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用随机前沿模型估计土耳其商业银行在未观测异质性下的成本效率

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上市的：
  • 哈坎·居内什

    （METU经济系）

  • 迪勒姆·Y·尔德·r·m

    （METU经济系）

摘要

本研究旨在调查土耳其商业银行在土耳其银行体系重组期间的成本效率，重组期间恰逢2008年全球金融危机和2010年欧洲主权债务危机。为此，在随机前沿框架内，我们采用了Greene（2005）的真实固定效应模型的修正版本，其中未观察到的银行异质性被整合到平均水平的低效率分布中。为了选择具有最合适的低效率相关性的成本函数，我们首先采用搜索算法，然后利用Huang和Lai（2012）的模型平均方法验证我们的结果不会暴露于模型选择偏差。总的来说，我们的实证结果表明，土耳其银行的成本效率随着时间的推移而提高，2008年和2010年危机的影响仍然相当有限。此外，根据许多现有文献，不仅成本效率得分不同，而且危机对这些得分的影响也因银行规模和所有权结构而异。

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  • Hakan Günne sh&Dilem Yáldírím，2016年。"用随机前沿模型估计土耳其商业银行在未观测异质性下的成本效率,"ERC工作文件1603，ERC-中东技术大学经济研究中心，2016年3月修订。
    • 手柄：RePEc：会议：wppaper:1603
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