IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/irn/wpaper/09-01.html
  我的参考书目  保存此纸张

空间动态面板模型和系统GMM:蒙特卡罗研究

作者

上市的:
  • 何塞-安东尼奥·蒙泰罗
  • 马迪娜·库克诺娃

摘要

本文研究了存在多个内生变量的空间动态面板模型估计量的有限样本性质。到目前为止,空间计量经济学中的可用估计量都不允许考虑具有一个或多个内生变量的空间动态模型。我们建议采用系统-GMM,因为它可以使用内部和/或外部工具校正因变量、空间滞后以及其他潜在内生变量的内生性。Monte-Carlo调查比较了空间MLE、空间动态MLE(Elhorst(2005))、空间动态QMLE(Yu等人(2008))、LSDV、差分GM(Arellano&Bond(1991))以及扩展GM(Arellano&Bover(1995)、Blundell&Bover,1998))在偏差、均方根误差和标准误差精度方面的性能。结果表明,为了解释几个协变量的内生性,应该使用扩展的GMM估计空间动态面板模型。在实际应用中,这一点也很重要,因为系统-GMM避免了高维空间权重矩阵的反演,这在计算上对大N和/或T是不可行的。

建议引用

  • José-Antonio Monteiro和Madina Kukenova,2009年。"空间动态面板模型和系统GMM:蒙特卡罗研究,"IRENE工作文件09-01,爱尔兰经济研究所。
  • 手柄:RePEc:irn:wppaper:09-01
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: https://www5.unine.ch/RePEc/ftp/irn/pdfs/WP09-01.pdf
    下载限制:
    ---><---

    此项目的其他版本:

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Kelejian,Harry H和Prucha,Ingmar R,1999年。"空间模型中自回归参数的广义矩估计,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会,第40卷(2),第509-533页,5月。
    2. 于继海、德容、罗伯特和李、隆飞,2008年。"n和T都较大时固定效应空间动态面板数据的拟极大似然估计,"计量经济学杂志爱思唯尔,第146(1)卷,第118-134页,9月。
    3. 布鲁斯·布洛尼根(Bruce A.Blonigen)、罗纳德·戴维斯(Ronald B.Davies)、格伦·沃德尔(Glen R.Waddell)和海伦·T·诺顿(Helen T.Naughton),2019年。"空间FDI:外国直接投资的空间自回归关系,"世界科学图书章节,单位:外国直接投资,第2章,第55-88页,世界科学出版有限公司。。
    4. Elhorst,J.Paul,2010年。"T较小时具有内生交互效应的动态面板,"区域科学与城市经济学爱思唯尔,第40卷(5),第272-282页,9月。
    5. Kelejan,Harry H&Prucha,Ingmar R,1998年。"估计具有自回归扰动的空间自回归模型的广义空间两阶段最小二乘法,"房地产财经杂志,施普林格,第17卷(1),第99-121页,7月。
    6. Elhorst,J.Paul,2001年。"扩展到空间误差自相关或空间滞后因变量的面板数据模型,"研究报告01C05,格罗宁根大学研究所SOM(系统、组织和管理)。
    7. Michael Beenstock和Daniel Felsenstein,2007年。"空间向量自回归,"空间经济分析《泰勒和弗朗西斯杂志》,第2卷(2),第167-196页。
    8. Nicole Madariaga和Sandra Poncet,2007年。"中国城市外商直接投资:溢出及其对增长的影响,"世界经济Wiley Blackwell,第30卷(5),第837-862页,5月。
    9. 武装分子福柯、蒂埃里·马蒂斯和索尼娅·帕蒂,2008年。"公共支出互动和地方政治。法国市政当局的经验证据,"公众选择,施普林格,第137(1)卷,第57-80页,10月。
    10. Bernard Fingleton和Julie Le Gallo,2008年。"用内生变量、空间滞后和空间相关干扰估计空间模型:有限样本特性,"区域科学论文Wiley Blackwell,第87(3)卷,第319-339页,8月。
    11. Harald Badinger&Werner Muller&Gabriele Tondl,2004年。"1985-1999年欧洲联盟区域趋同:空间动态面板分析,"区域研究《泰勒和弗朗西斯杂志》,第38卷(3),第241-253页。
    12. 理查德·布伦德尔和斯蒂芬·邦德,1998年。"动态面板数据模型中的初始条件和力矩限制,"计量经济学杂志爱思唯尔,第87(1)卷,第115-143页,8月。
    13. 朱莉·勒·加洛(Julie Le Gallo)和伯纳德·芬格尔顿(Bernard Fingleton),2008年。"用内生变量、空间滞后和空间相关干扰估计空间模型:有限样本特性,"打印后hal-00485035,哈尔。
    14. Franzese,Robert J.&Hays,Jude C.,2007年。"政治科学面板和时间序列截面数据中截面相关性的空间计量模型,"政治分析剑桥大学出版社,第15卷(2),第140-164页,4月。
    15. repec:dgr:rugsom:03c27未在IDEAS上列出
    16. Sandy Dall’erba和Julie Le Gallo,2008年。"1989-1999年区域趋同与欧洲结构性基金的影响:空间计量分析,"区域科学论文Wiley Blackwell,第87(2)卷,第219-244页,6月。
    17. Baltagi,Badi H.&Egger,Peter&Pfaffermayr,Michael,2007年。"复杂FDI的估算模型:是否存在第三国效应?,"计量经济学杂志爱思唯尔,第140(1)卷,第260-281页,9月。
    18. Peter Phillips和Hyungsik Moon,2000年。"非平稳面板数据分析:一些最新发展综述,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》,第19卷(3),第263-286页。
    19. J.Paul Elhorst,2014年。"空间计量经济,"斯普林格地区科学简报,施普林格,第127版,编号978-3-642-40340-8,3月。
    20. 布鲁斯·布洛尼根(Bruce A.Blonigen)、罗纳德·戴维斯(Ronald B.Davies)、海伦·诺顿(Helen T.Naughton)和格伦·沃德尔(Glen R.Waddell),2005年。"空间父母:入境FDI的空间自回归模式,"NBER工作文件11466,国家经济研究局。
    21. 肖成(Xiao,Cheng)和哈希姆·佩萨兰(Hashem Pesaran,M.)以及卡米尔·塔米西奥格鲁(Kamil Tahmiscioglu,A.),2002年。"短期固定效应动态面板数据模型的最大似然估计,"计量经济学杂志,爱思唯尔,第109卷(1),第107-150页,七月。
    22. repec:dgr:rugsom:01c05未在IDEAS上列出
    23. 库克诺娃、马迪纳和蒙泰罗、何塞·安东尼奥,2008年。"在考虑“第三国”效应时,宽松的环境监管是否会吸引外国直接投资?,"MPRA纸11321,德国慕尼黑大学图书馆,2008年9月修订。
    24. Keller,Wolfgang&Shiue,Carol H.,2007年。"空间相互作用的起源,"计量经济学杂志爱思唯尔,第140(1)卷,第304-332页,9月。
    25. J.Paul Elhorst,2003年。"空间面板数据模型的描述与估计,"国际区域科学评论,第26卷(3),第244-268页,7月。
    26. 卡普尔(Kapoor)、穆迪特(Mudit)和凯莱詹(Kelejan)、哈里·H·普鲁查(Harry H.&Prucha)、英格玛·R(Ingmar R.),2007年。"具有空间相关误差分量的面板数据模型,"计量经济学杂志爱思唯尔,第140(1)卷,第97-130页,9月。
    27. Elhorst,J.Paul,2003年。"空间面板动态模型的无条件极大似然估计,"研究报告03C27,格罗宁根大学研究所SOM(系统、组织和管理)。
    28. Manuel Arellano和Stephen Bond,1991年。"面板数据规范的一些检验:蒙特卡罗证据及其在就业方程中的应用,"经济研究综述《经济研究评论》,第58卷(2),第277-297页。
    29. Badi H.Baltagi和Chihwa Kao,2000年。"非平稳面板、面板协整和动态面板:综述,"政策研究工作文件中心雪城大学麦克斯韦学院政策研究中心。
    30. 李隆飞,2003。"具有自回归扰动的空间自回归模型的最佳空间两阶段最小二乘估计,"计量经济评论《泰勒和弗朗西斯杂志》,第22卷(4),第307-335页。
    完整参考文献 (包括与IDEAS上的项目不匹配的项目)

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
    1. J.Paul Elhorst,2014年。"动态空间面板:模型、方法和推断,"施普林格区域科学简报,单位:空间计量经济,第127版,第0章,第95-119页,斯普林格。
    2. 塞巴斯蒂安·克里普夫甘兹,2014年。"时空动态面板数据模型的无条件变换似然估计,"VfS 2014年年度会议(汉堡):基于证据的经济政策100604,Verein für Socialpolitik/德国经济协会。
    3. Cizek,P.&Jacobs,J.&Ligthart,J.E.&Vrijburg,H.,2015年。"具有空间滞后和空间误差的固定效应动态面板数据模型的GMM估计(CentER DP 2011-134修订版),"其他出版物TiSEMb4bbf44a-7834-491d-94c8-6,蒂尔堡大学经济与管理学院。
    4. 朱塞佩·阿尔比亚,2011年。"SEA的繁荣:空间计量经济学协会成立后的最新研究趋势(2007-2011),"空间经济分析《泰勒与弗朗西斯杂志》,第6卷(4),第377-395页,7月。
    5. Alexander Klemm和Stefan Parys,2012年。"税收激励效应的实证证据,"国际税收与公共财政,施普林格;国际公共财政研究所,第19卷(3),第393-423页,6月。
    6. 詹弗兰科·皮拉斯,2013年。"具有随机效应的悬崖和有序面板数据模型的有效GMM估计,"空间经济分析《泰勒与弗朗西斯杂志》,第8卷(3),第370-388页,9月。
    7. Salima Bouayad-Agha&Nadine Turpin&Lionel Védrine,2010年。"促进欧洲区域潜在的内生发展:1980-2005年区域趋同凝聚政策的空间动态面板数据分析,"TEPP工作文件2010年至2017年,TEPP。
    8. Lee,Lung-fei&Yu,Jihai,2010年。"空间面板数据模型的一些最新发展,"区域科学与城市经济学爱思唯尔,第40卷(5),第255-271页,9月。
    9. 巴迪·H·巴尔塔吉和芬格尔顿、伯纳德和皮洛特,阿兰,2019年。"具有空间移动平均误差的时空动态面板数据模型,"区域科学与城市经济学爱思唯尔,第76卷(C),第13-31页。
    10. José-Antonio Monteiro和Madina Kukenova,2008年。"在考虑“第三国”效应时,宽松的环境监管会吸引外国直接投资吗?,"IRENE工作文件08-01,IRENE经济研究所。
    11. Cizek,P.&Jacobs,J.P.A.M.&Ligthart,J.E.&Vrijburg,H.,2011年。"具有空间滞后和空间误差的固定效应动态面板数据模型的GMM估计(替换为CentER DP 2015-003),"其他出版物TiSEMb80cf367-c435-4f20-8e4c-8,蒂尔堡大学经济与管理学院。
    12. 托比亚斯·哈根和菲利普·莫尔,2011年。"欧盟凝聚力政策的计量经济学评价:一项调查,",收录于:Miroslav N.Jovanović(编辑),国际一体化经济学手册,第三卷,第16章,爱德华·埃尔加出版社。
    13. 李坤鹏,2017。"固定效应动态空间面板数据模型和脉冲响应分析,"计量经济学杂志,爱思唯尔,第198卷(1),第102-121页。
    14. Jacobs,J.P.A.M.和Ligthart,J.E.和Vrijburg,H.,2009年。"具有内生相互作用和空间相关误差的动态面板数据模型,"其他出版物TiSEMd473cc67-03f6-4389-9a9f-3,蒂尔堡大学经济与管理学院。
    15. 苏良军,杨振林,2015。"具有空间误差的动态面板数据模型的QML估计,"计量经济学杂志爱思唯尔,第185(1)卷,第230-258页。
    16. Lee,Lung-fei&Yu,Jihai,2014年。"固定效应下空间动态面板数据模型的有效GMM估计,"计量经济学杂志爱思唯尔,第180卷(2),第174-197页。
    17. Moscone,Francesco&Tosetti,Elisa&Canepa,Alessandra,2014年。"美国大都市地区房地产市场与金融稳定:一个具有空间效应的动态模型,"区域科学与城市经济学爱思唯尔,第49卷(C),第129-146页。
    18. Lee,Lung-fei&Yu,济海,2015。"具有可分离和不可分离时空滤波器的固定效应面板回归模型的估计,"计量经济学杂志爱思唯尔,第184(1)卷,第174-192页。
    19. 罗杰·比凡德(Roger Bivand)、乔瓦尼·米洛(Giovanni Millo)和吉安弗兰科·皮拉斯(Gianfranco Piras),2021年。"R空间计量经济学软件综述,"数学,MDPI,第9卷(11),第1-40页,6月。
    20. Luc Anselin,2010年。"空间计量经济学三十年,"区域科学论文Wiley Blackwell,第89卷(1),第3-25页,3月。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    空间计量经济;动态面板模型;系统广义矩;蒙特卡罗模拟;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类:

    • 第15项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法:通用——统计模拟方法:通用
    • C33号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型;多变量面板数据模型;时空模型

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时,请提及此项目的句柄:RePEc:irn:wppaper:09-01。请参阅一般信息关于如何在RePEc中更正材料。

    如果您编写了此项目,但尚未在RePEc注册,我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考,但没有将RePEc中的项目链接到它,您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目,你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者,您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料,因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题,或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息,请联系:Siwar Khelifa(电子邮件地址如下)。供应商的一般联系方式:https://edirc.repec.org/data/irenech.html.

    请注意,更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。