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协整多项式回归系统的完全修正最小二乘估计与推断

作者

上市的：
  • 马丁·瓦格纳

    （奥地利克拉根福大学经济系、斯洛文尼亚卢布尔雅那银行和奥地利维也纳高等研究院）

摘要

我们考虑协整多项式回归系统的完全修正最小二乘估计，即包含确定性变量、集成过程及其作为回归因子的幂的回归系统。允许误差在方程之间、随着时间的推移以及与回归方程相关。当然，同时，对于任何常规权重矩阵，完全修改的OLS和GLS估计都是一致的“如果不限制参数，并且所有方程中的回归量都相同，那么在参数限制和/或方程间的回归量不同的情况下，这种等价性通常会被打破。因此，我们详细讨论了限制的完全修改的GLS估计量以及基于它们的推断。

建议引用

  • Martin Wagner，2023年。"协整多项式回归系统的完全修正最小二乘估计与推断,"IHS工作文件系列44，高等研究院。
    • 手柄：RePEc:ihs:ihswps:44
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    1. Wagner，Martin&Grabarczyk，Peter&Hong，Seung Hyun，2020年。"看似不相关的协整多项式回归和二氧化碳排放的环境库兹涅茨曲线的完全修正OLS估计和推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第214（1）卷，第216-255页。
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    完全修改的估计;协整多项式回归;广义;最小二乘法;假设检验;
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