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不稳定套利交易

作者

上市的：
  • 纪尧姆植物

    （巴黎科学院和CEPR（电子邮件：guillaume）。plantin@sciencespo.fr))

  • 玄松欣

    （国际清算银行）

摘要

我们提供了一个货币套利交易模型，在该模型中，如果套利交易员成功协调向目标经济体提供过量资本，他们将获得正的超额回报。他们的资金货币和目标货币之间的利率差异是他们的协调手段。我们解决了一个独特的均衡，该均衡展现了套利贸易接受国货币长期升值的经典模式，其间不时会出现大幅下跌。

建议引用

  • 纪尧姆·普兰汀（Guillaume Plantin）和玄松欣（Hyun Song Shin），2014年。"不稳定套利交易,"IMES讨论论文系列14-E-14，日本银行货币和经济研究所。
    • 手柄：RePEc:ime:imedps:14-e-14
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    引用人：

    1. 弗朗西斯·布雷登（Francis Breedon）、佩特尔森（Pétursson）、托拉林·G·维塔莱（Thórarinn G.&Vitale）、保罗（Paolo），2023年。"从寒冷中进来的货币：资本控制和订单流的信息含量,"国际货币与金融杂志，爱思唯尔，第138卷（C）。

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    关键词

    货币套利交易;通货膨胀目标制;金融不稳定;
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    JEL公司分类：

    • E58型-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币和信贷供应——中央银行及其政策
    • 15国集团-金融经济学---一般金融市场---国际金融市场

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