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中东欧国家货币政策传导的综合分析

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  • 杰罗姆·赫里科特

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摘要

本文旨在为中东欧国家（CEEC）的货币政策传导提供更好的支持结果。在VAR模型的一般框架中，我们的研究在两个主要方面不同于以往的研究。首先，我们提供的估计不依赖于相关文献中通常使用的协整假设，但在不到十年的时间跨度内，经济上没有意义，统计上非常脆弱。其次，我们根据使用Chow和Lin（1971）方法重建的实际GDP月度数据，提出了另一组结果；这为传统的工业生产数据提供了一种替代方法，即输出的部分且高度不稳定的代理变量。这些原创的方法论见解导致结果强调了汇率和国内信贷渠道在研究国家货币政策传递中的普遍普遍性，尽管存在一些持续的国家特殊性。经验证据也促使人们对这些国家紧密融入欧元区的相关性持相当乐观的态度

建议引用

  • 杰罗姆·赫里科特，2005年。"中东欧国家货币政策传导的综合分析,"经济科学院bla05020，巴黎巴黎大学。
    • 手柄：RePEc:mse:wpsorb:bla05020
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    32. IDEAS上没有列出repec:hal:wpspec:info:hdl:2441/2976
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    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
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