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评估频带内的因果关系和延迟

作者

上市的：
  • 约格·布雷滕
  • 斯文·施赖伯

摘要

我们将Breitung等人（2006）的频率特异性Granger-causality检验扩展到更一般的零假设，该假设允许在预先指定的频率范围内的未知频率进行因果关系检验。该设置更符合应用研究中遇到的经验情况，并且易于在向量自回归模型中实现。我们还提供了一些工具，用于估计某些预先指定的频率或频带的相移/延迟。在一个处理美国温度和二氧化碳排放动态的经验应用中，我们发现排放只会在非常低的频率下引起温度变化，并且振荡超过30年。此外，我们通过评估相关频率的延迟来分析德国工业生产新订单的指标属性。

建议引用

  • Jörg Breitung&Sven Schreiber，2016年。"评估频带内的因果关系和延迟,"IMK工作文件165-2016年，汉斯·博克勒基金会宏观经济政策研究所IMK。
    • 手柄：RePEc:imk:wpaper:165-2016年
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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    13. repec:ipg:wppaper:2014-441未列入IDEAS
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    16. repec:adr:anecst:y:2001:i:62:p:07未在IDEAS上列出
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