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时变投资组合保护策略的动态自回归期望

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  • 本杰明·哈米迪
  • 伯特兰·梅莱特
  • Jean-Luc优先

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“固定比例投资组合保险”是投资组合保险策略中的一种流行技术：投资组合的风险部分根据市场条件通过固定参数（倍数）进行重新分配，以确保达到预定的下限。我们建议使用条件时变倍数作为替代方案。我们为一些主流案例提供了条件倍数的主要属性，包括离散时间再平衡和由Lévy过程驱动的基础风险资产，同时评估条件和无条件缺口风险。最后，我们评估了在这种情况下使用动态自回归期望模型估计条件倍数的方法。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • 本杰明·哈米迪（Benjamin HAMIDI）、伯特兰·梅莱特（Bertrand MAILLET）和珍妮·卢克·普里根（Jean-Luc PRIGENT），2013年。"时变投资组合保护策略的动态自回归期望,"LEO工作文件/DR LEO164，奥尔良大学奥尔良经济实验室。
    • 手柄：RePEc:leo:wpaper:164
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    IDEAS上列出的参考文献

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      • 马西米利亚诺·卡波林（Massimiliano Caporin）、米歇尔·科斯托拉（Michele Costola）、格雷戈里·詹宁（Gregory Jannin）和伯特兰·梅莱特（Bertrand Maillet），2018年。"“关于（Ab）Omega的使用？”,"打印后哈尔-03549448，哈尔。
      • 马西米利亚诺·卡波林（Massimiliano Caporin）、米歇尔·科斯托拉（Michele Costola）、格雷戈里·詹宁（Gregory Jannin）和伯特兰·梅莱特（Bertrand Maillet），2018年。"“关于（Ab）Omega的使用？”,"打印后哈尔-02312145，哈尔。
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

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    引用人：

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    2. Caporin，Massimiliano&Costola，Michele&Jannin，Gregory&Maillet，Bertrand，2018年。"“关于（Ab）Omega的使用？”,"实证金融杂志爱思唯尔，第46卷（C），第11-33页。
      • Bertrand Maillet和Michele Costola、Massimiliano Caporin和Gregory Jannin，2015年。"关于欧米茄的（Ab）使用？,"工作文件2015:02，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
      • 马西米利亚诺·卡波林（Massimiliano Caporin）、米歇尔·科斯托拉（Michele Costola）、格雷戈里·马修·詹宁（Gregory Mathieu Jannin）和伯特兰·梅莱特（Bertrand Maillet），2016年。"关于欧米茄的使用？,"工作文件hal-01697640，哈尔。
      • 马西米利亚诺·卡波林（Massimiliano Caporin）、米歇尔·科斯托拉（Michele Costola）、格雷戈里·詹宁（Gregory Jannin）和伯特兰·梅莱特（Bertrand Maillet），2018年。"“关于（Ab）Omega的使用？”,"打印后哈尔-03549448，哈尔。
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    20. repec:ipg:wppaper:2014-510未列入IDEAS

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    20. 穆罕默德、穆斯塔法和布泽巴达、萨利姆和拉克萨西、阿里，2021年。"函数数据核型期望回归估计的相合性和渐近正态性,"多元分析杂志爱思唯尔，第181（C）卷。

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