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协整向量自回归模型中的调整系数和精确理性预期

作者

上市的：
  • 索伦·约翰森
  • 安德斯·里·斯文森

    （奥斯陆大学数学系）

摘要

在协整向量自回归模型中，精确的线性有理期望关系可以暗示对调整参数的限制。我们展示了如何测试这些限制，特别是当限制意味着一些变量的弱外生性时。

建议引用

  • Soeren Johansen和Anders Rygh Swensen，2021年。"协整向量自回归模型中的调整系数和精确理性预期,"讨论文件21-07，哥本哈根大学。经济系。
    • 手柄：RePEc:kud:kuiedp:2107
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    IDEAS上列出的参考文献

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    关键词

    摘要;准确的理性预期;协整VAR模型;降秩回归;调整系数;
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    • C23型-数学和定量方法--单方程模型；单变量面板数据模型；时空模型

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