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随机系数三角形模型

作者

上市的：
  • 斯特凡·霍德林

    （财政研究所和波士顿学院）

  • 哈乔·霍尔兹曼

    （财政研究所）

  • 亚历山大·梅斯特

    （财政研究所）

摘要

三角模型是捕捉内生性的一种非常流行的方法。在这个模型中，结果是由内生回归决定的，而内生回归又是由第一阶段的工具引起的。本文研究了两个方程中均含有随机系数和外生回归因子的三角模型。我们建立了一个深刻的非识别结果：随机系数的联合分布未被识别，这意味着反事实结果也未被识别。如果我们仅限于结果方程中系数或任何边际系数的联合分布，这个结果仍然成立，但内生回归变量上的系数除外。即使我们专注于随机系数的平均值（意味着IV通常有偏差），或者让仪器以单调的方式进入第一阶段，识别仍然失败。基于这一认识，我们推导了随机参数联合分布的界，并建议了一个额外的限制，允许点识别结果方程中随机系数的分布。我们扩展了这个框架，以涵盖回归变量和工具支持有限的情况，并分析了有限样本和大样本中的半参数和非参数样本对应估计。最后，我们给出了该框架在消费者需求中的应用。

建议引用

  • Stefan Hoderlein、Hajo Holzmann和Alexander Meister，2015年。"随机系数三角形模型,"CeMMAP工作文件CWP33/15，财政研究所微观数据方法与实践中心。
    • 手柄：RePEc:ifs:cemmap:33/15
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    22. 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano），2020年。"非参数非观测异质性结构模型的非规则识别,"论文2005.08611，arXiv.org。

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    3. Christoph Breunig和Stefan Hoderlein，2018年。"随机系数模型中的规格测试,"数量经济学《计量经济学协会》，第9卷（3），第1371-1417页，11月。
    4. 胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano），2020年。"具有非参数非观测异质性的结构模型的不规则识别,"论文2005.08611，arXiv.org。
    5. 胡安·卡洛斯（Juan Carlos），埃斯坎西亚诺（Escanciano），2023年。"非参数非观测异质性结构模型的不规则识别,"计量经济学杂志爱思唯尔，第234（1）卷，第106-127页。
    6. Arthur Lewbel和Krishna Pendakur，2017年。"使用广义随机系数的未观测偏好需求异质性,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第125卷（4），1100-1148页。
    7. Fabian Dunker、Stefan Hoderlein和Hiroaki Kaido，2013年。"完全信息静态博弈中的随机系数,"CeMMAP工作文件CWP12/13，财政研究所微观数据方法与实践中心。
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      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、杰里·豪斯曼（Jerry Hausman）和惠特尼·纽伊（Whitney K.Newey），2019年。"多价格需求分析,"CeMMAP工作文件CWP59/19，财政研究所微观数据方法与实践中心。
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    17. 马克西米利安·凯西（Maximilian Kasy），“未注明日期”。"具有无限制异质性和连续处理的仪器变量-请勿引用！见下方错误,"工作文件33257，哈佛大学开放学者。
    18. Denis Chetverikov、Bradley Larsen和Christopher Palmer，2016年。"四、集团层面处理的分位数回归及其在贸易分配效应中的应用,"计量经济学《计量经济学协会》，第84卷，第809-833页，3月。
    19. Zhan Gao和M.Hashem Pesaran，2023年。"分类随机系数模型的识别与估计,"实证经济学《施普林格》，第64卷（6），第2543-2588页，6月。
    20. Maximilian Kasy，2014年。"无限制异质性和持续治疗的仪器变量,"经济研究综述《经济研究评论》，第81卷（4），第1614-1636页。

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