当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本:
Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia&Small,David,2008年。 " 即时广播:宏观经济数据的实时信息内容 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第55(4)卷,第665-676页,5月。
Reichlin,Lucrezia&Giannone,Domenico&Small,David,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量 ," CEPR讨论文件 5178,C.E.P.R.讨论文件。 Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia&Small,David H.,2006年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," 工作文件系列 633,欧洲中央银行。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H.Small,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," 财经讨论系列 2005-2042年,联邦储备系统理事会(美国)。
IDEAS上列出的参考文献
Filippo Altissimo和Antonio Bassanetti、Riccardo Cristadoro和Lucrezia Reichlin以及Giovanni Veronese,2001年。 " 构建欧元区商业周期中欧元区商业循环的一致性和领先指标 ," Temi di discussione(经济工作文件) 434,意大利银行,经济研究和国际关系领域。 Forni,Mario&Hallin,Marc&Lippi,Marco&Reichlin,Lucrezia,2005年。 " 广义动态因子模型:单向估计与预测 ," 美国统计协会杂志 ,美国统计协会,第100卷,第830-840页,9月。 里皮、马可·莱奇林、卢克雷齐亚·哈林、马克·福尼、马里奥,2002年。 " 广义动态因子模型:单向估计与预测 ," CEPR讨论文件 3432,C.E.P.R.讨论文件。 马里奥·福尼(Mario Forni)、马克·哈林(Marc Hallin)、马可·里皮(Marco Lippi)和卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichlin),2005年。 " 广义动态因子模型:单侧估计与预测 ," ULB机构知识库 2013年10月29日,ULB——布鲁塞尔自由大学。 马里奥·福尼(Mario Forni)、马克·哈林(Marc Hallin)、马可·里皮(Marco Lippi)和卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichlin),2003年。 " 广义动态因子模型。 单侧估计与预测 ," LEM论文系列 2003/13年,意大利比萨圣安娜高级研究学院经济与管理实验室(LEM)。 Forni M.和Hallin M.,2003年。 " 广义动态因子模型:单向估计与预测 ," 2003年经济与金融计算 143,计算经济学学会。
Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&Luca Sala,2005年。 " 实时货币政策 ," NBER章节 ,单位: NBER宏观经济学年刊2004年第19卷 ,第161-224页, 美国国家经济研究局。 Lucrezia Reichlin&Domenico Giannone&Luca Sala,“未注明日期”。 " 实时货币政策 ," ULB机构知识库 2013/10177,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&Luca Sala,2005年。 " 实时货币政策 ," 工作文件 284,博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所IGIER(Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research)。 Reichlin,Lucrezia&Sala,Luca&Giannone,Domenico,2005年。 " 实时货币政策 ," CEPR讨论文件 4981,C.E.P.R.讨论文件。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&Luca Sala,2005年。 " 实时货币政策 ," ULB机构知识库 2013/6401,ULB——布鲁塞尔自由大学。
Evan F.Koenig、Sheila Dolmas和Jeremy Piger,2003年。 " 实时数据在经济预测中的使用和滥用 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第85卷(3),第618-628页,8月。 Sheila Dolmas和Evan F.Koenig以及Jeremy M.Piger,2000年。 " 经济预测中“实时”数据的使用和滥用 ," 工作文件 0004,达拉斯联邦储备银行。 Sheila Dolmas和Evan F.Koenig以及Jeremy M.Piger,2002年。 " 经济预测中“实时”数据的使用和滥用 ," 工作文件 2001-015年,圣路易斯联邦储备银行。 Sheila Dolmas和Evan F.Koenig以及Jeremy M.Piger,2000年。 " 经济预测中“实时”数据的使用和滥用 ," 国际金融讨论文件 684,美国联邦储备系统理事会。
Danny Quah和Thomas J.Sargent,1993年。 " 大断面动态指标模型 ," NBER章节 ,单位: 业务周期、指标和预测 ,第285-310页, 美国国家经济研究局。 Danny Quah和Thomas J.Sargent,1992年。 " 大截面的动态指标模型 ," 讨论文件/实证宏观经济学研究所 77,明尼阿波利斯联邦储备银行。 Danny Quah和Thomas J.Sargent,1993年。 " 大断面动态指标模型 ," CEP讨论文件 dp0132,路易斯安那州经济绩效中心。
Doz,Catherine&Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第164(1)卷,第188-205页,9月。 Catherine Doz和Domenico Giannone和Lucrezia Reichlin,2006年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," THEMA工作文件 2006年23月,塞尔基本体大学THEMA(THéorie Economique,Modélisation et Applications)。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 巴黎经济学院(Postprint) 哈尔-00638009,哈尔。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 打印后 哈尔-00638009,哈尔。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 巴黎巴黎大学(Post-Print and Working Papers) 哈尔-00638009,哈尔。 Catherine Doz和Lucrezia Reichlin,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 打印后 hal-00844811,哈尔。 Reichlin、Lucrezia和Doz、Catherine和Giannone、Domenico,2007年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," CEPR讨论文件 6043,C.E.P.R.讨论文件。
Jushan Bai和Serena Ng,2002年。 " 确定近似因子模型中的因子数 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第70卷(1),第191-221页,1月。 Jushan Bai和Serena Ng,2000年。 " 确定近似因子模型中的因子数 ," 2000年世界计量学会大会特稿 1504,经济计量学会。 Jushan Bai和Serena Ng,2000年。 " 确定近似因子模型中的因子数 ," 波士顿学院经济学工作论文 440,波士顿学院经济系。
Dean Croushore和Stark,Tom,2001年。 " 面向宏观经济学家的实时数据集 ," 计量经济学杂志 ,爱思唯尔,第105卷(1),第111-130页,11月。 Dean Croushore和Tom Stark,1999年。 " 面向宏观经济学家的实时数据集 ," 工作文件 99-4,费城联邦储备银行。
Martin D.D.Evans,2005年。 " 我们现在在哪里? 宏观经济的实时估计 ," 国际中央银行杂志 《国际中央银行杂志》,第1卷(2),9月。 Martin D.D.Evans(乔治敦大学和NBER),2005年。 " 我们现在在哪里? 宏观经济的实时估计 ," 工作文件 gueconwpa~05-05-02,乔治敦大学经济系。 Evans,Martin D,2005年。 " 我们现在在哪里? 宏观经济的实时估计 ," MPRA纸 831,德国慕尼黑大学图书馆。 Martin D.D.Evans,2005年。 " 我们现在在哪里? 宏观经济的实时估计 ," CEPR讨论文件 5270,C.E.P.R.讨论文件。 Martin D.D.Evans,2005年。 " 我们现在在哪里? 宏观经济的实时估计 ," NBER工作文件 11064,国家经济研究局。
Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2012年。 " 大型近似动态因子模型的拟最大似然方法 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第94卷(4),第1014-1024页,11月。 Doz,Catherine&Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia,2006年。 " 大型近似动态因子模型的拟极大似然方法 ," 工作文件系列 674,欧洲中央银行。 Catherine Doz、Domenico Giannone和Lucrezia Reichlin,2008年。 " 大近似动态因子模型的拟最大似然方法 ," ECARES工作文件 2008_034,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2012年。 " 大型近似动态因子模型的准最大似然方法 ," 打印后 哈尔-00638440,哈尔。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2012年。 " 大型近似动态因子模型的准最大似然方法 ," 巴黎巴黎大学(Post-Print and Working Papers) 哈尔-00638440,哈尔。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2012年。 " 大型近似动态因子模型的准最大似然方法 ," 巴黎经济学院(Postprint) 哈尔-00638440,哈尔。 Reichlin,Lucrezia&Doz,Catherine&Giannone,Domenico,2006年。 " 大近似动态因子模型的拟最大似然方法 ," CEPR讨论文件 5724,C.E.P.R.讨论文件。
Boivin,Jean&Ng,Serena,2006年。 " 更多的数据总是更好地用于因子分析吗? ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第132(1)卷,第169-194页,5月。 Jean Boivin和Serena Ng,2003年。 " 因子分析的数据越多越好吗? ," NBER工作文件 9829,国家经济研究局。
Kitchen,John&Monaco,拉尔夫,2003年。 " 实际中的实时预测:美国财政部职员的实时GDP预测系统 ," MPRA纸 21068,德国慕尼黑大学图书馆,2003年10月修订。 里皮、马可·莱奇林、卢克雷齐亚·哈林、马克·福尼、马里奥·阿尔蒂西莫、菲利波·克里斯塔多罗、里卡多·维罗内塞、乔瓦尼·巴萨内蒂、安东尼奥,2001年。 " EuroCOIN:欧元区经济周期的实时重合指标 ," CEPR讨论文件 3108,C.E.P.R.讨论文件。 马里奥·福诺(Mario Forno)、马可·里皮(Marco Lippi)、卢克丽齐亚·莱奇林(Lucrezia Reichlin)、菲利波·阿尔蒂西莫(Filippo Altissimo)和安东尼奥·巴萨内蒂(Antonio Bassanetti),2003年。 " 欧洲货币:欧元区商业周期的实时重合指标 ," 2003年经济与金融计算 242,计算经济学学会。
安东内洛·达戈斯蒂诺(Antonello D’Agostino)、多梅尼科·贾诺内(Domenico Giannone)和保罗·苏里科(Paolo Surico),2005年。 " (Un)可预测性和宏观经济稳定性 ," 宏观经济学 0510024,德国慕尼黑大学图书馆。 达戈斯蒂诺、安东内洛和多梅尼科、吉安诺内和苏里科,保罗,2006年。 " (Un)可预测性和宏观经济稳定性 ," 研究技术论文 5/RT/06,爱尔兰中央银行。 Surico、Paolo和Giannone、Domenico和D'Agostino、Antonello,2006年。 " (Un)可预测性和宏观经济稳定性 ," 工作文件系列 605,欧洲中央银行。 Giannone,Domenico&D¨€™Agostino,Antonello&Surico,Paolo,2007年。 " (Un)可预测性和宏观经济稳定性 ," CEPR讨论文件 6594,C.E.P.R.讨论文件。
伯南克,本·S·和波文,琼,2003年。 " 数据丰富环境中的货币政策 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第50卷(3),第525-546页,4月。 Ben S.Bernanke和Jean Boivin,2001年。 " 数据丰富环境下的货币政策 ," NBER工作文件 8379,国家经济研究局。
斯塔克,汤姆和克劳肖,迪恩,2002年。 " 为宏观经济学家提供实时数据集进行预测 ," 宏观经济学杂志 爱思唯尔,第24卷(4),第507-531页,12月。 Dean Croushore和Tom Stark,2001年。 " 使用宏观经济学家的实时数据集进行预测 ," 工作文件 01-10,费城联邦储备银行。 Tom Stark和Dean Croushore,2001年。 " 宏观经济学家的实时数据集预测 ," 2001年经济与金融计算 258,计算经济学学会。
Forni,Mario&Giannone,Domenico&Lippi,Marco&Reichlin,Lucrezia,2009年。 " 打开黑盒子:具有大横截面的结构因子模型 ," 计量经济学理论 剑桥大学出版社,第25卷(5),第1319-1347页,10月。 马里奥·福尼(Mario Forni)、多梅尼科·贾诺内(Domenico Giannone)、马可·里皮(Marco Lippi)和卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichlin),2007年。 " 打开黑盒子:具有大横截面的结构因子模型 ," 经济研究中心 008,摩德纳大学和雷吉奥E.,经济系“Marco Biagi”。 马里奥·福尼(Mario Forni)、多梅尼科·贾诺内(Domenico Giannone)、马可·里皮(Marco Lippi)和卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichlin),2008年。 " 打开黑盒子:具有大横截面的结构因子模型 ," ECARES工作文件 2008_036,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Forni、Mario和Giannone、Domenico和Lippi、Marco和Reichlin、Lucrezia,2007年。 " 打开黑匣子:具有大横截面的结构因子模型 ," 工作文件系列 712,欧洲中央银行。
Marcellino,Massimiliano&Stock,James H.&Watson,Mark W.,2003年。 " 欧元区宏观经济预测:国别信息与区域信息 ," 欧洲经济评论 爱思唯尔,第47卷(1),第1-18页,2月。 马西米利亚诺·马塞利诺(Massimiliano Marcellino)、詹姆斯·H·斯托克(James H.Stock)和马克·W·沃森(Mark W.Watson),“未注明日期”。 " 欧元区宏观经济预测:国别与地区信息 ," 工作文件 博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所(Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research)201。
Jean Boivin和Serena Ng,2005年。 " 理解和比较基于因素的预测 ," 国际中央银行杂志 《国际中央银行杂志》,第1卷(3),12月。 Jean Boivin和Serena Ng,2005年。 " 理解和比较基于因素的预测 ," NBER工作文件 11285,国家经济研究局。 Boivin,Jean&Ng,Serena,2005年。 " 理解和比较基于因素的预测 ," MPRA纸 836,德国慕尼黑大学图书馆。
白居山,2003。 " 大维度因子模型的推理理论 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第71卷(1),第135-171页,1月。 马里奥·福尼(Mario Forni)、马克·哈林(Marc Hallin)、马可·里皮(Marco Lippi)和卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichlin),2000年。 " 广义动力因素模型:辨识与估计 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第82卷(4),第540-554页,11月。 Forni,Mario&Hallin,Marc&Lippi,Marco&Reichlin,Lucrezia,1999年。 " 广义动态因素模型的识别与估计 ," CEPR讨论文件 2338,C.E.P.R讨论文件。 马里奥·福尼(Mario Forni)、马克·哈林(Marc Hallin)、卢克丽齐亚·莱奇林(Lucrezia Reichlin)和马可·里皮(Marco Lippi),2000年。 " 广义动态因子模型:识别与估计 ," ULB机构知识库 2013/10143,ULB——布鲁塞尔自由大学。
菲利波·阿尔蒂西莫(Filippo Altissimo)、安东尼奥·巴萨内蒂(Antonio Bassanetti)、里卡多·克里斯塔多罗(Riccardo Cristadoro)、马里奥·福尔尼(Mario Forni)、马可·里皮(Marco Lippi)、卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichl。 " 欧元区商业周期的实时同步指标 ," Temi di discussione(经济工作文件) 436,意大利银行,经济研究和国际关系领域。 Antonello D’Agostino和Domenico Giannone,2012年。 " 基于大面板因子模型的备选预测值比较 ," 牛津经济统计公报 牛津大学经济系,第74卷(2),第306-326页,4月。 达戈斯蒂诺、安东内洛和吉安诺内,多梅尼科,2006年。 " 基于大面板因子模型的备选预测值比较 ," 研究技术论文 14/RT/06,爱尔兰中央银行。 Giannone,Domenico&D¨€™Agostino,Antonello,2007年。 " 基于大面板因子模型的备选预测值比较 ," CEPR讨论文件 6564,C.E.P.R.讨论文件。 达戈斯蒂诺、安东内洛和吉安诺内,多梅尼科,2006年。 " 基于大因子模型的备选预测因子比较 ," 工作文件系列 680,欧洲中央银行。
Stock,James H&Watson,Mark W,2002年。 " 利用扩散指数进行宏观经济预测 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第20卷(2),第147-162页,4月。 Forni,Mario&Reichlin,Lucrezia,2001年。 " 联邦政策和地方经济:欧洲和美国 ," 欧洲经济评论 ,爱思唯尔,第45卷(1),第109-134页,1月。 Mario Forni和Lucrezia Reichlin,2001年。 " 联邦政策与地方经济:欧洲和美国 ," ULB机构知识库 2013年10月41日,ULB——布鲁塞尔自由大学。
Chow,Gregory C&Lin,An-loh,1971年。 " 相关序列时间序列的最佳线性无偏插值、分布和外推 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第53卷(4),第372-375页,11月。 Tom Doan,“未注明日期”。 " CHOWLIN:大鼠使用相关序列将序列分布到更高频率的程序 ," 统计软件组件 RTS00036,波士顿学院经济系。 Tom Doan,“未注明日期”。 " DISAGGREGATE:RATS程序,用于执行一般分解(插值/分布)程序 ," 统计软件组件 RTS00050,波士顿学院经济系。
巴菲吉、阿尔贝托和戈利内利、罗伯托和帕里吉、朱塞佩,2004年。 " 预测欧元区GDP的桥梁模型 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第20卷(3),第447-460页。 Athanasios孤儿院,2002年。 " 货币政策规则与大通货膨胀 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第92卷(2),第115-120页,5月。 Athanasios孤儿院,2002年。 " 货币政策规则与大通货膨胀 ," 财经讨论系列 2002年8月,联邦储备系统理事会(美国)。
James H.Stock和Mark W.Watson,1989年。 " 重合领先经济指标新指数 ," NBER章节 ,单位: NBER《1989年宏观经济学年鉴》第4卷 ,第351-409页, 美国国家经济研究局。 斯托克,J.H.&沃森,M.W.,1989年。 " 重合领先经济指标的新指数 ," 论文 178d年,哈佛大学肯尼迪政府学院。
Rünstler,Gerhard&Sédillot,Franck,2003年。 " 通过月度数据对欧元区实际GDP的短期估计 ," 工作文件系列 276,欧洲中央银行。 股票J.H.&Watson M.W.,2002年。 " 利用大量预测因子的主成分进行预测 ," 美国统计协会杂志 ,美国统计协会,第97卷,第1167-1179页,12月。
最相关的项目
Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David Small,2008年。 " 即时广播:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," ULB机构知识库 2013/6409,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Stock,J.H.&Watson,M.W.,2016年。 " 宏观经济学中的动态因子模型、因子增强向量自回归和结构向量自回归 ," 宏观经济学手册 ,摘自:J.B.Taylor&Harald Uhlig(编辑), 宏观经济学手册 ,第1版,第2卷,第0章,第415-525页, 爱思唯尔。 Guido Bulligan&Roberto Golinelli&Giuseppe Parigi,2010年。 " 实时预测月度工业生产:从单方程到基于因子的模型 ," 实证经济学 ,施普林格,第39卷(2),第303-336页,10月。 Van Nieuwenhuyze、Christophe&Benk、Szilard&Rünstler、Gerhard&Cristadoro、Riccardo&Den Reijer、Ard&Jakaitiene、Audrone&Jelonek、Piotr&Rua、António&Ruth、Karsten&Barhoumi、Karim,2008年。 " 使用大型月度数据集进行GDP短期预测:伪实时预测评估练习 ," 不定期论文系列 84,欧洲中央银行。 K.Barhoumi&S.Benk&R.Cristadoro&A.Den Reijer&A.Jakaitiene&P.Jelonek&A.Rua&K.Ruth&C.Van Nieuwenhuyze&Günstler,2008年。 " 使用大型月度数据集对GDP进行短期预测——伪实时预测评估 ," 工作文件研究 133,比利时国家银行。 G.Rünstler&K.Barhoumi&S.Benk&R.Cristadoro&A.Den Reijer&A.Jakaitiene&P.Jelonek&A.Rua&K.Ruth&C.Van Nieuwenhuyze,2008年。 " 使用大型月度数据集进行GDP短期预测:伪实时预测评估练习 ," 立陶宛银行工作文件系列 立陶宛银行。 Barhoumi,K.&Rünstler,G.&Cristadoro,R.&Den Reijer,A.&Jakaitiene,A.&Jelonek,P.&Rua,A.&Ruth,K.与Benk,S.&Van Nieuwenhuyze,C.,2008年。 " 使用大型月度数据集进行GDP短期预测:伪实时预测评估练习 ," 工作文件 215,法国银行。
Karim Barhoumi&Olivier Darné&Laurent Ferrara,2014年。 " 动态因子模型:文献综述 ," 经济合作与发展组织杂志:商业周期计量与分析杂志 经合组织出版社,《经济趋势调查国际研究中心》,2013年第2卷,第73-107页。 Karim Barhoumi&Olivier Darné&Laurent Ferrara,2013年。 " 动态因子模型:文献综述 ," 打印后 hal-01385974,霍尔。 Barhoumi,K.&Darné,O.&Ferrara,L.,2013年。 " 动态因子模型:文献综述 ," 工作文件 430,法国银行。
Banbura,Marta和Rünstler,Gerhard,2011年。 " 因子模型黑箱研究:发布滞后以及硬数据和软数据在GDP预测中的作用 ," 国际预测杂志 Elsevier,第27卷(2),第333-346页,4月。 巴恩布拉,马尔塔和伦斯特勒,格哈德,2011年。 " 因子模型黑箱研究:发布滞后以及硬数据和软数据在GDP预测中的作用 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第27卷(2),第333-346页。
伦斯特勒、格哈德和巴恩布拉,马尔塔,2007年。 " 因子模型黑箱研究:发布滞后以及硬数据和软数据在GDP预测中的作用 ," 工作文件系列 751,欧洲中央银行。
Doz,Catherine&Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第164(1)卷,第188-205页,9月。 Catherine Doz和Domenico Giannone和Lucrezia Reichlin,2006年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," THEMA工作文件 2006年23月,塞尔基本体大学THEMA(THéorie Economique,Modélisation et Applications)。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 打印后 哈尔-00638009,哈尔。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 巴黎巴黎大学(Post-Print and Working Papers) 哈尔-00638009,哈尔。 Catherine Doz和Lucrezia Reichlin,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 打印后 hal-00844811,哈尔。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 巴黎经济学院(Postprint) 哈尔-00638009,哈尔。 Reichlin、Lucrezia和Doz、Catherine和Giannone、Domenico,2007年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," CEPR讨论文件 6043,C.E.P.R.讨论文件。
菲利波·阿尔蒂西莫(Filippo Altissimo)、里卡多·克里斯塔多罗(Riccardo Cristadoro)、马里奥·福尔尼(Mario Forni)、马可·里皮(Marco Lippi)和乔瓦尼·维罗内塞(Giovanni Veronese),2010年。 " 新欧洲货币:实时跟踪经济增长 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第92卷(4),第1024-1034页,11月。 里皮、马可·福尼、马里奥·阿尔蒂西莫、菲利波和克里斯塔多罗、里卡多和维罗内塞、乔瓦尼,2006年。 " 新EuroCOIN:实时跟踪经济增长 ," CEPR讨论文件 5633,C.E.P.R.讨论文件。 菲利波·阿尔蒂西莫(Filippo Altissimo)、里卡多·克里斯塔多罗(Riccardo Cristadoro)、马里奥·福尔尼(Mario Forni)、马可·里皮(Marco Lippi)和乔瓦尼·维罗内塞(Giovanni Veronese),2007年。 " 新欧洲货币:实时跟踪经济增长 ," Temi di discussione(经济工作文件) 631,意大利银行,经济研究和国际关系领域。 马里奥·福尔尼(Mario Forni)、菲利波·阿尔蒂西莫(Filippo Altissimo)、里卡多·克里斯塔多罗(Riccardo Cristadoro)、马可·里皮(Marco Lippi)和乔瓦尼·维罗内塞(Giovanni Veronese)。, 2008 " 新欧洲货币:实时跟踪经济增长 ," 经济研究中心 020,摩德纳大学和雷吉奥大学经济系“马可·比亚吉”。
安托尼奥·鲁阿,2017年。 " 基于小波的多元多尺度预测方法 ," 国际预测杂志 ,爱思唯尔,第33卷(3),第581-590页。 António Rua,2016年。 " 基于小波的多元多尺度预测方法 ," 工作文件 w201612,葡萄牙银行,经济和研究部。
Hallin,Marc&Liska,Roman,2011年。 " 存在区块时的动态因素 ," 计量经济学杂志 Elsevier,第163(1)卷,第29-41页,7月。 Karim Barhoumi&Olivier Darné&Laurent Ferrara,2010年。 " 分解数据对预测法国GDP的因子分析有用吗? ," 预测杂志 John Wiley&Sons,Ltd.,第29卷(1-2),第132-144页。 Barhoumi,K.&Darné,O.&Ferrara,L.,2009年。 " 分解数据对预测法国GDP的因子分析有用吗? ," 工作文件 232,法国银行。
Rusnák,Marek,2016年。 " 实时预测捷克国内生产总值 ," 经济建模 爱思唯尔,第54卷(C),第26-39页。 Kihwan Kim和Norman Swanson,2013年。 " 基于混合频率数据集的扩散指数模型描述与估计 ," 部门工作文件 201315年,罗格斯大学经济系。 Poncela,Pilar&Ruiz,Esther&Miranda,Karen,2021年。 " 使用卡尔曼滤波和平滑进行因子提取:这不仅仅是另一项调查 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第37卷(4),第1399-1425页。 Poncela Blanco、Maria Pilar和Ruiz Ortega、Esther和Miranda Gualdrón、Karen Alejandra,2020年。 " 使用卡尔曼滤波和平滑进行因子提取:这不仅仅是另一项调查 ," DES——工作文件。 统计学和计量经济学。 WS公司 马德里卡洛斯三世大学,邮编30644。
Laurent Ferrara和Dominique Guégan以及Patrick Rakotomarolahy,2010年。 " 基于粗糙边缘数据的GDP预测:半参数模型 ," 预测杂志 John Wiley&Sons,Ltd.,第29卷(1-2),第186-199页。 Laurent Ferrara和Dominique Guegan以及Patrick Rakotomarolahy,2008年。 " 基于粗糙边缘数据的GDP预测:半参数模型 ," 索邦经济中心工作文件 b08082,巴黎第1大学,巴黎经济中心,2009年11月修订。 Laurent Ferrara和Dominique Guegan以及Patrick Rakotomarolahy,2010年。 " 基于粗糙边缘数据的GDP预测:半参数模型 ," 巴黎巴黎大学(Post-Print and Working Papers) 哈尔什-00460461,哈尔。 Laurent Ferrara和Dominique Guegan以及Patrick Rakotomarolahy,2009年。 " 基于粗糙边缘数据的GDP预测:半参数模型 ," 巴黎巴黎大学(Post-Print and Working Papers) 哈尔什-00344839,哈尔。 Laurent Ferrara和Dominique Guegan以及Patrick Rakotomarolahy,2010年。 " 基于粗糙边缘数据的GDP预测:半参数模型 ," 巴黎经济学院(Postprint) 哈尔什-00460461,哈尔。
Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2012年。 " 大型近似动态因子模型的拟最大似然方法 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第94卷(4),第1014-1024页,11月。 Doz,Catherine&Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia,2006年。 " 大型近似动态因子模型的拟极大似然方法 ," 工作文件系列 674,欧洲中央银行。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2012年。 " 大型近似动态因子模型的准最大似然方法 ," 巴黎巴黎大学(Post-Print and Working Papers) 哈尔-00638440,哈尔。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2012年。 " 大型近似动态因子模型的准最大似然方法 ," 巴黎经济学院(Postprint) 哈尔-00638440,哈尔。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2012年。 " 大型近似动态因子模型的准最大似然方法 ," 打印后 哈尔-00638440,哈尔。 Catherine Doz、Domenico Giannone和Lucrezia Reichlin,2008年。 " 大近似动态因子模型的拟最大似然方法 ," ECARES工作文件 2008_034,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Reichlin,Lucrezia&Doz,Catherine&Giannone,Domenico,2006年。 " 大近似动态因子模型的拟最大似然方法 ," CEPR讨论文件 5724,C.E.P.R.讨论文件。
Kirstin Hubrich&Guenter Beck&Massimiliano Marcellino,2000年。 " 欧元区国家内部和之间的区域通货膨胀动态及与美国的比较 ," 区域和城市建模 283600037,经济模式。 Beck,Günter W.&Hubrich,Kirstin&Marcellino,Massimiliano,2006年。 " 欧元区国家内部和之间的区域通货膨胀动态以及与美国的比较 ," CFS工作文件系列 2007/01,金融研究中心(CFS)。 Hubrich,Kirstin&Marcellino,Massimiliano&Beck,Günter W.,2006年。 " 欧元区国家内部和之间的区域通货膨胀动态以及与美国的比较 ," 工作文件系列 681,欧洲中央银行。
Matteo Luciani和Lorenzo Ricci,2014年。 " 挪威现代广播 ," 国际中央银行杂志 《国际中央银行杂志》,第10卷(4),第215-248页,12月。 Matteo Luciani和Lorenzo Ricci,2013年。 " 挪威现代广播 ," ECARES工作文件 ECARES 2013-10,ULB——布鲁塞尔自由大学。
巴奥·布拉、玛尔塔和吉安诺内、多梅尼科和莫杜格诺、米歇尔·莱奇林、卢克雷齐亚,2013年。 " 现代广播和实时数据流 ," 经济预测手册 ,收录于:G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann(编辑), 经济预测手册 ,第1版,第2卷,第0章,第195-237页, 爱思唯尔。 Reichlin,Lucrezia&Giannone,Domenico&Modugno,Michele&Banbura,Marta,2012年。 " 现代铸造和实时数据流 ," CEPR讨论文件 9112,C.E.P.R.讨论文件。 Giannone、Domenico和Reichlin、Lucrezia和Ban bura、Marta和Modugno、Michele,2013年。 " 现代铸造和实时数据流 ," 工作文件系列 1564年,欧洲中央银行。 Martha Banbura和Domenico Giannone、Michèle Modugno和Lucrezia Reichlin,2012年。 " 现代广播和实时数据流 ," ECARES工作文件 ECARES 2012-026,ULB——布鲁塞尔自由大学。
桑德拉·艾克迈尔和克里斯蒂娜·齐格勒,2008年。 " 动态因子模型在预测产出和通货膨胀方面有多成功? 元分析方法 ," 预测杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第27卷(3),第237-265页。
有关此项目的更多信息
JEL公司 分类:
电子52 -宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币供应和信贷——货币政策 C33号机组 -数学与定量方法——多重或联立方程模型; 多变量面板数据模型; 时空模型 第53页 -数学和定量方法——计量经济建模——预测和预测模型; 模拟方法
NEP字段
NEP-CBA-2007-04-09 (中央银行) 尼泊尔电力公司-2007-04-09 (计量经济学) 尼泊尔电力公司-2007-04-09 (计量经济学时间序列) NEP-FOR-2007-04-09 (预测) NEP-MAC-2007-04-09 (宏观经济学)