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宏观经济不确定性、通货膨胀与增长：七国集团的制度依赖效应

作者

上市的：
  • Kyriakos C.Neanidis公司
  • 克里斯托斯·萨瓦

摘要

我们分析了实际和名义宏观经济不确定性对通货膨胀和产出增长的因果影响，并检验了这些影响是否随经济周期中通货膨胀水平和地理位置的变化而变化。采用1957-2009年期间七国集团国家的双变量平稳过渡VAR-GARCH-M模型，我们发现这些影响具有很强的非线性。首先，产出增长率的不确定性与较高的平均增长率有关，主要是在低增长状态下，这支持了“创造性破坏”理论。第二，较高的通货膨胀不确定性导致较低的增长率，在高通货膨胀制度下，增长率越来越低。第三，实际和名义不确定性对平均通货膨胀的影响是混合的。然而，在高通胀体制下，有一种倾向支持卡基曼-梅尔泽假说。我们的结果可以被视为对文献中经常出现的混淆和模糊的发现提供了一种解释。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:man:cgbcrp:145
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    • E32（E32）-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——商业波动；循环
    • O40型-经济发展、创新、技术变革与增长——经济增长与总生产率——概述

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