作者
摘要
当误差过程的根接近单位圆时，许多单位根测试的大小都是扭曲的。本文分析了问题参数空间中Phillips-Perron检验及其变体的性质。我们使用局部渐近分析来解释为什么Phillips-Perron检验无论选择何种谱密度估计器都会出现严重的尺寸畸变，但当与自回归谱密度估测器的特定公式结合使用时，修改后的统计数据显示出尺寸的显著改善。我们解释了为什么基于核的谱密度估计会加剧Phillips-Perron测试中的大小问题，并且不会对修改后的统计数据产生任何大小改进。并对修正统计量的局部渐近幂进行了估计。建议将这些修改后的统计数据用于实证工作，因为它们不存在困扰许多单位根测试的大小问题，并且保留了相当大的威力。
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建议引用
佩伦，P.&Ng，S.，1994年。"对一些具有相依误差的单位根检验的有用修正及其局部渐近性质,"Cahiers de recherche餐厅9427，蒙特利尔大学经济科学系。手柄：RePEc:mtl:montde:9427
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