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宏观经济时间序列的趋势和随机游走：新方法的进一步证据

作者

上市的：
  • 佩伦（P.Perron）。

摘要

本文总结了一种新方法的最新研究，该方法用于测试单变量时间序列模型中是否存在单位根。随机框架相当普遍。虽然Dickey-Fuller方法通过估计额外的干扰参数来解释一个系列第一次差异的自相关，但这种新方法以非参数的方式处理这一现象。我们应用这些新的测试来重新评估关于共同宏观经济时间序列行为的最新发现，包括Nelson和Plosser（1982）的各种系列研究。

建议引用

  • 佩伦，P.，1986年。"宏观经济时间序列的趋势和随机游走：新方法的进一步证据,"Cahiers de recherche餐厅8650，蒙特利尔大学经济科学系。
    • 手柄：RePEc:mtl:montde:8650
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