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基于逆概率加权回归平差的局部平均处理效果双稳健估计

作者

上市的：
  • 泰蒙·斯洛琴斯基

    （布兰迪斯大学）

  • 德里亚·尤萨尔

    （LMU慕尼黑）

  • 杰弗里·伍德里奇。

    （密歇根州立大学）

摘要

当控制变量可用时，我们重新讨论了估计局部平均治疗效应（LATE）和局部平均治疗对治疗（LATT）的影响的问题，以使工具变量（IV）适当地外生或提高精度。与以前的方法不同，我们的双稳健（DR）估计程序使用由IV倾向得分的倒数加权的拟似然方法，即所谓的逆概率加权回归调整（IPWRA）估计量。通过正确选择倾向得分和非一致性模型的模型，可以确保拟合值在响应变量确定的逻辑范围内，从而产生具有吸引人的小样本特性的LATE和LATT的DR估计量。从分析和使用非参数bootstrap进行推断都相对简单。我们的DR LATE和DR LATT估计器在仿真中工作良好。我们还提出了一种DR版本的豪斯曼检验，该检验可用于通过比较单侧不依从性对受试者（ATT）平均治疗效果的不同估计来评估无根据性假设。与通常比较OLS和IV估计值的测试不同，该程序对治疗效果异质性具有鲁棒性。

建议引用

  • Sloczynski，Tymon&Uysal，Derya&Wooldridge，Jeffrey M.，2022年。"基于逆概率加权回归平差的局部平均处理效果双稳健估计,"IZA讨论文件15727，劳动经济学研究所（IZA）。
    • 手柄：RePEc:iza:izadps:dp15727
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    1. 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、丹尼斯·切特维里科夫（Denis Chetverikov）、默特·德米勒（Mert Demirer）、埃丝特·杜弗洛（Esther Duflo）、克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen）、惠特尼·纽伊（Whitney Newey）和詹姆斯·罗宾斯（James Robins），2018。"治疗和结构参数的双/脱苦机器学习,"计量经济学杂志皇家经济学会，第21卷（1），第1-68页，2月。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、丹尼斯·切特维里科夫（Denis Chetverikov）、默特·德米勒（Mert Demirer）、埃丝特·杜弗洛（Esther Duflo）、克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen）、惠特尼·纽伊（Whitne。"治疗和结构参数的双/脱脂机器学习,"NBER工作文件23564，国家经济研究局。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、丹尼斯·切特维里科夫（Denis Chetverikov）、默特·德米雷尔（Mert Demirer）、埃丝特·杜弗洛（Esther Duflo）、克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen）、惠特尼·K·纽伊（Whitney K.Newey）和詹姆斯·罗宾斯（James Robins），2017年。"治疗和结构参数的双/脱苦机器学习,"CeMMAP工作文件CWP28/17，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、丹尼斯·切特维里科夫（Denis Chetverikov）、默特·德米雷尔（Mert Demirer）、埃丝特·杜弗洛（Esther Duflo）、克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen）、惠特尼·K·纽伊（Whitney K.Newey）和詹姆斯·罗宾斯（James Robins），2017年。"治疗和结构参数的双/脱苦机器学习,"CeMMAP工作文件2017年8月28日，财政研究所。
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    引文

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    引用人：

    1. 泰门S{l} oczy公司‘nski&S.Derya Uysal&Jeffrey M.Wooldridge，2023年。"协变量平衡与平均治疗效果加权和双稳健估计的等价性,"论文2310.18563，arXiv.org。

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    1. 泰门S{l} oczy公司‘nski&S.Derya Uysal&Jeffrey M.Wooldridge，2022年。"基于逆概率加权回归平差的局部平均处理效果双稳健估计,"论文2208.01300，arXiv.org，2022年11月修订。
    2. Huber Martin和Wüthrich Kaspar，2019年。"内生性下的局部平均和分位数治疗效应：综述,"计量经济学方法杂志De Gruyter，第8卷（1），第1-27页，1月。
    3. 邱宇谋、陶靖和周小华，2021年。"利用高维协变量的观测数据推断异质治疗效果,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第83卷（5），第1016-1043页，11月。
    4. 菲利普·海勒，2020年。"局部平均处理效果的有效协变量平衡,"论文2007.04346，arXiv.org。
    5. Huber，Martin&Wüthrich，卡斯帕，2017年。"基于工具评价内生性下的局部平均和分位数治疗效果：综述,"FSES工作文件479，瑞士弗莱堡大学经济和社会科学学院。
    6. Kazuhiko Shinoda和Takahiro Hoshino，2022年。"条件期望函数比值的正交级数估计,"论文2212.13145，arXiv.org。
    7. 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2013年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件CWP57/13，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 亚历山大·贝洛尼（Alexandre Belloni）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2014年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件CWP33/14，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 亚历山大·贝洛尼（Alexandre Belloni）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2015年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件CWP55/15，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 亚历山大·贝洛尼（Alexandre Belloni）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2014年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件33/14，财政研究所。
      • 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2013年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件57/13，财政研究所。
      • 亚历山大·贝洛尼（Alexandre Belloni）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2015年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件55/15，财政研究所。
      • 亚历山大·贝洛尼（Alexandre Belloni）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2013年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件CWP77/13，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 亚历山大·贝洛尼（Alexandre Belloni）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2013年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件77/13，财政研究所。
    8. A.Belloni&V.Chernozhukov&I.Fernández‐Val&C.Hansen，2017年。"利用高维数据进行程序评估和因果推断,"计量经济学《计量经济学协会》，第85卷，第233-298页，1月。
      • 亚历山大·贝洛尼（Alexandre Belloni）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fern'andez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2013年。"利用高维数据进行程序评估和因果推断,"论文1311.2645，arXiv.org，2018年1月修订。
      • 亚历山大·贝洛尼（Alexandre Belloni）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2016年。"利用高维数据进行程序评估和因果推断,"CeMMAP工作文件CWP13/16，财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 亚历山大·贝洛尼（Alexandre Belloni）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、伊万·费尔南德斯·瓦尔（Ivan Fernandez-Val）和克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen），2016年。"利用高维数据进行程序评估和因果推断,"CeMMAP工作文件13/16，财政研究所。
    9. Black，Dan A.&Joo，Joonhwi&LaLonde，Robert&Smith，Jeffrey A.&Taylor，Evan J.，2022年。"选择的简单测试：从工具变量中学习更多,"劳动经济学爱思唯尔，第79（C）卷。
    10. Choi、Jin-youong&Lee、Goeun&Lee和Myoung-jae，2023年。"任何反应条件对控制倾向得分的内源性治疗效应,"统计与概率信件爱思唯尔，第196（C）卷。
    11. 江志超、杨淑、丁鹏，2022年。"主可忽略因果效应的多重稳健估计,"英国皇家统计学会学报B辑英国皇家统计学会，第84卷（4），第1423-1445页，9月。
    12. 唐胜芳（Shengfang Tang）、蔡宗武（Zongwu Cai）、芳英（Ying Fang）和林明（Ming Lin），2019年。"使用辅助变量测试未发现假设,"理论与应用经济学工作论文系列201905，堪萨斯大学经济系，2019年3月修订。
    13. Myoung‐jae Lee，2021年。"内生二进制处理下任意响应变量的仪器残差估计,"英国皇家统计学会学报B辑皇家统计学会，第83卷（3），第612-635页，7月。
    14. Sokbae Lee&Ryo Okui&Yoon–Jae Whang，2017年。"条件平均处理效应函数的双稳健一致置信带,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第32卷（7），第1207-1225页，11月。
    15. 蔡宗武（Zongwu Cai）、方颖（Ying Fang）、林铭（Ming Lin）和汤胜芳（Shengfang Tang），2020年。"使用辅助变量测试未发现假设,"理论与应用经济学工作论文系列202004年，堪萨斯大学经济系，2020年2月修订。
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    19. Pedro H.C.Sant’Anna、Song Xiaojun和Xi Xu，2022年。"通过倾向得分实现协变量分布平衡,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第37卷（6），第1093-1120页，9月。
    20. Sloczynski，Tymon，2018年。"普通最小二乘估计和两阶段最小二乘估计的一般加权平均表示,"IZA讨论文件11866，劳动经济学研究所（IZA）。

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    双重稳健性;工具变量;局部平均处理效果;单边不符合;
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    • C21型-数学与定量方法——单方程模型；单变量——交叉截面模型；空间模型；治疗效果模型
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