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估计全球银行网络连通性

作者

上市的：
  • 默特·德米勒

    （麻省理工学院）

  • 迪博尔德

    （宾夕法尼亚大学）

  • 劳拉·刘

    （宾夕法尼亚大学）

  • 卡米尔·伊尔马兹

    （Koc大学）

摘要

我们使用套索方法来缩小、选择和估计连接2003-2014年全球前150家银行公共评级子集的网络。我们使用全样本估计来表征静态网络连通性，使用滚动窗口估计来表征动态网络连通性。从统计数据来看，我们发现全球银行业的连通性显然与银行所在地有关，而与银行资产无关。动态地，我们发现全球银行业的连通性同时表现出长期和周期性变化。长期变化对应于全球市场一体化逐步增加/减少期间的逐渐增加/减少。周期性变化对应于危机期间的急剧增长，主要涉及跨国银行，而非国内银行联系。

建议引用

  • Mert Demirer和Francis X.Diebold、Laura Liu和Kamil Yilmaz，2015年。"估计全球银行网络连通性,"科萨大学-TUSIAD经济研究论坛工作文件1512年，科克大学-TUSIAD经济研究论坛。
    • 手柄：RePEc:koc:wppaper:1512
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    • C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
    • 21国集团-金融经济学——金融机构和服务——银行；其他存款机构；微型金融机构；抵押贷款

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