下注? Reddit Wallstreetbets投资建议的市场后果
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
沃马克,肯特·L,1996年。 " 经纪分析师的建议有投资价值吗? ," 金融杂志 ,美国金融协会,第51卷(1),第137-167页,3月。 丹尼尔·布拉德利(Daniel Bradley)、乔纳森·克拉克(Jonathan Clarke)、苏珊娜·李(Suzanne Lee)和查亚瓦特·奥兰塔纳莱(Chayawat Ornthanalai),2014年。 " 分析师的建议是否具有信息性? 关于时间戳延迟影响的日间证据 ," 金融杂志 美国金融协会,第69(2)卷,第645-673页,4月。 Daniel,Kent等人,1997年。 " 使用基于特征的基准衡量共同基金绩效 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第52卷(3),第1035-1058页,7月。 AltInkIlIç,Oya&Hansen,Robert S.,2009年。 " 论股票推荐修改的信息作用 ," 会计与经济杂志 爱思唯尔,第48(1)卷,第17-36页,10月。 Soeren Hvidkjaer,2008年。 " 小额交易与股票收益的横截面 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第21卷(3),第1123-1151页,5月。 Kim,Soon-Ho和Kim,Dongcheol,2014年。 " 互联网信息发布的投资者情绪和股票回报的可预测性 ," 经济行为与组织杂志 爱思唯尔,第107卷(PB),第708-729页。 Alan Crane和Kevin Crotty,2020年。 " 安全分析师的技能如何? ," 金融杂志 ,美国金融协会,第75卷(3),第1629-1675页,6月。 弗拉齐尼(Frazzini)、安德烈亚·拉蒙特(Andrea&Lamont)、欧文·A.(Owen A.),2008年。 " 愚蠢的资金:共同基金流量和股票回报的横截面 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第88(2)卷,第299-322页,5月。 Andrea Frazzini和Owen A.Lamont,2005年。 " 虚假货币:共同基金流动与股票收益的交叉 ," NBER工作文件 11526,国家经济研究局。
贾伟石和雷迪戈洛,朱莉娅和舒,苏珊和赵,静然,2020年。 " 社交媒体会扭曲价格发现吗? 来自合并传闻的证据 ," 会计与经济杂志 爱思唯尔,第70卷(1)。 Brad M.Barber和Terrance Odean,2008年。 " 闪光点:关注和新闻对个人和机构投资者购买行为的影响 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第21卷(2),第785-818页,4月。 Russell Jame&Rick Johnston&Stanimir Markov&Michael C.Wolfe,2016年。 " 众包盈利预测的价值 ," 会计研究杂志 Wiley Blackwell,第54卷(4),第1077-1110页,9月。 Eric K.Kelley和Paul C.Tetlock,2013年。 " 群众有多聪明? 零售订单和库存退货的见解 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第68卷(3),第1229-1265页,6月。 陈海良(Hailiang Chen)、德(Prabuddha De)、余(Jeffrey)、胡(Hu)和黄(Byoung-Hyoun Hwang),2014年。 " 群体智慧:通过社交媒体传播股票意见的价值 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第27卷(5),第1367-1403页。
引文
Tolga Buz&Gerard de Melo,2021年。 " 你应该接受WallStreetBets的投资建议吗? 数据驱动方法 ," 论文 2105.02728,arXiv.org。 鲍里斯·安德列夫(Boris Andreev)、乔治奥斯·塞尔宾尼斯(Georgios Sermpinis)和查拉兰波斯·斯塔西纳基斯(Charalampos Stasinakis),2022年。 " 极端波动时期的金融市场建模:来自GameStop短期挤压的证据 ," 预测 ,MDPI,第4卷(3),第1-20页,7月。 Tony Klein,2022年。 " 关于GameStop、短期挤压和自学放牧的注释:金融素养的演变? ," 金融研究信件 爱思唯尔,第46卷(PA)。 Hasso、Tim&Müller、Daniel&Pelster、Matthias&Warkulat、Sonja,2022年。 " 谁参与了GameStop的疯狂? 经纪账户证据 ," 金融研究信件 《爱思唯尔》,第45卷(C)。 AndréBetzer和Jan Philipp Harries,2022年。 " 在线讨论板活动如何影响股票交易:GameStop案例 ," 金融市场和投资组合管理 ,施普林格; 瑞士金融市场研究学会,第36卷(4),第443-472页,12月。 Tolga Buz&Gerard de Melo,2022年。 " 零售交易民主化:Reddit的WallStreetBets能超越投资银行分析师吗? ," 论文 2301.00170,arXiv.org。 Aloosh,Arash&Choi,Hyung-Eun&Ouzan,Samuel,2023年。 " 摇尾巴狗:模因股票如何影响市场效率? ," 国际经济与金融评论 爱思唯尔,第87卷(C),第68-78页。 Ilaria Gianstefani、Luigi Longo和Massimo Riccaboni,2022年。 " 回音室效应在金融市场上回荡:一个针对表情包股票的社交媒体警报系统 ," 论文 2203.13790,arXiv.org。 Ryan G.Chacon、Thibaut G.Morillon和Ruixiang Wang,2023年。 " 红色叛军会带你去月球吗? WallStreetBets的证据 ," 金融市场和投资组合管理 ,施普林格; 瑞士金融市场研究学会,第37卷(1),第1-25页,3月。 库克森,J.Anthony&Niessner,Marina&Schiller,Christoph M.,2022年。 " 社交媒体能为企业决策提供信息吗? 合并撤销的证据 ," SocArXiv公司 56岁,开放科学中心。 Felix Reichenbach和Martin Walther,2023年。 " 关于Reddit、股票回报和累积前景理论的财务建议 ," 数字金融 Springer,第5卷(2),第421-448页,6月。
最相关的项目
乔尔·佩雷斯和丹尼尔·施密特,2021年。 " 噪音交易者的化身:描述一个现实的噪音交易过程 ," 金融市场杂志 爱思唯尔,第54(C)卷。 Jo Peress、l&Schmidt、Daniel,2017年。 " 噪音交易者化身:描述真实的噪音交易过程 ," CEPR讨论文件 12434,C.E.P.R.讨论文件。
Chen,Hailiang&Hwang,Byoung-Hyoun,2022年。 " 倾听投资者的想法和对话 ," 金融经济学杂志 ,爱思唯尔,第145卷(2),第426-444页。 Farrell,Michael&Green,T.Clifton&Jame,Russell&Markov,Stanimir,2022年。 " 投资研究的民主化和散户投资者交易的信息化 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第145(2)卷,第616-641页。 贾斯汀·比鲁(Justin Birru)、西南·戈卡亚(Sinan Gokkaya)、西·刘(Xi Liu)和勒内·斯图尔茨(RenéM Stulz),2022年。 " 分析师的短期贸易想法有价值吗? ," 金融杂志 ,美国金融协会,第77(3)卷,第1829-1875页,6月。 AndréBetzer和Jan Philipp Harries,2022年。 " 在线讨论板活动如何影响股票交易:GameStop案例 ," 金融市场和投资组合管理 ,施普林格; 瑞士金融市场研究学会,第36卷(4),第443-472页,12月。 陈苏,2023。 " 分析师修正的价格影响和经济状况:世界各地的证据 ," 财务回顾 ,东方金融协会,第58(4)卷,第887-930页,11月。 Alina Lerman,2020年。 " 个人投资者对会计信息的关注:来自在线金融社区的证据 ," 当代会计研究 John Wiley&Sons,第37卷(4),第2020-2057页,12月。 袁英凡,小倩,李耀欧,2022。 " 本地和非本地散户投资者的注意力对股票回报的影响是否不同? ," 太平洋金融杂志 爱思唯尔,第74(C)卷。 Birru,Justin&Gokkaya,Sinan&Liu,Xi&Stulz,Rene M.,2019年。 " 分析师的交易想法有价值吗? ," 工作文件系列 2019-15年,俄亥俄州立大学查尔斯·戴斯金融经济学研究中心。 贾斯汀·比鲁(Justin Birru)、西南·戈卡亚(Sinan Gokkaya)、西·刘(Xi Liu)和勒内·斯图尔茨(RenéM Stulz),2019年。 " 分析师的交易想法有价值吗? ," NBER工作文件 26062,美国国家经济研究局。
Manuel Ammann和Nic Schaub,2021年。 " 个人投资者是否通过与投资相关的互联网帖子进行交易? ," 管理科学 《信息》,第67卷(9),第5679-5702页,9月。 Peter Cziraki、Jordi Mondria和Thomas Wu,2021年。 " 不对称注意与股票收益 ," 管理科学 ,INFORMS,第67卷(1),第48-71页,1月。 Thomas Wu和Jordi Mondria,2011年。 " 不对称注意与股票收益 ," 2011年会议文件 134,经济动态学会。
坎贝尔、布雷特和德雷克、迈克尔和索诺克、雅各布和特威特、布雷迪,2023年。 " 盈利风险 ," 会计与经济杂志 爱思唯尔,第75卷(1)。 Green、T.Clifton和Huang、Ruoyan和Wen、Quan和Zhou、Dexin,2019年。 " 众包雇主审查和股票回报 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第134(1)卷,第236-251页。 Constantinos Antoniou、John A.Doukas和Avanidhar Subrahmanyam,2016年。 " 投资者情绪、贝塔系数和股本成本 ," 管理科学 ,INFORMS,第62卷(2),第347-367页,二月。 Alan Crane和Kevin Crotty,2020年。 " 安全分析师的技能如何? ," 金融杂志 ,美国金融协会,第75卷(3),第1629-1675页,6月。 塔里克·奥马尔,2022年。 " 搜索Alpha时的复杂性厌恶 ," 会计与经济杂志 ,爱思唯尔,第73卷(2)。 Femg,Xuan和Johansson,Anders C.,2019年。 " 新闻还是噪音? 中国社交媒体的信息内容 ," 斯德哥尔摩经济学院亚洲工作文件系列 2019-52,斯德哥尔摩经济学院,斯德哥尔中国经济研究院。 Chen,Yong&Kelly,Bryan&Wu,Wei,2020年。 " 成熟的投资者与市场效率:来自自然实验的证据 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第138(2)卷,第316-341页。 Solomon,David H.&Soltes,Eugene&Sosyura,Denis,2014年。 " 聚光灯下的赢家:媒体对基金持有量作为资金流动驱动因素的报道 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第113卷(1),第53-72页。 Ahmad,Khurshid&Han,JingGuang&Hutson,Elaine&Kearney,Colm&Liu,Sha,2016年。 " 媒体表示负面基调和稳定的股票回报 ," 公司金融杂志 爱思唯尔,第37卷(C),第152-172页。 Khurshid Ahmad&JingGuang Han&Elaine Hutson&Colm Kearney&Sha Liu,2016年。 " 媒体表示负面基调和稳定的股票回报 ," 开放存取出版物 10197/8208,都柏林大学学院研究库。