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识别利率市场中的统计套利：一种遗传算法方法

作者

上市的：
  • J.C.Arismendi-Zambrano公司

    （爱尔兰Maynooth大学经济、金融和会计系和英国雷丁怀特骑士大学亨利商学院ICMA中心）

  • T.拉莫斯·阿尔梅达

    （巴西萨尔瓦多UFBA巴伊亚联邦大学）

  • J.C.Reboredo公司

    （西班牙圣地亚哥·德孔波斯特拉圣地亚哥大学经济系）

  • M.A.里维拉·卡斯特罗

    （萨尔瓦多大学（UNIFACS），巴西萨尔瓦多。巴西桑塔纳州费拉德桑塔纳州立大学应用社会科学系。）

摘要

本文采用多维期限结构模型来寻找利率衍生品市场的统计套利机会。利用遗传算法优化方法对模型的隐含波动率进行了标定。利用巴西衍生品市场这一疲弱有效的经济市场的数据，对同一基础利率资产的两种不同期权进行了测试。结果表明，这两种期权之间不存在系统性的错误定价，但普通知情交易员可以察觉到暂时的套利机会。

建议引用

  • J.C.Arismendi-Zambrano&T.Ramos-Almeida&J.C.Reboredo&M.A.Rivera-Castro，2020年。"识别利率市场中的统计套利：一种遗传算法方法,"经济系工作文件系列n305-20.pdf，爱尔兰国立大学经济系-Maynooth。
    • 手柄：RePEc:may:mayecw:n305-20.pdf
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    • C51型-数学和定量方法——计量经济建模——模型构建和估计
    • C52型-数学和定量方法——计量经济建模——模型评估、验证和选择
    • 第63页-数学与定量方法——数学方法；规划模型；数学与仿真建模--计算技术

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