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结构VAR中的足够信息

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已列出：
  • 马里奥·福尼
  • 卢卡·甘贝蒂

摘要

我们导出了一组变量信息充分的必要和充分条件，即包含足够的信息来用VAR模型估计结构冲击。基于这些条件，我们提供了一个测试信息充分性的程序。如果充分性被拒绝，我们提出了一种修改VAR的策略。我们的方法可以应用于FAVAR模型，并可以用来确定在这些模型中包括多少因素。我们将程序应用于VAR，包括TFP、失业率和人均工作小时数。我们发现这三个变量在信息上并不成功。当添加缺失信息时，技术冲击的影响会发生巨大变化。

建议引文

  • 马里奥·福尼和卢卡·甘贝蒂，2011年。”结构VAR中的足够信息,"经济研究中心062，摩德纳和雷吉奥大学经济系“Marco Biagi”。
    • 手柄：RePEc:mod:最近：062
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    1. 马里奥·福尼和卢卡·甘贝蒂，2011年。”结构VAR中充分信息的测试,"工作文件536，巴塞罗那经济学院。
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      • Forni，Mario&Sala，Luca&Gambetti，Luca，2011年。”商业周期无新闻,"CEPR讨论文件8274，C.E.P.R.讨论文件。
      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2013年。”商业周期无新闻,"工作文件博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所（IGIER）491。
      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2011年。”商业周期无新闻,"工作文件383，博科尼大学IGIER（因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所）。
      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2011年。”商业周期无新闻,"UFAE和IAE工作文件862.11年，安利西经济云母基金会（UAB）和安利西科学云母研究所（CSIC）。
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      • 埃里克·利珀（Eric M.Leeper）、亚历山大·里希特（Alexander W.Richter）和托德·沃克（Todd B.Walker），2010年。”财政预测的数量效应,"NBER工作文件16363，国家经济研究局。
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      • 里皮（Lippi）、马可·福尼（Marco&Forni）、马里奥·萨拉（Mario&Sala）、卢卡·甘贝蒂（Luca&Gambetti）、卢卡（Luca），2013年。”噪音气泡,"CEPR讨论文件9532，C.E.P.R.讨论文件。
      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）、马可·里皮（Marco Lippi）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2014年。”噪音气泡,"经济研究中心096，摩德纳大学和雷吉奥E.，经济系“Marco Biagi”。
      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）、马可·里皮（Marco Lippi）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2014年。”噪音气泡,"工作文件532，博科尼大学IGIER（因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所）。
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    关键词

    结构VAR;非基础性;信息;FAVAR模型;技术冲击;
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    • E32（E32）-宏观经济学和货币经济学--价格、商业波动和周期--商业波动；循环
    • E62型-宏观经济学和货币经济学——宏观经济政策、公共财政的宏观经济方面和一般展望——财政政策；现代货币理论

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