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协整与阈值调整

作者

上市的：
  • 沃尔特·恩德斯
  • 皮埃尔·西克罗斯。

摘要

最近时间序列文献中的一个重要发展是对非线性调整机制的研究。大量研究表明，实际GDP、失业率和工业生产等关键宏观经济变量在商业周期过程中表现出非对称调整，这在很大程度上推动了这种兴趣。例如，Neftci（1984）、Falk（1986）、DeLong和Summers（1988）、Terasvirta和Anderson（1992）、Sichel（1993）、Beaudry和Koop（1993），Potter（1995）、Ramsey和Rothman（1996）以及Bradley和Jensen（1997）都支持在一个或多个这些变量中进行各种形式的不对称调整。

建议引用

  • Walter Enders和Siklos，Pierre L.，1998年。"协整与阈值调整,"ISU总参谋部文件199810010700001306，爱荷华州立大学经济系。
    • 手柄：RePEc:isu:genstf:199810010700001306
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

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