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全球银行业的系统性风险：可用数据能告诉我们什么，还需要什么数据？

作者

上市的：
  • Eugenio M Cerutti先生
  • Patrick M.McGuire先生
  • Stijn Claessens先生

摘要

最近的金融危机表明，金融世界已变得相互关联。某一地点或资产类别的冲击可能会对全球机构和市场的稳定性产生重大影响。但由于缺乏反映金融国际层面的一致数据，系统风险分析受到严重阻碍。虽然可以更有效地使用现有数据，但监管机构和其他机构需要更多更好的数据来构建国际金融体系中甚至是最基本的风险度量。同样，市场参与者需要关于总头寸和关联的更好信息，以适当监控和定价风险。有助于缩小数据差距的现行举措包括G20数据差距举措，该举措建议收集一致的银行级数据，以进行联合分析，并增强现有的总体统计数据集，以及增强国际清算银行的国际银行统计数据。

建议引用

  • Eugenio M Cerutti先生、Patrick M.McGuire先生和Stijn Claessens先生，2011年。"全球银行业的系统性风险：可用数据能告诉我们什么，还需要什么数据？,"国际货币基金组织工作文件2011/222，国际货币基金组织。
    • 手柄：RePEc:国际货币基金组织：国际货币基金组织：2011/222
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    IDEAS上列出的参考文献

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