位自回归根和结构突变的证据强度：贝叶斯观点,"计量经济学杂志爱思唯尔，第98卷（1），第1-25页，9月。
- 约翰·库丁顿（John T.Cuddington）和卢德马（Ludema）、罗德尼（Rodney）和贾亚苏里亚（Jayasurya）、沙米拉（Shamila A），2002年。"Prebisch-Singer Redux公司,"工作文件15857年，美国国际贸易委员会经济办公室。
更正
本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:mtl:montde:9807。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。
如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。
如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.
如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。
有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Sharon BREWER（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/demtlca.html.
请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。
