作者
摘要
本技术说明《新加坡金融稳定分析和压力测试》有助于通过一套全面的风险分析评估金融部门的稳定性和稳健性。这项工作结合了对关键风险指标的审查和详细的压力测试，模拟了银行、保险公司、非金融公司和家庭在严重但看似合理（反事实）的不利情景下的健康状况。这些情景包括全球金融市场动荡、中国经济活动大幅放缓、网络攻击和极端洪水。这些分析包括模拟国际银行网络内部、国内银行系统内部以及金融系统中不同类型金融机构之间的传染。压力测试表明，金融体系对严重不利冲击具有广泛的抵御能力；然而，外汇流动性是一个关键的脆弱性。分析表明，新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）应通过缩小数据差距和开发分析工具，继续加强监督。进一步收集国内关联、借款人层面的家庭抵押贷款债务、保险公司资产负债表的数据将加强监督。
建议引用
国际货币基金组织，2019年。"新加坡：金融部门评估方案；技术说明-财务稳定性分析和压力测试,"国际货币基金组织工作人员国别报告2019/228，国际货币基金组织。手柄：RePEc:imf:imfscr:2019/228
IDEAS上列出的参考文献
- Diebold，Francis X.和Yılmaz，卡米尔，2014年。"方差分解的网络拓扑：金融公司连通性的度量,"计量经济学杂志爱思唯尔，第182（1）卷，第119-134页。
- 神谷新一、古俊康、金俊敏、安德烈亚斯·米利多尼斯和勒内·M·斯图尔兹，2018年。"成功的网络攻击对目标公司有何影响？,"NBER工作文件24409，国家经济研究局。
- Xavier Gabaix，2016年。"经济学中的幂律：导论,"经济展望杂志，美国经济协会，第30卷（1），第185-206页，冬季。
- Marco A.Espinosa‐Vega和Juan Solé，2011年。"跨境金融监管：网络视角,"金融经济政策杂志Emerald Group Publishing Limited，第3卷（3），第182-205页，8月。
- Antoine Bouveret，2018年。"金融部门的网络风险：定量评估框架,"国际货币基金组织工作文件2018/143，国际货币基金组织。
- Pesaran，H.Hashem和Shin，永兴，1998年。"线性多元模型中的广义脉冲响应分析,"经济学快报爱思唯尔，第58（1）卷，第17-29页，1月。
- 杜文欣（Wenxin Du）、亚历山大·泰珀（Alexander Tepper）和阿德里安·威尔德汉（Adrien Verdelhan），2018年。"与担保利率平价的偏差,"金融杂志，美国金融协会，第73卷（3），第915-957页，6月。
- 杜文新（Wenxin Du）、亚历山大·泰珀（Alexander Tepper）和阿德里安·威尔德汉（Adrien Verdelhan），2017年。"与担保利率平价的偏差,"NBER工作文件23170，国家经济研究局。
- Christian Schmieder先生、Maher Hasan先生和Claus Puhr先生，2011年。"下一代资产负债表压力测试,"国际货币基金组织工作文件2011/083，国际货币基金组织。
- Francis Vitek先生，2015年。"世界经济中的宏观金融分析：面板动态随机一般均衡方法,"国际货币基金组织工作文件2015/227，国际货币基金组织。
完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）
最相关的项目
这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。- 国际货币基金组织，2017年。"卢森堡：金融部门评估计划：技术说明风险分析,"国际货币基金组织工作人员国别报告2017/261，国际货币基金组织。
- 国际货币基金组织，2017年。"芬兰：金融部门评估计划：技术说明-银行系统压力测试和互联分析,"国际货币基金组织工作人员国别报告2017/006，国际货币基金组织。
- 国际货币基金组织，2016年。"爱尔兰：金融部门评估计划：银行系统压力测试技术说明,"国际货币基金组织工作人员国别报告2016/315，国际货币基金组织。
- Chatziantoniou，Ioannis&Gabauer，David&Stenfors，Alexis，2020年。"从CIP偏差到风险溢价市场：交叉货币基础互换的动态研究,"国际金融市场、机构和货币杂志《爱思唯尔》，第69卷（C）。
- Jana Bricco女士和TengTeng Xu女士，2019年。"互联与传染分析：一个实用框架,"国际货币基金组织工作文件2019/220，国际货币基金组织。
- 梅格里奥利（Meglioli）、弗朗西斯科·高奇（Francesco&Gauci）、斯蒂芬妮（Stephanie），2021年。"溢出分析的多层次网络方法：在马耳他国内投资基金部门的应用,"ESRB工作文件系列124，欧洲系统风险委员会。
- 莫，万申&杨，J.吉米&陈，于伦，2023年。"汇率溢出、套利交易和新冠肺炎疫情,"经济建模爱思唯尔，第121（C）卷。
- 国际货币基金组织，2017年。"西班牙：金融部门评估计划——西班牙金融体系中的技术说明——相互关联性和溢出分析,"国际货币基金组织工作人员国别报告2017/344，国际货币基金组织。
- Mykola Babiak和Jozef Barunik，2021年。"货币网络风险,"论文2101.09738，arXiv.org，2021年7月修订。
- Baruník，Jozef&Bevilacqua，Mattia&Faff，Robert，2024年。"动态行业不确定性网络和商业周期,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第159（C）卷。
- Jozef Barunik&Mattia Bevilacqua&Robert Faff，2021年。"动态行业不确定性网络和商业周期,"论文2101.06957，arXiv.org，2021年3月修订。
- Mykola Babiak和Jozef Barunik，2021年。"不确定性网络风险和货币收益,"CERGE-EI工作文件wp687，布拉格经济研究所经济研究和研究生教育中心。
- Alexis Stenfors和Lilian Muchimba，2023年。"国际银行体系中的压力传递机制,"经济与金融工作论文2023-03年，朴茨茅斯大学，朴次茅斯商学院，经济与金融学科组。
- 国际货币基金组织，2017年。"日本：金融部门评估计划-技术说明-金融部门的系统风险分析和压力测试,"国际货币基金组织工作人员国别报告2017/285，国际货币基金组织。
- 国际货币基金组织，2018年。"巴西：金融部门评估计划——压力测试和系统风险分析技术说明,"国际货币基金组织工作人员国别报告2018/344，国际货币基金组织。
- 石怀龙，周维兴，2022。"要素波动溢出及其对要素溢价的影响,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第80（C）卷。
- Juncal Cunado&David Gabauer&Rangan Gupta，2024年。"能源和金属市场之间实现的波动溢出：时变关联方法,"金融创新，施普林格；西南财经大学，第10卷（1），第1-17页，12月。
- Yousaf，Imran&Youssef，Manel&Goodell，John W.，2022年。"情绪与金融市场之间的分位数关联：来自标准普尔500推特情绪指数的证据,"财务分析国际评论《爱思唯尔》，第83卷（C）。
- Chandrarin、Grahita&Sohag、Kazi&Cahyaningsih、Diyah Sukanti&Yuniawan、Dani&Herdhayinta、Heyvon，2022年。"印尼汇率对煤炭价格、棕榈油价格和通货膨胀的反应：尾部相关性分析,"资源政策爱思唯尔，第77（C）卷。
- Liow，Kim Hiang和Huang，Yuting，2018。"国际房地产投资信托的波动关联动力学,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第55卷（C），第195-210页。
- Han，Lin&Kordzakhia，Nino&Trück，Stefan，2020年。"澳大利亚电力市场的波动溢出,"能源经济学《爱思唯尔》，第90卷（C）。
更正
本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:imf:imfscr:2019/228。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。
如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。
如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.
如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是该项目的注册作者，您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。
有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Akshay Modi（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/imfffus.html.
请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。
