“使用机器学习情绪指标预测GDP增长”
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本:
Oscar Claveria&Enric Monte&Salvador Torra,2021年。 " “使用机器学习情绪指标预测GDP增长” ," AQR工作文件 202101,巴塞罗那大学区域定量分析小组,于2021年2月修订。
IDEAS上列出的参考文献
Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia&Small,David,2008年。 " 即时广播:宏观经济数据的实时信息内容 ," 货币经济学杂志 ,爱思唯尔,第55卷(4),第665-676页,5月。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H.Small,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," 财经讨论系列 2005-2042年,联邦储备系统理事会(美国)。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H Small,2007年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量 ," 2006年货币宏观与金融(MMF)研究小组会议 164,货币宏观和金融研究小组。 Reichlin,Lucrezia&Giannone,Domenico&Small,David,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量 ," CEPR讨论文件 5178,C.E.P.R.讨论文件。
阿尔贝托·卡鲁索,2018年。 " 借助外国指标进行预测:墨西哥的案例 ," 经济建模 爱思唯尔,第69卷(C),第160-168页。 Ciaran Driver&Nigel Meade,2019年。 " 加强基于调查的投资预测 ," 预测杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第38卷(3),第236-255页,四月。 Oscar Claveria&Enric Monte&Salvador Torra,2017年。 " 使用调查数据通过进化算法预测实际活动。 跨国分析 ," 应用经济学杂志 《中非经货大学》,第20卷,第329-349页,11月。 Oscar Claveria&Enric Monte&Salvador Torra,2017年。 " 使用调查数据用进化算法预测实际活动。 跨国分析 ," 应用经济学杂志 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第20卷(2),第329-349页,11月。
克拉维里亚、奥斯卡与彭斯、欧内斯特与拉莫斯、劳尔,2007年。 " 商业和消费者预期及宏观经济预测 ," 国际预测杂志 ,爱思唯尔,第23卷(1),第47-69页。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H.Small,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," 财经讨论系列 2005-2042年,联邦储备系统理事会(美国)。 Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia&Small,David H.,2006年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," 工作文件系列 633,欧洲中央银行。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David H Small,2007年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量 ," 2006年货币宏观与金融(MMF)研究小组会议 164,货币宏观和金融研究小组。 Reichlin,Lucrezia&Giannone,Domenico&Small,David,2005年。 " 当前GDP与通货膨胀:宏观经济数据发布的实时信息含量 ," CEPR讨论文件 5178,C.E.P.R.讨论文件。
Zrinka Lukac和Mirjana Cizmesija,2021年。 " (重新)构建欧洲经济情绪指标:一种优化方法 ," 《社会指标研究:生活质量测量的国际和跨学科杂志》 施普林格,第155(3)卷,第939-958页,6月。 Juhro,Solikin M.&Iyke,Bernard Njindan,2020年。 " 印尼的消费者信心和消费支出 ," 经济建模 爱思唯尔,第89卷(C),第367-377页。 Cepni,Oguzhan&Güney,I.Ethem&Swanson,Norman R.,2019年。 " 使用全球金融和宏观经济扩散指数预测新兴市场的GDP ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第35卷(2),第555-572页。 Kapetanios,George&Marcellino,Massimiliano&Papailias,Fotis,2016年。 " 使用启发式信息标准优化和变量缩减方法预测通货膨胀和GDP增长 ," 计算统计与数据分析 爱思唯尔,第100卷(C),第369-382页。 Hutson,Mark&Joutz,Fred&Stekler,Herman,2014年。 " 解读和评估CESIfo的《世界经济调查》定向预测 ," 经济建模 爱思唯尔,第38卷(C),第6-11页。 Ardia,David&Bluteau,Keven&Boudt,Kris,2019年。 " 质疑有关经济增长的新闻:使用数千个基于新闻的情绪值进行稀疏预测 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第35卷(4),第1370-1386页。 Oscar Claveria,2021年。 " 基于调查的经济不确定性指标在不同主体和跨变量之间的聚合 ," 商业周期研究杂志 ,施普林格; 国际经济趋势调查研究中心(CIRET),第17卷(1),第1-26页,4月。 劳伦斯·克莱因(Lawrence R.Klein)、苏莱曼(Süleyman),2010年。 " 消费者和企业调查在预测中的使用 ," 经济建模 爱思唯尔,第27(6)卷,第1453-1462页,11月。 马科斯·阿尔瓦雷斯-迪亚兹和阿尔贝托·阿尔瓦雷斯,2005年。 " 汇率非线性预测的遗传多模型组合预测 ," 实证经济学 《施普林格》,第30卷(3),第643-663页,10月。 Oscar Claveria&Enric Monte&Salvador Torra,2019年。 " 宏观经济预测的进化计算 ," 计算经济学 ,施普林格; 计算经济学学会,第53卷(2),第833-849页,2月。 Diebold、Francis X和Mariano、Roberto S,2002年。 " 比较预测准确性 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第20卷(1),第134-144页,1月。 Francis X.Diebold和Roberto S.Mariano,1994年。 " 比较预测准确性 ," NBER技术工作文件 0169,国家经济研究局。
马丁森(Martinsen)、凯蒂尔(Kjetil)和拉瓦佐洛(Ravazzolo)、弗朗西斯科(Francesco)和沃尔夫斯伯格(Wulfsberg)、弗雷德里克(Fredrik),2014年。 " 使用分解调查数据预测宏观经济变量 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第30卷(1),第65-77页。 Kjetil Martinsen&Francesco Ravazzolo&Fredrik Wulfsberg,2011年。 " 使用分解调查数据预测宏观经济变量 ," 工作文件 2011/04年,挪威银行。
David Iselin和Boriss Siliverstovs,2016年。 " 利用报纸追踪商业周期:德国和瑞士的比较研究 ," 应用经济学 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第48卷(12),第1103-1118页,3月。 Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin&David Small,2008年。 " 即时广播:宏观经济数据发布的实时信息内容 ," ULB机构知识库 2013/6409,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Oscar Claveria&Enric Monte&Salvador Torra,2017年。 " 量化经济预期定性指标的新方法 ," 质量与数量:国际方法学杂志 《施普林格》,第51卷(6),第2685-2706页,11月。 哈维、戴维和莱伯恩、斯蒂芬和纽伯尔德、保罗,1997年。 " 检验预测均方误差的相等性 ," 国际预测杂志 ,爱思唯尔,第13卷(2),第281-291页,6月。 克拉维利亚、奥斯卡和蒙特、恩里克和托拉,萨尔瓦多,2020年。 " 利用改进的置信指标进行经济预测 ," 经济建模 ,爱思唯尔,第93卷(C),第576-585页。
最相关的项目
克拉维利亚、奥斯卡和蒙特、恩里克和托拉,萨尔瓦多,2020年。 " 利用改进的置信指标进行经济预测 ," 经济建模 ,爱思唯尔,第93卷(C),第576-585页。 Oscar Claveria,2021年。 " 利用商业和消费者调查数据进行预测 ," 预测 ,MDPI,第3卷(1),第1-22页,2月。 Oscar Claveria和Enric Monte&Salvador Torra,2018年。 " 通过遗传编程通过不断变化的期望跟踪经济增长:一种两步方法 ," 工作文件 XREAP2018-4,Xarxa de Refereència en Economia Aplicada(XREAP),2018年10月修订。 奥斯卡·克拉维利亚(Oscar Claveria)、恩里克·蒙特(Enric Monte)和萨尔瓦多·托拉(Salvador Torra),2018年。 " “通过基因编程通过不断变化的预期来跟踪经济增长:两步走的方法” ," IREA工作文件 201801,巴塞罗那大学应用经济学研究所,2018年1月修订。 奥斯卡·克拉维利亚(Oscar Claveria)、恩里克·蒙特(Enric Monte)和萨尔瓦多·托拉(Salvador Torra),2018年。 " “通过基因编程通过不断变化的预期来跟踪经济增长:两步走的方法” ," AQR工作文件 201801,巴塞罗那大学区域定量分析小组,2018年1月修订。
Raísa Basselier&David Antonio Liedo&Geert Langenus,2018年。 " 近期欧元区实际经济活动:评估定性调查的影响 ," 商业周期研究杂志 ,施普林格; 国际经济趋势调查研究中心(CIRET),第14卷(1),第1-46页,4月。 考夫曼(Kaufmann)、丹尼尔(Daniel)和谢夫勒(Scheufele),罗尔夫(Rolf),2017年。 " 商业趋势调查和宏观经济波动 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第33卷(4),第878-893页。 Daniel Kaufmann和Rolf Scheufele,2015年。 " 商业趋势调查和宏观经济波动 ," KOF工作文件 苏黎世联邦理工大学瑞士经济研究所15-378。
亚历山德罗·吉拉迪(Alessandro Girardi)、罗伯特·戈利内利(Roberto Golinelli)和卡明·帕帕拉多(Carmine Pappalardo),2017年。 " 指标选择在伪实时预测欧元区GDP中的作用 ," 实证经济学 施普林格,第53卷(1),第79-99页,8月。 A.Girardi&R.Golinelli&C.Pappalardo,2014年。 " 指标选择在伪实时预测欧元区GDP中的作用 ," 工作文件 wp919,博洛尼亚大学经济学研究生。
Oscar Claveria&Enric Monte&Salvador Torra,2017年。 " 让数据说话:通过遗传编程对基于调查的期望进行实证建模 ," IREA工作文件 201711,巴塞罗那大学应用经济学研究所,2017年5月修订。 Oscar Claveria&Enric Monte&Salvador Torra,2017年。 " “让数据说话:通过基因编程对基于调查的预期进行实证建模” ," AQR工作文件 201706,巴塞罗那大学区域定量分析小组,2017年5月修订。
Oscar Claveria&Enric Monte&Salvador Torra,2019年。 " 宏观经济预测的进化计算 ," 计算经济学 ,施普林格; 计算经济学学会,第53卷(2),第833-849页,2月。 罗伯特·莱曼(Robert Lehmann),2016年。 " 区域层面的经济增长与商业周期预测 ," ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung公司 , ifo研究所——慕尼黑大学莱布尼茨经济研究所,编号65。 Máximo Camacho和Rafael Doménech,2012年。 " MICA-BBVA:用于短期GDP预测的经济和金融指标因子模型 ," 系列:西班牙经济协会杂志 ,施普林格; 西班牙经济协会,第3卷(4),第475-497页,12月。 马克西莫·卡马乔和拉斐尔·多梅内克,2010年。 " MICA-BBVA:用于短期GDP预测的经济和金融指标因子模型 ," 工作文件 1021,BBVA银行,经济研究部。
安德烈亚·卡里罗(Andrea Carriero)、托德·克拉克(Todd E.Clark)和马西米利亚诺·马塞利诺(Massimiliano Marcellino),2015年。 " 具有随机波动性的贝叶斯混合频率模型的实时预报 ," 英国皇家统计学会期刊A辑 英国皇家统计学会,第178(4)卷,第837-862页,10月。 安德烈亚·卡里罗(Andrea Carriero)、托德·克拉克(Todd E.Clark)和马西米利亚诺·马塞利诺(Massimiliano Marcellino),2012年。 " 随机波动贝叶斯混合频率模型的实时预报 ," 工作文件(旧系列) 1227,克利夫兰联邦储备银行。 马塞利诺(Marcellino)、马西米利亚诺(Massimiliano)和卡里罗(Carriero)、安德里亚(Andrea)和克拉克(Clark)、托德(Todd),2013年。 " 具有随机波动性的贝叶斯混合频率模型的实时Nowcasting ," CEPR讨论文件 9312,C.E.P.R.讨论文件。
Aastveit,Knut Are&Jore,Anne Sofie&Ravazzolo,Francesco,2016年。 " 挪威商业周期的识别和实时预测 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第32卷(2),第283-292页。 Knut Are Aastveit和Anne Sofie Jore&Francesco Ravazzolo,2015年。 " 挪威商业周期的识别和实时预测 ," 工作文件 2015年9月,挪威银行。
Aastveit,Knut Are&Trovik,托雷斯,2014年。 " 实时估计产出缺口:一种因子模型方法 ," 经济与金融季报 爱思唯尔,第54卷(2),第180-193页。 Knut Are Aastveit&Törres G.Trovik,2008年。 " 实时估计产出缺口:一种因子模型方法 ," 工作文件 挪威银行,2008/23。
Magnus Reif,2020年。 " 宏观经济学、非线性和商业周期 ," ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung公司 , ifo研究所——慕尼黑大学莱布尼茨经济研究所,编号87。 Lahiri,Kajal&Monokroussos,George,2013年。 " 今日美国GDP预测:ISM商业调查的作用 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第29卷(4),第644-658页。 Kajal Lahiri和George Monokroussos,2011年。 " 今日美国GDP预测:ISM商业调查的作用 ," 讨论文件 11-01,纽约州立大学奥尔巴尼分校,经济系。
安蒂帕、帕姆菲利和巴胡米、卡里姆和布鲁内斯·莱斯奇、维罗尼克和达恩,奥利维尔,2012年。 " 近期德国GDP:桥梁模型和因子模型的比较 ," 政策建模杂志 爱思唯尔,第34卷(6),第864-878页。 Antipa,P.和Barhoumi,K.和Brunhes Lesage,V.和Darné,O.,2012年。 " 近期德国GDP:桥梁模型和因子模型的比较 ," 工作文件 401,法国银行。
克里斯蒂安·格洛克(Christian Glocker)和卡尼奥夫斯基(Kaniovski),塞尔盖伊(Serguei),2020年。 " 使用动态因子模型簇进行结构建模和预测 ," MPRA纸 101874,德国慕尼黑大学图书馆。 安托尼奥·鲁阿,2017年。 " 基于小波的多元多尺度预测方法 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第33卷(3),第581-590页。 António Rua,2016年。 " 基于小波的多元多尺度预测方法 ," 工作文件 w201612,葡萄牙银行,经济和研究部。
Klaus Abberger&Michael Graff&Boriss Siliverstovs&Jan-Egbert Sturm,2014年。 " KOF经济晴雨表,2014版 ," KOF工作文件 苏黎世联邦理工大学瑞士经济研究所14-353。 Jon Ellingsen和Vegard H.Larsen和Leif Anders Thorsrud,2020年。 " 新闻媒体与FRED-MD的宏观经济预测 ," CESifo工作文件系列 8639,CESifo。 Jon Ellingsen&Vegard H.Larsen&Leif Anders Thorsrud,2020年。 " 新闻媒体与FRED-MD的宏观经济预测 ," 工作文件 2020年/2014年,挪威银行。 Jon Ellingsen&Vegard H.Larsen&Leif Anders Thorsrud,2020年。 " 新闻媒体与FRED-MD的宏观经济预测 ," 工作文件 第08/2020号,BI挪威商学院应用宏观和石油经济中心(CAMP)。
有关此项目的更多信息
关键词
JEL公司 分类:
NEP字段
NEP-BIG-2021-02-22 (大数据) NEP-CMP-2021-02-22 (计算经济学) NEP-EEC-2021-02-22 (欧洲经济学) NEP-FOR-2021-02-22 (预测)