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面板中横截面相关性的一般诊断测试

作者

上市的：
  • 佩萨兰，M.哈希姆

    （剑桥大学）

摘要

本文提出了适用于多种面板数据模型的误差截面相关性的简单测试，包括短T和大N的静态和单位根动态异质面板。建议的测试基于面板中单个回归的OLS残差的成对相关系数平均值，可用于测试任何固定阶数p的横截面相关性，以及假设横截面单位没有先验排序的情况，称为CD（p）和CD测试，分别是。推导了这些检验的渐近分布，并分析了不同方案下的幂函数。结果表明，对于固定的N和T，这些测试正确居中，并且对斜率系数和/或误差方差中的单个或多个突变具有鲁棒性。研究了测试的小样本特性，并使用蒙特卡罗实验与Breusch和Pagan的Lagrange乘数测试进行了比较。结果表明，在非常小的样本中，测试具有正确的大小和令人满意的功率，并且正如理论预测的那样，对于单位根和结构断裂的存在非常稳健。通过应用CD测试来研究给定区域内各国和不同区域内各国之间人均产出创新的依赖程度，可以说明CD测试的使用。结果表明，世界上许多国家和地区的产出创新存在显著的相互依赖性。

建议引用

  • Pesaran，M.Hashem，2004年。"面板中横截面相关性的一般诊断测试,"IZA讨论文件1240年，劳动经济学研究所（IZA）。
    • 手柄：RePEc:iza:izadps:dp1240
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    截面相关性;空间相关性;诊断试验;动态异质板;经验增长;
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