作者
上市的：- 玛丽安娜·瓦伦蒂尼·恩德雷斯
（Magyar Nemzeti银行）
- 佐尔坦·瓦萨里
（Magyar Nemzeti银行）
摘要
本文采用Wilson（1997）关于匈牙利数据的方法，对银行的公司贷款组合进行了宏观压力测试。首先，对特定行业的破产模型进行了估计，其中破产频率与经济的总体健康状况相关。使用了1995年至2005年匈牙利破产申请的数据。然后，在确定相关冲击后，将估计模型用于蒙特卡罗模拟，以对匈牙利银行业进行压力测试。定义了各种损失指标，以量化冲击的影响，并评估匈牙利银行业的恢复能力。压力测试结果对LGD内生性和当前宏观环境的敏感性也进行了检验。
建议引用
Marianna Valentinyi-Endrész和Zoltán Vásáry，2008年。"利用特定行业破产模型进行宏观压力测试,"MNB工作文件2008年2月，Magyar Nemzeti银行（匈牙利中央银行）。手柄：RePEc:mnb:wppaper:2008/2
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